1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失

题目

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

  • A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
  • B、给定时间内市场风险导致的最大损失
  • C、给定时间内市场风险导致的最小损失
  • D、一定概率下市场风险导致的最小损失
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1.下列说法中，关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是( )。A．银行的附属资本不得超过核心资本的100%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%B．市场风险被纳入资本充足率监管框架C．资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100%D．信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本

2.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

3.市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。A、BASEL ⅠB、BASEL ⅡC、市场风险修正案D、巴塞尔报告

4.按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定,下列说法正确的是()。A.按照《商业银行资本充足率管理办法》，不须计提市场风险资本的商业银行，必须每月向银监会报告市场风险头寸B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，不须计提市场风险资本的商业银行，必须每季向银监会报告市场风险头寸C.商业银行应按照《商业银行资本充足率管理办法》规定的标准法计算市场风险资本D.经银监会审查批准，商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    （）第一次具备了风险监管的基本要素？

    • A、BASEL Ⅰ
    • B、BASEL Ⅱ
    • C、金融市场计划
    • D、市场风险修正案

    正确答案:D

  • 第2题：

    市场风险修正案规定（）。

    • A、不允许银行使用自己的模型
    • B、没有具体规定使用模型类型
    • C、应该使用蒙特卡罗模型
    • D、应该使用VaR模型

    正确答案:B

  • 第3题：

    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

    • A、期权模型
    • B、衍生品模型
    • C、VAR模型
    • D、CAR模型

    正确答案:C

  • 第4题：

    经银监会审查批准，商业银行可以使用（）计算市场风险资本。

    • A、高级计量法
    • B、内部评级法
    • C、标准法
    • D、内部模型法

    正确答案:D

  • 第5题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（）。
    A

    风险价值VaR

    B

    资本资产定价模型

    C

    信用矩阵

    D

    默顿模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    市场风险修正案规定（）。
    A

    不允许银行使用自己的模型

    B

    没有具体规定使用模型类型

    C

    应该使用蒙特卡罗模型

    D

    应该使用VaR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
    A

    期权模型

    B

    衍生品模型

    C

    VAR模型

    D

    CAR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    经银监会审查批准，商业银行可以使用（）计算市场风险资本。
    A

    高级计量法

    B

    内部评级法

    C

    标准法

    D

    内部模型法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
    A

    敏感分析

    B

    风险价值

    C

    压力测试

    D

    久期分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第14题：

    由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（）。

    • A、风险价值VaR
    • B、资本资产定价模型
    • C、信用矩阵
    • D、默顿模型

    正确答案:A

  • 第15题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第16题：

    市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）

    • A、敏感分析
    • B、风险价值
    • C、压力测试
    • D、久期分析

    正确答案:B

  • 第17题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

    • A、模型开发和运行人员
    • B、市场风险管理人员
    • C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
    • D、独立于模型开发和运行的人员

    正确答案:D

  • 第18题：

    经银监会审查批准，商业银行可以使用内部评级法计算市场风险资本。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    （）第一次具备了风险监管的基本要素？
    A

    BASEL Ⅰ

    B

    BASEL Ⅱ

    C

    金融市场计划

    D

    市场风险修正案


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
    A

    BASEL Ⅰ

    B

    BASEL Ⅱ

    C

    市场风险修正案

    D

    巴塞尔报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。
    A

    模型开发和运行人员

    B

    市场风险管理人员

    C

    模型开发和运行人员与市场风险管理人员

    D

    独立于模型开发和运行的人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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