期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度A、1B、23C、234D、1234

题目

期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度

  • A、1
  • B、23
  • C、234
  • D、1234
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1.以下有关期权价格决定因素的说法正确的是（ ）。A．买人期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比B．期权距到期日时问越长，期权费就越高C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高D．货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高E．期权距到期日时间越短，期权费就越高

2.期权价格的决定因素有()。A．执行价格B．合同金额C．期权期限D．无风险市场利率E．期权代有资产的风险度

3.下列属于美式看跌期权的特征的是（ ）。A．该期权只能在到期日执行B．该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行C．持有人在到期日或到期日之前，可以以固定价格购买标的资产的权利D．持有人在到期日或到期日前，可以以固定价格出售标的资产的权利

4.看涨期权指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按协定价格（也称敲定价格或行权价格）买入一定数量基础金融工具的权利（ ）

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  • 第1题：

    下列有关期权价格表述正确的有( )。

    A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

    B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

    C．对于美式期权，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

    D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低


    正确答案：ABC
    解析：到期日相同的期权，执行价格越高，涨价的可能空间少，所以看涨期权的价格越低，而执行价格越高，降价的可能空间多，看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

  • 第2题：

    期权价格的决定因素有( )。

    A．执行价格

    B．合同金额

    C．期权期限

    D．无风险市场利率

    E．期权代表资产的风险度


    正确答案：ACDE
    解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

  • 第3题：

    根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。

    A．期权的执行价格

    B．期权期限

    C．标的资产的风险度

    D．通货膨胀率

    E．无风险市场利率


    正确答案：ABCE
    本题考查期权价值的决定因素。期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

  • 第4题：

    期权价值的决定因素主要有()

    A.执行价格
    B.期权期限
    C.标的资产的价格波动率
    D.期权费
    E.无风险市场利率

    答案：A,B,C,E
    解析：
    期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的价格波动率及无风险市场利率等。

  • 第5题：

    ()也被称为“认购权”，指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按协定价格（也被称为“敲定价格”或“行权价格”）买入一定数量基础金融工具的权利。

    A:看涨期权
    B:看跌期权
    C:期货期权
    D:金融期权

    答案：A
    解析：
    看涨期权也被称为“认购权”，指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按协定价格（也被称为“敲定价格”或“行权价格”）买入一定数量基础金融工具的权利。

  • 第6题：

    下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

    • A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    正确答案:B

  • 第7题：

    在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。 1.行使看涨期权；2.放弃看涨期权；3.行使看跌期权；4.放弃看跌期权

    • A、2、3
    • B、1、3
    • C、1、2、3、4
    • D、1、4

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。

    • A、期权的执行价格
    • B、期权期限
    • C、股票价格波动率
    • D、通货膨胀率
    • E、无风险利率

    正确答案:A,B,C,E

  • 第9题：

    多选题
    下列公式中，正确的有（  ）。
    A

    多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于期权特征的表述正确的是（）。
    A

    欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利

    B

    美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

    C

    欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

    D

    美式看跌期权多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利


    正确答案： D
    解析： 期权的特权是针对多头而言的。看跌期权是卖权，看涨期权是买权。欧式期权只能在到期日行权，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

  • 第11题：

    多选题
    根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。
    A

    期权的执行价格

    B

    期权期限

    C

    股票价格波动率

    D

    通货膨胀率

    E

    无风险利率


    正确答案： D,A
    解析： 本题考查期权价值的决定因素。期权价值的决定因素主要有期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率、标准正态分布的概率等。所以，答案为ABCE。

  • 第12题：

    多选题
    根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（  ）。
    A

    期权的执行价格

    B

    期权期限

    C

    标的资产的风险度

    D

    通货膨胀率

    E

    无风险市场利率


    正确答案： A,B,C,E
    解析：

  • 第13题：

    下列有关期权价格表述正确的有（ ）。

    A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

    B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

    C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

    D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低


    正确答案：ABC
    ABC
    　到期日相同的期权，执行价格越高，涨价的可能空间少，所以看涨期权的价格越低，而执行价格越高，降价的可能空间多，看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

  • 第14题：

    以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有( )。

    A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比

    B．期权距到期日时间越长，期权费就越高

    C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高

    D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高


    正确答案：BCD
    期权的执行价格与期权费之间没有严格的正负相关关系。

  • 第15题：

    期权价格的决定因素有（）

    A.执行价格
    B.合同金额
    C.期权期限
    D.无风险市场利率

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第16题：

    根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有()。

    A:期权的执行价格
    B:期权期限
    C:标的资产的风险度
    D:通货膨胀率
    E:无风险市场利率

    答案：A,B,C,E
    解析：
    本题考查期权价值的决定因素。期权的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

  • 第17题：

    下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
    C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

    答案：A,B,C,D
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

  • 第18题：

    看涨期权指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按（）买入一定数量基础金融工具的权利。

    • A、协定价格
    • B、敲定价格
    • C、行权价格
    • D、市场价格

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有（）

    • A、买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
    • B、期权距到期日时间越长，期权费就越高
    • C、预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
    • D、货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于期权特征的表述正确的是（）。
    A

    欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格的购买标的资产的权利

    B

    美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

    C

    欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

    D

    美式看跌期权的多头拥有在期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利


    正确答案： D
    解析： 期权的特权是针对多头而言的。看跌期权是卖权，看涨期权是买权。欧式期权只能在到期日行权，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行。

  • 第21题：

    单选题
    在期权到期日，股票价格高于行权价格，则权证持有人最可能的选择是（）。 1.行使看涨期权；2.放弃看涨期权；3.行使看跌期权；4.放弃看跌期权
    A

    2、3

    B

    1、3

    C

    1、2、3、4

    D

    1、4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于美式看涨期权的说法中，正确的有（　　）。
    A

    该期权只能在到期日执行

    B

    该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

    C

    持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利

    D

    持有人拥有在到期日或到期目前，以固定价格出售标的资产的权利


    正确答案： C,A
    解析： 美式期权，是指可以在到期日或到期日之前的任何时间执行的期权。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于美式看涨期权的说法中，正确的有（　　）。
    A

    该期权只能在到期日执行

    B

    该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行

    C

    持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利

    D

    持有人拥有在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利


    正确答案： D,C
    解析：
    美式期权，是指可以在到期日或到期日之前的任何时间执行的期权。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。

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