积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。A、简化法B、Delta法C、情景法D、内部模型法

题目

积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。

  • A、简化法
  • B、Delta法
  • C、情景法
  • D、内部模型法
相似考题

1.关于美式期权，下列表述错误的是( )。A、期权的买方只可以在期权到期日这一天行使期权B、对期权买方来说，美式期权的条件比欧式期权更为有利C、对期权卖出者来说，美式期权比欧式期权承担的风险更大D、世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权

2.下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是（）。A.欧式取钱指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权B.对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利C.对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权，而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权

3.下列关于欧式期权和美式期权的表述中，不正确的是（ ）。A.欧式期权指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权 B.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权，而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权 C.对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利 D.对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险

4.期权交易风险对期权买卖双方来说( )A．风险都确定B．期权买方无风险，期权卖方风险很大C．期权买方风险有限，期权卖方风险很大D．期权买方风险很大，期权卖方风险确定

更多“积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）”相关问题

  • 第1题：

    下列哪种期权品种的信用风险更大?（ ）

    A.CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权
    B.香港交易所上市的股票期权和股指期权
    C.我国银行间市场交易的人民币外汇期权
    D.中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约

    答案：C
    解析：
    C属于场外期权；ABD属于常见场内期权，风险小于场外期权。故本题答案为C。

  • 第2题：

    期权性风险中的期权包括()。

    A.交易所交易的期权
    B.场外的期权合同
    C.债券或存款的提前兑付
    D.贷款的提前偿还
    E.银行资产、负债之间的币种不匹配

    答案：A,B,C,D
    解析：
    期权风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金额工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。E选项为汇率风险。

  • 第3题：

    为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（）。
    Ⅰ.买入看涨期货期权
    Ⅱ.买入看跌期货期权
    Ⅲ.买进看涨期货合约
    Ⅳ.卖出看涨期货期权

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    未来需购入现货的企业或经销商，当其认为现货市场价格趋势不明朗，为规避价格上涨导致购货成本提高的风险，可买入该资产的看涨期权，不仅可以实现锁定购货成本的目的，还可获得标的资产价格下跌带来的好处。期货的买入套期保值可以避免现货价格上涨的风险。B项，买入看跌期货期权规避的是现货价格下跌的风险；D项，当交易者预测后市下跌，或认为市场已经见顶，才会卖出看涨期权。

  • 第4题：

    债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权，在进行资本计算时，是否需要计提资本？（）。

    • A、需要，应该以期权执行日当作偿付日
    • B、不需要
    • C、银行可自行决定是否计提资本
    • D、需要，应该以期权执行日当作资本计提日

    正确答案:B

  • 第5题：

    对于投资者而言，期权交易有哪些作用（）

    • A、期权购买者的风险是一定的
    • B、期权购买者的风险是无穷大的
    • C、期权可用于保值
    • D、期权交易可用于投机
    • E、期权交易的收益是确定的

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。

    • A、Delta风险
    • B、Gamma风险
    • C、Theta风险
    • D、Vega风险

    正确答案:C

  • 第7题：

    依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

    • A、利率风险
    • B、股票风险
    • C、汇率风险
    • D、期权风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。
    A

    得尔塔+法

    B

    标准法

    C

    权重法

    D

    简易法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据现行外汇管理规定，下列关于人民币对外汇期权业务说法正确的是（）。
    A

    银行应按实需原则为客户办理期权业务

    B

    银行可为客户办理人民币对外汇买入期权、人民币对外汇期权组合业务，不得办理人民币对外汇卖出期权

    C

    银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权业务符合套期保值原则

    D

    银行为客户办理期权业务，应向客户充分揭示期权交易的风险并取得客户的确认函，确认其已理解并有能力承担期权交易的风险


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。
    A

    简化法

    B

    Delta法

    C

    情景法

    D

    内部模型法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于欧式期权和美式期权的表述，正确的是（  ）。I.欧式期权指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权II.对期权买方来说，很明显美式期权的条件比欧式期权更为有利III.对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险IV.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为欧式期权，而在大部分场外交易中广泛采用的则是美式期权
    A

    I

    B

    I、II、IV

    C

    I、 II、III

    D

    I、 III


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    填空题
    商业银行按照标准法计提市场风险资本，对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行（）处理。

    正确答案： 分开
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

    A.期权
    B.期货
    C.资产管理
    D.账户划分

    答案：D
    解析：
    账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义乾地明确要求。?

  • 第14题：

    买进看涨期权的目的是（ ）。

    A、为获取价差收益而买进看涨期权
    B、为博取杠杆收益而买进看涨期权
    C、为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权
    D、锁定现货市场风险

    答案：A,B,D
    解析：
    C选项，应是:为限制交易风险或保护"空头"而买进看涨期权。

  • 第15题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本要求为（）的资本要求之和。

    • A、利率风险
    • B、汇率风险
    • C、商品风险
    • D、股票风险
    • E、期权风险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。

    • A、将远期外汇交易进行盯市，并计提对应的市场风险资本
    • B、不需要盯市，只需要计算交易对手信用风险的资本要求
    • C、将远期外汇交易进行盯市，但不需要计提对应的市场风险资本
    • D、不需要盯市，也不需要计算交易对手信用风险的资本要求

    正确答案:C

  • 第17题：

    对于投资者而言，期权交易的作用有（）

    • A、期权卖出者的风险是一定的
    • B、投资者可以通过卖出期权的方式进行保值，用较小的投资获得较大的收益
    • C、期权的购买者可以通过交易获得期权费，以有限的风险而扶得固定的收益
    • D、期权交易可以用于投机

    正确答案:D

  • 第18题：

    期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。

    • A、得尔塔+法
    • B、标准法
    • C、权重法
    • D、简易法

    正确答案:D

  • 第19题：

    市场风险中的期权性风险包括（）。

    • A、场内(交易所)交易的期权
    • B、场外的期权合同
    • C、债券或存款的提前兑付
    • D、贷款的提前偿还等选择性条款
    • E、银行资产、负债之间的币种不匹配

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简易法适合只存在期权空头的金融机构，得尔塔+法适合同时存在期权多头的金融机构。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是(    )。
    A

    场外期权交易的是非标准化的期权，场内期权在交易所集中交易标准化期权

    B

    场外期权有结算机构提供履约保证

    C

    场内期权的交易品种多样、形式灵活、规模巨大

    D

    场外期权的流动性风险和信用风险较大


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    根据股票期权投资者适当性管理制度，期货公司应当（　　）。
    A

    不接受不符合投资者适当性标准的客户从事股票期权交易

    B

    对客户实施交易权限分级管理

    C

    积极推荐各层级客户参与期权交易，促进期权交易的发展

    D

    向客户全面介绍期权产品特征，充分揭示期权交易风险


    正确答案： A,C
    解析：
    根据上海证券交易所《期货公司参与股票期权业务指南》，期货公司应严格执行股票期权投资者适当性管理制度，向客户全面介绍期权产品特征，充分揭示期权交易风险，对客户的适当性进行评估，并对客户实施交易权限分级管理。期货公司不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事股票期权交易。

  • 第23题：

    单选题
    债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权，在进行资本计算时，是否需要计提资本？（）。
    A

    需要，应该以期权执行日当作偿付日

    B

    不需要

    C

    银行可自行决定是否计提资本

    D

    需要，应该以期权执行日当作资本计提日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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