（）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。A、亚式期权B、回溯期权C、挡板期权D、数字期权

题目

（）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。

  • A、亚式期权
  • B、回溯期权
  • C、挡板期权
  • D、数字期权
相似考题

1.卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）

2.股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。A.买入看涨期权 B.买入看跌期权 C.卖出看涨期权 D.卖出看跌期权

3.下列关于期权合约的要素的说法不正确的是（ ）。A.期权卖方的最大收益为期权费 B.期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方 C.期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格 D.通知日在期权有效期内

4.下列表述中，正确的有（　　）。A、净损失有限（最大值为期权价格），而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 B、净收益有限（最大值为期权价格），而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 C、净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 D、净收益有限（最大值为期权价格），净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）是看跌期权卖方损益的特点

更多“（）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。A、亚式期权B、回溯期权C、挡板期权D、数字期权”相关问题

  • 第1题：

    股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。

    A、买入看涨期权
    B、买入看跌期权
    C、卖出看涨期权
    D、卖出看跌期权

    答案：A
    解析：
    A项，买入看涨期权，最坏的情况是损失期权费，损失有限，但是，如果股票价格越是大于执行价格，则股票价格越大，买入看涨期权的收益越大，上不封顶。所以，买入看涨期权风险有限收益无限。B项，买入看跌期权，最好的情况是股价为零，以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以，买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项，卖出期权的收益有限，最大收益为期权费。

  • 第2题：

    结构化产品嵌入了（ ）就具有了路径依赖特征。

    A.欧式看跌期权空头
    B.亚式看涨期权多头
    C.回溯看涨期权多头
    D.两值看涨期权空头

    答案：B,C
    解析：
    路径依赖期权是指期权的最终收益不仅仅依赖于到期日或者行权日标的的价格，同时也依赖于之前的价格（历史价格）。A 和 D 选项的最终收益只依赖于到期日或行权日的标的价格，不是路径依赖期权。B 选项，某些亚式期权的行权价是标的资产过去一段时间的价格的平均值， 即依赖于历史价格。 D 选项，回溯期权同样依赖于历史价格是否达到某个值或区间。所以 B 和 D 都属于路径依赖期权。

  • 第3题：

    期权买方行权时获得正收益的是（）

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、美式期权
    • D、欧式期权

    正确答案:A

  • 第4题：

    备兑开仓策略的收益为（）

    • A、股票收益
    • B、期权收益
    • C、股票收益+期权收益
    • D、股票收益-期权收益

    正确答案:C

  • 第5题：

    买入股票认沽期权：收益有限，股价跌到0元时收益最大；损失有限，最大损失为（）。

    • A、权利金
    • B、不确定
    • C、无限
    • D、签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格

    正确答案:A

  • 第6题：

    备兑股票认购期权组合的收益源于（）。

    • A、持有股票的收益
    • B、卖出的认购期权收益
    • C、持有股票的收益和卖出的认购期权收益
    • D、不确定

    正确答案:C

  • 第7题：

    在货币期权交易中：（）。

    • A、卖方的最大损失是与其所收取的期权价格相当
    • B、买方的最大收益与其所支付的期权价格相当
    • C、卖方的最大收益低于其所收取的期权价格
    • D、买方的最大损失是所支付的期权价格

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    （）最大的特点是期权的收益水平是预先确定的，但收益可能性则不确定。
    A

    亚式期权

    B

    回溯期权

    C

    挡板期权

    D

    数字期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）期权合约的价值取决于敲定价格或执行价格与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。
    A

    亚式期权

    B

    回溯期权

    C

    挡板期权

    D

    数字期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。
    A

    欧式看跌期权空头

    B

    亚式看涨期权多头

    C

    回溯看涨期权多头

    D

    两值看涨期权空头


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    相同的投入，下列哪种期权投资策略可能有最大收益（）
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    买出看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于看跌期权的说法中，错误的是（  ）。
    A

    多头看跌期权的净损失有限，最大为期权费

    B

    空头看跌期权的净收益有限

    C

    多头看跌期权的净收益潜力巨大

    D

    空头看跌期权的净损失有最大值，最大值为执行价格一期权费


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的是（）。
    Ⅰ.行权收益=标的物价格－执行价格－权利金
    Ⅱ.平仓收益=期权买入价－期权卖出价
    Ⅲ.最大收益=权利金
    Ⅳ.平仓收益=期权卖出价－期权买入价

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅲ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    卖出一定执行价格的看涨期权，可以得到权利金收入。如果标的物价格低于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金。如果标的物价格在执行价格与损益平衡点之间，则可以获取一部分权利金收入。如果标的物价格大于损益平衡点，则卖方将面临标的物价格上涨的风险。A项，行权收益=执行价格－标的物价格﹢权利金。

  • 第14题：

    相同的投入，下列哪种期权投资策略可能有最大收益（）

    A买入看涨期权

    B卖出看涨期权

    C买入看跌期权

    D买出看跌期权


    A
    略

  • 第15题：

    期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（）。

    • A、美式期权
    • B、欧式期权
    • C、百慕大式期权
    • D、亚式期权

    正确答案:B

  • 第16题：

    结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。

    • A、欧式看跌期权空头
    • B、亚式看涨期权多头
    • C、回溯看涨期权多头
    • D、两值看涨期权空头

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    （）期权合约的价值取决于敲定价格或执行价格与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。

    • A、亚式期权
    • B、回溯期权
    • C、挡板期权
    • D、数字期权

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下关于期权投资的表述中正确的有（）。

    • A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
    • B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
    • C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
    • D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有（　　）。
    A

    多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

    B

    空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大

    C

    多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大

    D

    空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大


    正确答案： A,B
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）；多头看涨期权净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）；空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格。

  • 第20题：

    单选题
    备兑股票认购期权组合的收益源于（）。
    A

    持有股票的收益

    B

    卖出的认购期权收益

    C

    持有股票的收益和卖出的认购期权收益

    D

    不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（　　）。Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价Ⅲ．最大收益＝权利金Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    对于看涨期权，如果标的物价格低于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金；如果标的物价格在执行价格与损益平衡点之间，卖方则可以获取一部分权利金收入；如果标的物价格大于损益平衡点，则卖方将面临标的物价格上涨的风险。Ⅰ项，行权收益＝执行价格－标的物价格＋权利金。

  • 第22题：

    单选题
    在货币期权交易中：（）。
    A

    卖方的最大损失是与其所收取的期权价格相当

    B

    买方的最大收益与其所支付的期权价格相当

    C

    卖方的最大收益低于其所收取的期权价格

    D

    买方的最大损失是所支付的期权价格


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D
    解析： A项，买入看涨期权，最坏的情况是损失期权费，损失有限，但是，如果股票价格越是大于执行价格，则股票价格越大，买入看涨期权的收益越大，上不封顶。所以，买入看涨期权风险有限收益无限。B项，买入看跌期权，最好的情况是股价为零，以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以，买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项，卖出期权的收益有限，最大收益为期权费。

相关内容