市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型

题目

市场风险修正案规定（）。

  • A、不允许银行使用自己的模型
  • B、没有具体规定使用模型类型
  • C、应该使用蒙特卡罗模型
  • D、应该使用VaR模型
相似考题

1.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

2.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

3.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间问隔应该短

4.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

更多“市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型”相关问题

  • 第1题：

    关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
    Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

  • 第2题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第3题：

    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、标准测试法

    正确答案:A

  • 第4题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第5题：

    不能使用VAR模型的是（）。

    • A、即期暴露法
    • B、综合法
    • C、操作风险
    • D、市场风险

    正确答案:A

  • 第6题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第7题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    市场风险修正案规定（）。
    A

    不允许银行使用自己的模型

    B

    没有具体规定使用模型类型

    C

    应该使用蒙特卡罗模型

    D

    应该使用VaR模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    标准测试法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    不能使用VAR模型的是（）。
    A

    即期暴露法

    B

    综合法

    C

    操作风险

    D

    市场风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。
    Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
    Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
    Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

  • 第14题：

    市场风险修正案规定（）。

    • A、不允许银行使用自己的模型
    • B、没有具体规定使用模型类型
    • C、应该使用蒙特卡罗模型
    • D、应该使用VaR模型

    正确答案:B

  • 第15题：

    1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

    • A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
    • B、给定时间内市场风险导致的最大损失
    • C、给定时间内市场风险导致的最小损失
    • D、一定概率下市场风险导致的最小损失

    正确答案:A

  • 第16题：

    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

    • A、期权模型
    • B、衍生品模型
    • C、VAR模型
    • D、CAR模型

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第18题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

    • A、模型开发和运行人员
    • B、市场风险管理人员
    • C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员
    • D、独立于模型开发和运行的人员

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    下列说明何者是错的：（）。
    A

    VaR模型的估计应该逐日进行

    B

    VaR模型采用99%的置信水平

    C

    VaR模型以250做为风险头寸的计算期间

    D

    估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第22题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）
    A

    历史模拟法

    B

    加权平均法

    C

    方差-协方差法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： A
    解析： 本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：
    (1)历史模拟法;
    (2)方差-协方差法;
    (3)蒙特卡罗模拟法。
    【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

  • 第24题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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