常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。A、1个月、3个月或者6个月的LIBORB、1个月、6个月或者12个月的LIBORC、1周、1个月或者6个月的LIBORD、1个月、3个月或者9个月的LIBOR

题目

常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

  • A、1个月、3个月或者6个月的LIBOR
  • B、1个月、6个月或者12个月的LIBOR
  • C、1周、1个月或者6个月的LIBOR
  • D、1个月、3个月或者9个月的LIBOR
相似考题

1.A银行现有l000万美元的5年期的固定利率借款，借款利率为6．45%，但由于资金管理的需要，A银行希望获得浮动利率的借款。根据A银行资信，在资本市场借人浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR+0．25%。 c银行在资本市场获得浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR霉0.5%，但c银行希望获得5年期的固定利率借款。由于资信不高，固定利率借款需支付7.45%的利率。 双方为了达到降低筹资成本的目的，根据中间人D银行盼安排，A银行与C银行作利率互换交易，交易内容如下： (1)A银行首先借入6．45%的固定利率借款。同时根据约定，支付中间人D银行按6个月LIBOR计算的利息，并从D银行获得6．5%的固定利息。 (2)C银行首先借入6个月LIBOR+0．5%的浮动利率借款6根据约定，支付中间人D银行6．65%的固定利息的同时，从D银行收取按6个月LIBOR计算的利息。 (3)中间人D银行通过安排双方的互换，得到收益0．15%(从C银行获得的6．65%扣除支付A银行的6．5%，获得收益0．15%)。 要求： (1)计算利率互换后A银行和c银行的实际筹资成本。 (2)计算利率互换的总利益，以及在A银行、c银行和D银行之间是如何分享的。

2.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07

3.申请执行的法定期限，双方或一方当事是公民的为( )，双方是法人或者其他组织的为( )。A、3个月，6个月B、6个月，1年C、1年，6个月D、6个月，3个月

4.根据某个利率互换条款,一家金融机构同意支付年利率10%,收取3个月期的LIBOR,名义本金为100百万美元,每3个月支付一次,互换还剩14个月,与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%,1个月前,3个月期LIBOR为年率11.8%,所以利率按季度计复利,互换的价值为()。A、6.75B、6.73C、7.65D、7.73

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  • 第1题：

    目前中国外汇交易中心人民币利率互换的互换期限从7天到（ ）。 A．1个月 B．6个月 C．1年 D．3年


    正确答案：D
    【考点】了解人民币利率互换的业务内容。见教材第五章第二节，P173。

  • 第2题：

    新药稳定性考察间隔时间是（）

    A.1个月、3个月、6个月、1年

    B.3个月、6个月、9个月、1年

    C.1个月、6个月、9个月、1年

    D.1个月、3个月、6个月、9个月


    正确答案：A

  • 第3题：

    6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。

    A、卖出欧洲美元期货12月合约
    B、买入欧洲美元期货12月合约
    C、买入欧洲美元期货9月合约
    D、卖出欧洲美元期货9月合约

    答案：A
    解析：
    公司是向银行借款，担心利率上涨风险，所以要是卖出套期保值。套期保值是期货品种及合约数量相同，期限也要相同。

  • 第4题：

    通常，LIBOR报出的利率为隔夜、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的。（　　）?


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    期限为（）的小额质押贷款，按1年期贷款基准利率确定。

    • A、3个月至6个月（含）
    • B、3个月至1年（不含）
    • C、6个月至1年（不含）
    • D、6个月至1年（含）

    正确答案:D

  • 第6题：

    常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

    • A、1个月、3个月或者6个月的LIBOR
    • B、1个月、6个月或者12个月的LIBOR
    • C、1周、1个月或者6个月的LIBOR
    • D、1个月、3个月或者9个月的LIBOR

    正确答案:A

  • 第7题：

    3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。

    • A、3个月
    • B、6个月
    • C、9个月
    • D、18个月

    正确答案:A

  • 第8题：

    按规定，低于6个月的贷款业务适用的利率是（）。

    • A、6个月
    • B、1年
    • C、3个月
    • D、短期

    正确答案:A

  • 第9题：

    目前，人民币利率互换的浮动端利率基准不包括（）。

    • A、7天回购定盘利率
    • B、3个月Shibor定盘利率
    • C、Libor同业拆借利率

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方现金流按浮动利率计算，另一方现金流按固定利率计算。利率互换的常见期限有（）。
    A

