某看涨期权的买方，期权费为100元，协定价1000元，3个月到期，则其获利空间为（）。A、100～+∞B、-100～+∞C、-100～100D、-∞～100

题目

某看涨期权的买方，期权费为100元，协定价1000元，3个月到期，则其获利空间为（）。

  • A、100～+∞
  • B、-100～+∞
  • C、-100～100
  • D、-∞～100
相似考题

1.若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

2.对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为虚值期权。 （ ）

3.某人买人一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。(每份期权合约代表100单位同品种股票)

4.对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。 （ ）

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    关于看涨期权，正确的说法有()。

    A、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会选择执行期权

    B、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会盈利

    C、看涨期权卖方的最大盈利为期权费

    D、看涨期权卖方的最大亏损为无限大

    E、看涨期权买方的最大亏损为无限大


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    关于金融衍生品市场中看涨期权的说法,正确的是( )。

    A.看涨期权的买方可以实现的最大潜在收益是期权费

    B.看涨期权的买方行使合约的条件是市场价格高于合约执行价格

    C.看涨期权的买方预约未来市场价格会下跌

    D.看涨期权的买方可以规避的最大潜在损失为无穷大


    参考答案：B

  • 第3题：

    李某买人一份看涨期权，期权费为100元，协定价2000，3个月到期，则其获利空间为( )。

    A．100~+∞

    B．-100~+∞

    C．-lOO~100

    D．-∞~100


    正确答案：B

  • 第4题：

    某客户了解到()是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权力的一种期权。

    A:看涨期权
    B:看跌期权
    C:美式期权
    D:欧式期权

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    买方有权在到期日按约定价格卖出特定数虽外汇给卖方的期权为看涨期权。


    答案：错
    解析：
    在到期日冇权卖出标的资产的期权应为看跌期权。

  • 第6题：

    李某买人一份看涨期权，期权费为100元，协定价2000元，3个月到期，则其获利空间为()。

    A:100～+∞
    B:-100～+∞
    C:-100～100
    D:-∞～100

    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？（）

    • A、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去买入标的金融工具
    • B、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去卖出标的金融工具
    • C、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具
    • D、一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融期权的要素包括（）。

    • A、基础资产
    • B、期权的买方和卖方
    • C、敲定价格
    • D、到期日
    • E、期权费

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    金融期权的要素包括（）。
    A

    基础资产

    B

    期权的买方和卖方

    C

    敲定价格

    D

    到期日

    E

    期权费


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于看涨期权，正确的说法有（）
    A

    当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会选择执行期权

    B

    当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会盈利

    C

    看涨期权卖方的最大盈利为期权费

    D

    看涨期权卖方的最大亏损为无限大

    E

    看涨期权买方的最大亏损为无限大


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    某人买进一份看涨期权，有效期3个月。当时该品种市场价格为18元。按协约规定，期权买方可在3个月中的任何一天以协定价格20元执行权力，期权费为每股1元。若干天后，行情上升到24元，期权费也上升到每股3元，问该投资者如何操作能够获利最大。

    正确答案： （1）直接购买股票获利：（24-18）×100=600（元）
    收益率=600/18×100=33.33%
    （2）履行合约获利：（24-20-1）×100=300（元）  
    收益率=300/1×100=300%另外还要支付资金头寸。
    （3）如果再出卖期权合约（3-1） ×100=200（元）  
    收益率=200/1×100=200%收益率虽然比履行合约收益率低，但不需要支付资金.属于买空卖空.
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某看涨期权的买方，期权费为100元，协定价1000元，3个月到期，则其获利空间为（）。
    A

    100～+∞

    B

    -100～+∞

    C

    -100～100

    D

    -∞～100


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ( )是指期权的买方只能在期权到期日选择执行期权的外汇期权。

    A、看涨期权

    B、看跌期权

    C、美式期权

    D、欧式期权


    参考答案：D

  • 第14题：

    ( )是指买方只能在合约的到期日行使权利的期权。

    A、看涨期权

    B、看跌期权

    C、美式期权

    D、欧式期权


    正确答案:D

  • 第15题：

    下列关于期权的说法，正确的有( )。

    A.欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权

    B．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权

    C．期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一?笔期权费

    D．看涨期权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利

    E．看涨期权赋予买方在任意时间从卖方手中买人基础资产的权利


    正确答案：ABC
    ABC【解析】看涨期权赋予期权买方在预先规定的时间、以执行价格从期权卖方手中买人基础资产的权利。故选ABC．

  • 第16题：

    某投资人同时购买了1 股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25 元，到期时间均为3 个月。看涨期权费为3 元，看跌期权费为2 元。如果到期日股价为32 元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。

    A.4
    B.5
    C.2
    D.7

    答案：D
    解析：
    到期日股价大于执行价格，投资人会行使看涨期权，多头看涨期权到期日净收入＝32－25＝7（元）。投资人会放弃看跌期权，多头看跌期权到期日净收入＝0（元）。则该投资人净收入＝7＋0＝7（元）。

  • 第17题：

    以下关于金融期权的说法错误的是()。

    A:对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权
    B:对看涨期权而言，市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权
    C:对看跌期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权
    D:若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权

    答案：C
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。

  • 第18题：

    李某买入一份看涨期权，期权费为100元，协定价2000元，3个月到期，则其获利空间为()。

    A:100～+∞
    B:-100～+∞
    C:-100～100
    D:-∞～100

    答案：B
    解析：

  • 第19题：

    看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    （）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。

    • A、欧式期权
    • B、美式期权
    • C、看涨期权
    • D、看跌期权

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    假设当初购买看涨期权的期权费为1.2元，合约的执行价格X为15元，而期权到期时，若股价为18元，则期权买方的净收益为（　　）元。
    A

    -1.8

    B

    0

    C

    1.2

    D

    1.8

    E

    3.0


    正确答案： B
    解析：
    期权买方的净收益=18-15-1.2=1.8（元）。
    根据下面信息回答第60~62题。
    一份美式看涨期权六个月到期，执行价格是44美元，现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。

  • 第22题：

    问答题
    某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。

    正确答案： 看涨期权执行结果：（18－19）×100－300＝亏400
    看跌期权执行结果：（26－18）×100－200＝盈600
    600－400＝200元
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。
    A

    空头看涨期权到期日价值为-2元

    B

    空头看涨期权到期日价值为-7元

    C

    空头看涨期权净损益为3元

    D

    空头看涨期权净损益为-3元


    正确答案： D
    解析： 空头看涨期权到期日价值=-Max（26-33，0）=0（元），空头看涨期权净损益=0+3=3（元）

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