违约概率的计算与以下哪项有关系（）A、融资的现金流B、营运的现金流C、融资与营运的现金流D、营运与投资的现金流E、投资的现金流

题目

违约概率的计算与以下哪项有关系（）

  • A、融资的现金流
  • B、营运的现金流
  • C、融资与营运的现金流
  • D、营运与投资的现金流
  • E、投资的现金流
相似考题

1.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。A．违约是针对客户的，不良是针对款项的B．一般来说，不良率高于违约概率C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．不良是违约的判断标准E．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

2.EAD的含义是()A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算

3.以下说法中，正确的有( )。A．违约概率即通常所称的违约损失的概率B．违约概率和违约频率不是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D．违约频率是分析模型作出的事前预测E．违约频率可作为内部评级的直接依据

4.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    下面有关违约概率的说法，错误的是( )。

    A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

    B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

    C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

    D．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下属于违约概率计算模型的是：（ ）

    A．RiskCalc模型

    B．CreditMonitor模型

    C．KPMG风险中性定价模型

    D．以上都是


    正确答案：D

  • 第3题：

    违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有 （ ）。

    A．违约是针对客户的，不良是针对款项的

    B．一般来说，不良贷款率高于违约概率

    C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产

    D．不良是违约的判断标准

    E．违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标


    正确答案：ABCE
    不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念，D项错误。A、 B、C、E四项均正确。故选ABCE。

  • 第4题：

    下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。

    A.违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    B.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．05％中的较高者
    C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致
    D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

    答案：C
    解析：
    A项所述为违约概率的概念；B项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者；D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。

  • 第5题：

    下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

    A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
    B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
    C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
    D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
    E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

    答案：A,E
    解析：
    BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

  • 第6题：

    以下说法中不正确的是()。

    A.违约频率是事后的检验结果
    B.违约概率和违约频率不是同一个概念
    C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    D.违约概率是分析模型作出的事前预测

    答案：C
    解析：
    违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别。

  • 第7题：

    以下说法中，正确的有（）。


    A.违约概率即通常所称的违约损失概率
    B.违约概率和违约频率不是同一个概念
    C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
    D.违约频率是分析模型作出的事前预测
    E.违约频率可作为内部评级的直接依据

    答案：B,C
    解析：
    违约概率和违约损失率是不同的概念，A项错误；违约概率与违约频率不同，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，二者存在本质区别，D项错误；违约频率可用于对信用风险计量模型事后检验，但不能作为内部评级的直接依据，E项错误。B、C项正确。故本题选BC。

  • 第8题：

    以下说法不正确的是（）

    • A、违约概率的违约频率不是同一个概念
    • B、违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    • C、违约概率是风析模型做出的事前预测
    • D、违约频率是事后的检验结果

    正确答案:B

  • 第9题：

    根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    以下说法不正确的是（）
    A

    违约概率的违约频率不是同一个概念

    B

    违约概率和违约频率通常情况下是相等的

    C

    违约概率是风析模型做出的事前预测

    D

    违约频率是事后的检验结果


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
    A

    违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

    B

    违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

    C

    违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

    D

    商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率


    正确答案： C
    解析： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第12题：

    单选题
    违约概率的计算与以下哪项有关系（）
    A

    融资的现金流

    B

    营运的现金流

    C

    融资与营运的现金流

    D

    营运与投资的现金流

    E

    投资的现金流


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。

    A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高

    B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级

    C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

    D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

    E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确


    正确答案：BCD

  • 第14题：

    关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。

    A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

    B．违约概率和违约频率是同一个概念

    C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的

    D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的

    E．违约频率即通常所称的违约率


    正确答案：DE
    A违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；B违约概率和违约频率不是同一个概念，违约频率指是事后检验的结果，而违约概率是分析模型做出的事前检验，两者有着本质区别。

  • 第15题：

    与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )


    答案：对
    解析：
    与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

  • 第16题：

    下列关于违约概率的说法，错误的是()。

    A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
    C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
    D.违约概率与违约频率不是同一个概念

    答案：C
    解析：
    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者；计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致；违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。

  • 第17题：

    与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型不能直接估计客户的违约概率。


    答案：错
    解析：
    与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

  • 第18题：

    与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.有效期限

    答案：D
    解析：
    根据预期损失计算公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，故与其计算无关的是有效期限。

  • 第19题：

    Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。

    • A、期权；信用；违约概率
    • B、期权；信用；违约损失率
    • C、期权；信用；违约资本产量
    • D、期权；信用；违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第20题：

    以下是内部评级关键指标的有（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失
    • E、拨备覆盖率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

    • A、违约概率是事后检验的结果
    • B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    • C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
    • D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    • E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

    正确答案:A,C

  • 第22题：

    多选题
    下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。
    A

    违约概率是事后检验的结果

    B

    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

    C

    违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

    D

    违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

    E

    对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率


    正确答案： E,D
    解析： A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。

  • 第23题：

    单选题
    PD的含义是（）
    A

    债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得

    B

    违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额

    C

    客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率

    D

    客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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