1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。A、无担保、次级、完全缴付的B、原始期限至少两年及以上C、除非监管同意，协议到期前不可偿还D、以上均是

题目

1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。

  • A、无担保、次级、完全缴付的
  • B、原始期限至少两年及以上
  • C、除非监管同意，协议到期前不可偿还
  • D、以上均是
相似考题

1.划分银行账户和交易账户．是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础，也是准确计算市场风险监管资本的基础。 ( )A．正确B．错误

2.下列各项中可以用当前的资本成本作为项目的资本成本的有（　　）。 A.满足等风险假设和资本结构不变假设 B.假设市场是完善情况下满足等风险假设 C.假设市场是完善情况下满足资本结构不变假设 D.在市场不完善情况下满足等风险假设

3.商业银行的三级资本可用来弥补市场风险和信用风险。（）

4.根据2004年3月1日起施行的《商业银行资本充足率管理办法》，我国商业银行资本充足率计算方法是（ ）。A、资本/（风险加权资产+市场风险资本） B、（资本-扣除项）/（风险加权资产+市场风险资本） C、（资本-扣除项）/（风险加权资产+7.5倍的市场风险资本） D、（资本-扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）

参考答案和解析
正确答案:D
更多“1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风”相关问题

  • 第1题：

    1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

    • A、银行交易账户中与利率相关的工具
    • B、银行交易账户中的股票
    • C、所有外汇及商品头寸
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第2题：

    甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。

    • A、甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
    • B、不必盯市但须匹配资本要求
    • C、不必盯市也不必匹配资本要求
    • D、应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求

    正确答案:A

  • 第3题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第4题：

    三级资本是仅能用于支付银行交易帐户（）风险的债务资本。

    • A、信用
    • B、市场
    • C、操作
    • D、除以上三种之外

    正确答案:B

  • 第5题：

    市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）

    • A、敏感分析
    • B、风险价值
    • C、压力测试
    • D、久期分析

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    根据《巴塞尔Ⅲ》规定，银行不受其约束的指标是（）
    A

    普通股一级资本充足率

    B

    吸收市场风险的三级资本

    C

    一级资本充足率

    D

    总资本充足率


    正确答案： D
    解析： 考查：三项指标。《巴塞尔Ⅲ》规定银行受普通股一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率三项指标的约束。

  • 第7题：

    单选题
    1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。
    A

    无担保、次级、完全缴付的

    B

    原始期限至少两年及以上

    C

    除非监管同意，协议到期前不可偿还

    D

    以上均是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
    A

    银行交易账户中与利率相关的工具

    B

    银行交易账户中的股票

    C

    所有外汇及商品头寸

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    针对三级资本，下面正确的是（）。
    A

    BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定

    B

    三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效

    C

    三级资本可以部分用于信用风险

    D

    三级资本的使用和范围由各个银行自己确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
    A

    敏感分析

    B

    风险价值

    C

    压力测试

    D

    久期分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。
    A

    甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求

    B

    不必盯市但须匹配资本要求

    C

    不必盯市也不必匹配资本要求

    D

    应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    商业银行的三级资本可用来弥补市场风险和信用风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 三级资本只能用来弥补市场风险，而且只有在一级资本和二级资本能满足信用风险的前提下，方可这样做。

  • 第13题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第14题：

    三级资本是什么时候增加的？（）

    • A、BASEL 1
    • B、1996市场风险修正案
    • C、BASEL 2
    • D、1974巴塞尔委员会

    正确答案:B

  • 第15题：

    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

    • A、期权模型
    • B、衍生品模型
    • C、VAR模型
    • D、CAR模型

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第17题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单选题
    三级资本是什么时候增加的？（）
    A

    BASEL 1

    B

    1996市场风险修正案

    C

    BASEL 2

    D

    1974巴塞尔委员会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
    A

    期权模型

    B

    衍生品模型

    C

    VAR模型

    D

    CAR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据2004年3月1日起施行的《商业银行资本充足率管理办法》，我国商业银行资本充足率计算方法是（）。
    A

    资本风险加权资产+市场风险资本

    B

    资本-扣除项风险加权资产+市场风险资本

    C

    资本-扣除项风险加权资产+7.5倍的市场风险资本

    D

    资本-扣除项风险加权资产+12.5倍的市场风险资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
    A

    《市场风险修正案》

    B

    最低资本要求

    C

    目标资本比率

    D

    信用风险等价物


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容