    3个月

    B

    6个月

    C

    1年

    D

    2年


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    固定利率同业存单期限原则上不超过1年，分为（）等期限
    A

    1个月

    B

    3个月

    C

    6个月

    D

    9个月


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    美元利率互换的浮动端基准包括（）。
    A

    1M Libor

    B

    3M Libor

    C

    6M Libor

    D

    1Y Libor


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    两个公司A、B都需要借入1000万美元的3年期债务，分别面临如下的融资条件：

    固定利率 A7．5%、B6．1% 浮动利率Ａ6个月LIBOR+0.95% 6个月LIBOR+0.35%

    一下说法正确的是：

    A、 如果B需要浮动利率借款，A需要固定利率借款，则不需要利率互换

    B、 B在浮动利率借款上具有比较优势

    C、 如果满足适合互换条件，A、B从互换中得到的总收益为0.6%

    D、 如果满足适合互换条件，A、B从互换中得到的总收益需要视LIBOR而定

    E、 如果满足适合互换条件，A、B从互换中得到的总收益为0.8%


    正确答案：
       

  • 第14题：

    6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。

    A.卖出欧洲美元期货12月合约
    B.买入欧洲美元期货12月合约
    C.买入欧洲美元期货9月合约
    D.卖出欧洲美元期货9月合约

    答案：A
    解析：
    公司是向银行借款，担心利率上涨风险，所以要是卖出套期保值。套期保值是期货品种及合约数量相同，期限也要相同。

  • 第15题：

    期货从业人员贬低或者诋毁其他机构，或者采用虚假宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉的，暂停其从业资格（ ）。

    A.1个月至3个月
    B.2个月至6个月
    C.3个月至6个月
    D.6个月至12个月

    答案：D
    解析：
    根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》第三十九条的规定，期货从业人员采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉，或者贬低或诋毁其他机构、从业人员的，暂停其从业资格6个月至12个月；情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。

  • 第16题：

    新药稳定性考察间隔时间是（）

    • A、1个月、3个月、6个月、1年
    • B、3个月、6个月、9个月、1年
    • C、1个月、6个月、9个月、1年
    • D、1个月、3个月、6个月、9个月

    正确答案:A

  • 第17题：

    固定利率存单期限为（）的，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价。

    • A、1个月
    • B、3个月
    • C、5个月
    • D、6个月
    • E、9个月

    正确答案:A,B,D,E

  • 第18题：

    某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。

    • A、即期利率互换和数字利率封顶期权
    • B、远期利率互换和数字利率封顶期权
    • C、即期利率互换和数字利率封底期权
    • D、远期利率互换和数字利率封底期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    一笔6个月的短期货款，利率是7%，展期3个月后利率为7.5%，从展期之日起，货款按（）计算。

    • A、9个月、利率7%
    • B、6个月、利率7%
    • C、9个月、利率7.5%
    • D、6个月、利率7.5%

    正确答案:C

  • 第20题：

    固定利率同业存单期限原则上不超过1年，分为（）等期限

    • A、1个月
    • B、3个月
    • C、6个月
    • D、9个月

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    期货从业人员采用虚假或者容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉的，暂停其从业资格（）。
    A

    1个月至3个月

    B

    1个月至6个月

    C

    3个月至6个月

    D

    6个月至12个月


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    新药稳定性考察间隔时间是（）
    A

    1个月、3个月、6个月、1年

    B

    3个月、6个月、9个月、1年

    C

    1个月、6个月、9个月、1年

    D

    1个月、3个月、6个月、9个月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    固定利率存单期限为（）的，参考同期限上海银行间同业拆借利率定价。
    A

    1个月

    B

    3个月

    C

    5个月

    D

    6个月

    E

    9个月


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。
    A

    1个月、3个月或者6个月的LIBOR

    B

    1个月、6个月或者12个月的LIBOR

    C

    1周、1个月或者6个月的LIBOR

    D

    1个月、3个月或者9个月的LIBOR


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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