信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）A、违约概率B、久期C、违约损失率D、市场利差

题目

信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）

  • A、违约概率
  • B、久期
  • C、违约损失率
  • D、市场利差
相似考题

1.违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露E．违约损失

2.衡量违约风险的指标是：（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确

3.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露

4.违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露

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  • 第1题：

    根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。
    Ⅰ.违约意愿
    Ⅱ.违约概率
    Ⅲ.违约损失率
    Ⅳ.违约风险暴露

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

  • 第2题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）

    A.违约频率
    B.违约概率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露
    E.违约风险利息率

    答案：B,C,D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。

  • 第3题：

    影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

    A、违约概率
    B、盈利率
    C、违约损失率
    D、违约风险暴露

    答案：B
    解析：
    贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第4题：

    计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限
    E.行业风险指数

    答案：A,B,C
    解析：
    预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第5题：

    以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）

    • A、信用风险价值
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、修正久期

    正确答案:A

  • 第6题：

    信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。

    • A、违约损失率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约概率
    • D、违约久期

    正确答案:C

  • 第7题：

    信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）

    • A、违约频率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、违约风险利息率

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
    A

    信用风险价值

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    修正久期


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。
    A

    预测违约概率、可能损失率

    B

    可能损失率、预测违约概率

    C

    违约概率、可能损失率

    D

    违约概率、损失率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。
    A

    违约损失率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约概率

    D

    违约久期


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

    A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
    B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
    C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
    D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

    答案：A
    解析：
    违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第14题：

    影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

    A.违约概率
    B.盈利率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露

    答案：B
    解析：
    贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第15题：

    信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?

    A.参考实体的违约概率
    B.合约期限
    C.违约回收率
    D.市场利率

    答案：A,C
    解析：
    CDS价格的确定与参考实体的违约概率、违约回收率有关。

  • 第16题：

    违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。

    • A、2%
    • B、5%
    • C、3.5%
    • D、7%

    正确答案:C

  • 第17题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第18题：

    划分客户信用等级的核心指标是（）。

    • A、违约风险暴露
    • B、客户违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约相关性
    • E、预期损失

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列哪些不是风险量化要赋予数值的元素（）

    • A、期限
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）
    A

    违约频率

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    违约风险利息率


    正确答案： B,A
    解析： 违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

  • 第21题：

    单选题
    信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）
    A

    违约概率

    B

    久期

    C

    违约损失率

    D

    市场利差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。
    A

    违约概率

    B

    盈利率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第23题：

    多选题
    计算商业银行特定客户的信用风险，需要（  ）变量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    行业风险指数


    正确答案： B,A
    解析：

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