在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系

题目

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  • A、经济资本计量模型
  • B、高级计量法中的OpVaR
  • C、内部模型法中的VaR
  • D、高级内部评级法中的信用VaR体系
相似考题

1.下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。A．资产定价模型B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型C．高级计量法D．KMV模型E．VAR模型

2.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A．Credit MetricsB．KMV模型C．VAR模型D．高级计量法

3.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模D．CreditMetrics模型

4.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型

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  • 第1题：

    《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括：（ ）

    A．标准法

    B．内部模型法

    C．内部评级初级法

    D．内部评级高级法

    E．高级计量法


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：

    A.信用风险内部评级法

    B.信用风险内部模型法

    C.市场风险内部模型法

    D.操作风险标准法

    E.操作风险高级计量法


    正确答案：ACE

  • 第3题：

    国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段?（ ）

    A．专家判断法

    B．信用评分模型

    C．违约概率模型

    D．VaR模型

    E．高级计量法


    正确答案：ABC
    国际主流的信用风险计量方法经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。故选ABC。

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）方法计量信用风险。

    A．基于内部评级体系的内部模型

    B．基于外部评级的模型

    C．VaR方法

    D．严格遵照监管当局的要求


    正确答案：A
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。

  • 第5题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )

    A．Credit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型；Credit Metrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C．

  • 第6题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。

    A.基本指标法
    B.风险中性定价模型
    C.高级计量法
    D.VaR模型

    答案：D
    解析：
    VaR模型属于市场风险的计量模型。

  • 第7题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法
    • D、严格遵照监管当局的要求

    正确答案:A

  • 第8题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）

    • A、CreditMetrics
    • B、KMV模型
    • C、VaR模型
    • D、高级计量法

    正确答案:C

  • 第9题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法

    正确答案:A

  • 第10题：

    操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）

    • A、内部计量法
    • B、损失分布法
    • C、VAR法
    • D、极端值理论模型

    正确答案:A,B,D

  • 第11题：

    根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    • A、基本指标法
    • B、内部模型法
    • C、高级计量法
    • D、内部评级法

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    操作风险的高级计量法包括()。

    A、内部计量法

    B、损失分布法

    C、VaR法

    D、极端值理论模型


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ ）

    A．基于内部评级体系的内部模型

    B．基于外部评级的模型

    C．VaR方法

    D．以上都不是


    正确答案：A

  • 第15题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

    A．CreditMetrics

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

  • 第16题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

    A．C redit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    CreditMetrics模型是针对信用风险组合的模型，A项不正确；B项模型不正确；D项是计量操作风险的模型；VaR模型是针对市场风险计量的模型。故选C。

  • 第17题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险．

    A．基于内部评级体系的内部模型

    B．基于外部评级的模型

    C．VaR方法

    D．严格遵照监管当局的要求


    正确答案：A
    A【解析】《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。

  • 第18题：

    以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。

    A:内部评级法
    B:内部模型法
    C:基本指标法
    D:高级计量法

    答案：B
    解析：
    新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

  • 第19题：

    BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法

    • A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • B、Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ
    • C、Ⅰ、Ⅲ
    • D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ

    正确答案:B

  • 第20题：

    中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中述及的风险管理工具方法主要包括以下方面（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险高级计量法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、经济资本计量
    • E、建立内部资本充足性评估程序
    • F、信息系统

    正确答案:A,C,D,E,F

  • 第21题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第22题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

    • A、基本指标法
    • B、风险中性定价模型
    • C、高级计量法
    • D、VaR模型

    正确答案:D

  • 第23题：

    多选题
    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）
    A

    信用风险内部评级法

    B

    信用风险内部模型法

    C

    市场风险内部模型法

    D

    操作风险标准法

    E

    操作风险高级计量法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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