在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。A、违约概率（PD.B、违约损失率（LGD.C、违约风险暴露（EAD.D、期限（M）

题目

在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。

  • A、违约概率（PD.
  • B、违约损失率（LGD.
  • C、违约风险暴露（EAD.
  • D、期限（M）
相似考题

1.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

2.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限

3.违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同，以下描述正确的是（　　）。A.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为35％ B.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％ C.在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为非优先级债务，则违约损失率为75％ D.在内部评级高级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率 E.在内部评级高级法中，根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源，银行自主确定各敞口对应的违约损失率

4.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

更多“在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    关于内部评级论述正确的是（　　）。

    A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
    D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
    E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

    答案：A,B,C,E
    解析：
    根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

  • 第2题：

    在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（　　）。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.有效期限
    D.违约损失暴露

    答案：A
    解析：
    初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第3题：

    内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A

  • 第5题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    （）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。

    • A、盈利能力比率
    • B、效率比率
    • C、杠杆比率
    • D、违约概率

    正确答案:D

  • 第7题：

    在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    期限（M）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关键事件法包括（）
    A

    不良事故考核法

    B

    年度报告法

    C

    优良事故考核法

    D

    关键事件清单法

    E

    行为定位评级表


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。
    A

    盈利能力比率

    B

    效率比率

    C

    杠杆比率

    D

    违约概率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）
    A

    违约概率（PD

    B

    ）违约损失率（LGD.

    C

    违约风险暴露（EAD.

    D

    期限（M）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是（  ）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    有效期限

    D

    违约损失暴露


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于债项评级的说法不正确的有（）。

    A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度
    B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险
    C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。
    D.根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
    E.在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关

    答案：B,C
    解析：
    B项，债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险；C项，债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。

  • 第14题：

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第16题：

    关键事件法包括（）

    • A、不良事故考核法
    • B、年度报告法
    • C、优良事故考核法
    • D、关键事件清单法
    • E、行为定位评级表

    正确答案:B,D,E

  • 第17题：

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）

    • A、违约概率（PD
    • B、）违约损失率（LGD.
    • C、违约风险暴露（EAD.
    • D、期限（M）

    正确答案:A

  • 第18题：

    商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。

    • A、极值理论法
    • B、初级内部评级法
    • C、关键风险指标法
    • D、高级内部评级法

    正确答案:D

  • 第19题：

    在内部评级高级法中，资产关联系数由监管当局预先确定。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
    A

    极值理论法

    B

    初级内部评级法

    C

    关键风险指标法

    D

    高级内部评级法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（  ）的下降。
    A

    违约概率

    B

    违约频率

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
    A

     可以分为初级法和高级法

    B

     初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

    C

     高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    D

     商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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