投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险大小B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小

题目

投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。

  • A、单个证券风险大小
  • B、固定资产利用率
  • C、企业所有权
  • D、股利分配
  • E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
相似考题

1.已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

2.下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E．投资证券不存在商业风险

3.影响证券投资组合风险的因素有()。A、证券组合中各证券的风险B、证券组合中各证券之间的相关系数C、证券组合中各证券的比重D、证券组合中各证券的收益率

4.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

更多“投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险大小B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小”相关问题

  • 第1题：

    根据投资组合理论，下列说法正确的有()。

    A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

    C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

    D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差


    正确答案：ABC
    市场组合的贝塔系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，因此在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，所以选项A的说法正确。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性，计算β值就是确定这种股票与整个股票市场收益率变动的影响的相关程度，所以选项B的说法正确。资产组合的β系数是单个资产卢系数的加权平均值，所以资产组合的系统风险等于组合中各资产系统风险的加权平均数，所以选项C的说法正确。单纯改变相关系数，只影响资产组合预期收益率的方差，不影响资产组合的预期收益率，所以选项D的说法错误。

  • 第2题：

    投资组合风险分散风险力度大小与()直接有关。

    A.单个证券风险

    B.固定资产利用率

    C.股利分配

    D.企业所有权

    E.各组合证券收益率变动之间的相关系数


    答案：AE

  • 第3题：

    一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合协方差也有关。

  • 第4题：

    证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（ ）。

    A．单个证券的方差

    B．投资比例

    C．证券之间的相关系数（协方差）

    D．离散标准差


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    评价组合业绩的基本原则为（ ）。

    A．要考虑组合投资中单个证券风险的大小

    B．要考虑组合收益的高低

    C．要考虑组合投资中单个证券收益的高低

    D．要考虑组合所承担风险的大小


    正确答案：BD

  • 第6题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。

    A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
    B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
    D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    答案：A,B,D
    解析：
    相关系数是变量之间相关程度的指标，不能用来衡量证券的风险。因此C项说法错误。

  • 第7题：

    下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（ ）。
    A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
    C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
    D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。题中关于单个证券的风险度量的说法均正确。

  • 第8题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
    要求：
    (1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
    (2)计算该证券投资组合的预期收益率。
    (3)计算该证券投资组合的标准差。
    (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?


    答案：
    解析：

    B证券的标准差率=22％／25％=88％
    因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
    (2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
    (3)证券投资组合的标准差

    (4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第9题：

    投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。

    • A、单个证券风险大小
    • B、固定资产利用率
    • C、企业所有权
    • D、股利分配
    • E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小

    正确答案:A,E

  • 第10题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？


    正确答案: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
    ②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第11题：

    问答题
    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。
    A

    单个证券风险

    B

    固定资产利用率

    C

    企业所有权

    D

    股利分配

    E

    各组合证券收益率变动之间的相关系数


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资组合分散风险力度大小与()直接有关。

    A.单个证券风险大小

    B.固定资产利用率

    C.企业所有权

    D.股利分配

    E.各组合证券收益率变动之间的相关系数大小


    答案：AE

  • 第14题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

    A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

    B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差

    D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查单个证券的风险度量。ABCD选项都正确。

  • 第15题：

    证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （ ）


    正确答案：×
    一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合的协方差也有关。

  • 第17题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

    A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

    B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

    D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量


    正确答案：ABCD

  • 第18题：

    证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系

    A.协方差
    B.标准差
    C.系数
    D.标准离差率

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。

    A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
    B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
    C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
    D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
    E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

    答案：A,C,D
    解析：
    由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。

  • 第20题：

    已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
    要求：
    （1）计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④该证券投资组合的标准差。
    （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
    ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
    ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


    答案：
    解析：
    （1）计算相关指标：
    ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
    ②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
    ③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
    ④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
    （2）
    ①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
    ②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

  • 第21题：

    投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。

    • A、单个证券风险
    • B、固定资产利用率
    • C、企业所有权
    • D、股利分配
    • E、各组合证券收益率变动之间的相关系数

    正确答案:A,E

  • 第22题：

    下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。

    • A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关
    • B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
    • C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差
    • D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    多选题
    投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。
    A

    单个证券风险大小

    B

    固定资产利用率

    C

    企业所有权

    D

    股利分配

    E

    各组合证券收益率变动之间的相关系数大小


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 ( )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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