对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。A、不会B、会C、基本不会D、将完全

题目

对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

  • A、不会
  • B、会
  • C、基本不会
  • D、将完全
相似考题

1.如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于( )。A.投资组合保险策略B.买入并持有策略C.动态资产配置D.投资组合策略

2.在PE基金所有投资完全退出时，总的预期价值指( )A、指投资组合实现的收益B、指基金的市场价格C、基金最后实现的收益D、指投资组合的估值

3.对于不同的投资者而言，其投资组合的效率边界也是不同的。

4.下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格

更多“对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价”相关问题

  • 第1题：

    (2016年)（ ）主要依赖于金融衍生产品，实现投资组合价值的保本与增值。

    A.对冲保险策略
    B.对冲投资策略
    C.固定比例投资组合保险策略
    D.浮动比例投资组合保险策略

    答案：A
    解析：
    对冲保险策略主要依赖于金融衍生产品，如股票期权、股指期货等，实现投资组合价值的保本与增值。

  • 第2题：

    若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价格相等，就可实现完全套期保值。（ ）


    答案：错
    解析：
    完全套期保值是指期货价格与现货价格变动幅度一致。两个市场的盈亏完全冲抵。

  • 第3题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
    B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第4题：

    对于完全垄断的市场厂商而言，只要抬高市场价格就能增加利润。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）

    • A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险
    • B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
    • C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
    • D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

    正确答案:C

  • 第6题：

    如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。

    • A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险
    • B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险
    • C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
    • D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

    正确答案:A

  • 第7题：

    投资者构建对冲基金投资组合的基本原则：（）

    • A、与投资组合原则不同
    • B、是风险、回报与相关度
    • C、对于个人与机构不同
    • D、对冲基金不同，原则也不同

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    （  ）指的是采用投资决策时的证券市场价格建仓的模拟投资组合与采用实盘交易建仓的真实投资组合之间的收益率之差。
    A

    执行缺口

    B

    机会成本

    C

    佣金

    D

    对冲费用


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。
    A

    市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险

    B

    市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险

    C

    市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响

    D

    市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）
    A

    交易员可以通过交易标的工具来规避风险

    B

    交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险

    C

    对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化

    D

    通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于完全垄断的市场厂商而言，只要抬高市场价格就能增加利润。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
    A

    该组合对市场价格任何变动长期免疫

    B

    该组合对市场价格小范围变动长期免疫

    C

    该组合对市场价格小范围变动短期免疫

    D

    该组合对市场价格任何变动都无法免疫


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）指的是采用投资决策时的证券市场价格建仓的模拟投资组合与采用实盘交易建仓的真实投资组合之间的收益率之差。

    A.执行缺口
    B.机会成本
    C.佣金
    D.对冲费用

    答案：A
    解析：
    执行缺口指的是采用投资决策时的证券市场价格建仓的模拟投资组合（理想组合）与采用实盘交易建仓的真实投资组合之间的收益率之差，其本质就是交易成本。知识点：了解执行缺口的计算方法；

  • 第14题：

    切点投资组合的特征包括( )。

    Ⅰ．它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    Ⅱ．有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合

    Ⅲ．切点投资组合完全由市场决定Ⅳ．切点投资组合完全与投资者的偏好有关


    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    切点投资组合具有三个重要的特征：其一，它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；其二，有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合；其三，切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第15题：

    对于保障投资组合而言灵活运用期权的作用在于（）。

    A.保障投资组合的安全性
    B.增强投资组合的协作性
    C.提高投资组合的效率性
    D.加强投资组合的公平性
    E.增加投资组合的收益性



    答案：A,E
    解析：
    融期权也是投资者在投资组合管理中经常使用并且非常有效的投资管理工具。灵活运用期权对于保障投资组合的安全性、增加组合收益都有着非常重要的作用。

  • 第16题：

    以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）

    • A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
    • B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
    • C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
    • D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

    正确答案:A

  • 第17题：

    某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

    • A、该组合对市场价格任何变动长期免疫
    • B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫
    • C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫
    • D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫

    正确答案:C

  • 第18题：

    对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。

    • A、投资组合保险策略
    • B、买入并持有策略
    • C、动态资产配置
    • D、投资组合策略

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
    A

    不会

    B

    会

    C

    基本不会

    D

    将完全


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
    A

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

    B

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ

    C

    Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ

    D

    Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
    A

    等于组合中风险最大的股票的方差

    B

    有可能小于组合中风险最小的股票的方差

    C

    一定大于等于组合中风险最小的股票的方差

    D

    等于组合中各个股票方差的算数平均数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）主要依赖予金融衍生产品，实现投资组合价值的保本与增值。
    A

    对冲保险策略

    B

    对冲投资策略

    C

    固定比例投资组合保险策略

    D

    浮动比例投资组合保险策略


    正确答案： D
    解析：

相关内容