按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A、与随机误差项不相关B、与残差项不相关C、与被解释变量不相关D、与回归值不相关

题目

按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

  • A、与随机误差项不相关
  • B、与残差项不相关
  • C、与被解释变量不相关
  • D、与回归值不相关
相似考题

1.进行简单直线回归分析时,总是假定()。A.自变量是非随机变量，因变量是随机变量B.自变量是随机变量，因变量是非随机变量C.两变量都是随机变量D.两变量都是非随机变量

2.根据以下内容，回答20~23题。在金融市场分析中，回归分析是重要的基础统计分析方法。回归分析是描述和评估给定变量与一个或多个变量线性依存关系的方法。一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（ ）。A．回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。B．在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。C．误差项ε的方差为零。D．误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N(0，σ2)。

3.在线性回归模型中,假设预测变量是正态分布的()。A、对B、错C、不知道

4.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关

参考答案和解析
正确答案:A
更多“按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。”相关问题

  • 第1题：

    按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且()

    A.与被解释变量iY不相关;

    B.随机误差项iu不相关;

    C.与回归值i Yˆ不相关;

    D.以上说法均不对。


    答案：B

  • 第2题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    A.解释变量为非随机的

    B.随机误差项为一阶自回归形式

    C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

    D.线性回归模型只能为一元回归形式


    参考答案：D

  • 第3题：

    线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）


    答案：错
    解析：

  • 第4题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型早回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关=常数
    Ⅱ.
    Ⅲ.每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    一元线性回归模型为:，其中yi为被解释变量；xi为解释变量；μi是一个随机变量，称为随机项。随机项μi满足如下基本假定:①每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且；②每个随机相Ri均互不相关，即；③随机项Ri与自变量的任一观察值xi不相关,即:


  • 第5题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关
    Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ2=常数
    Ⅲ.每个i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。

    A.自相关性
    B.异方差性
    C.与被解释变量不相关
    D.与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第7题：

    进行简单直线回归分析时，总是假定（）。

    • A、自变量是非随机变量，因变量是随机变量
    • B、自变量是随机变量，因变量是非随机变量
    • C、两变量都是随机变量
    • D、两变量都是非随机变量

    正确答案:A

  • 第8题：

    在回归分析中，定义的变量满足（）。

    • A、解释变量和被解释变量都是随机变量
    • B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
    • C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
    • D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

    正确答案:B

  • 第9题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    • A、解释变量为非随机的
    • B、随机误差项为一阶自回归形式
    • C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
    • D、线性回归模型只能为一元回归形式

    正确答案:D

  • 第10题：

    在回归模型中，自变量均视为非随机变量。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    多选题
    建立一元线性回归模型时，需要假定
    A

    解释变量是随机变量

    B

    被解释变量是非随机变量

    C

    被解释变量y与解释变量x之间具有线性关系

    D

    解释变量的取值是非随机的

    E

    被解释变量是随机变量


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（）
    A

    回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。

    B

    在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。

    C

    误差项ε的方差为零。

    D

    误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N（0，σ2）。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    回归分析中定义的()。

    A.解释变量和被解释变量都是随机变量

    B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

    C.解释变量和被解释变量都是非随机变量

    D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量


    正确答案：B

  • 第14题：

    关于一元线性回归模型，下列表述错误的是（ ）。

    A.只涉及一个自变量的回归模型称为一元线性回归模型
    B.因变量Y是自变量X的线性函数加上误差项
    C.β0+β1X反映了由于自变量X的变化而引起的因变量Y的线性变化
    D.误差项ε是个随机变量，表示除线性关系之外的随机因素对Y的影响，它是能由X和Y的线性关系所解释的Y的变异性

    答案：D
    解析：
    只涉及一个自变量的一元线性回归模型表示为β0+β1X+ε，因变量Y是自变量X的线性函数（β0+β1X）加上误差项ε；β0+β1X反映了由于自变量X的变化而引起的因变量Y的线性变化。误差项ε是个随机变量，表示除线性关系之外的随机因素对Y的影响，是不能由X和Y的线性关系所解释的Y的变异性，D项错误。

  • 第15题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第16题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
    I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ 随机误差项服从正态分布
    Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第17题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。

    A: 自相关性
    B: 异方差性
    C: 与被解释变量不相关
    D: 与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第19题：

    回归分析中定义的（）。

    • A、解释变量和被解释变量都是随机变量
    • B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
    • C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
    • D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

    正确答案:B

  • 第20题：

    目前所学的回归分析中，定义的（）

    • A、解释变量和被解释变量都是随机变量
    • B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
    • C、解释变量和被解释变量都为非随机变量
    • D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

    正确答案:B

  • 第21题：

    线性回归模型的经典假设有（）。

    • A、参数的线性性
    • B、常参数
    • C、扰动项均值为零，同方差性
    • D、解释变量或自变量之间不相关
    • E、扰动项序列无关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    单选题
    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（　　）。Ⅰ．被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ．随机误差项服从正态分布Ⅲ．各个随机误差项的方差相同Ⅳ．各个随机误差项之间不相关
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    一元线性回归模型为：yi＝α＋βxi＋ui（i＝1，2，3，…，n），其中yi为被解释变量；xi为解释变量；ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（ui）＝0，V（ui）＝σ2＝常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov（ui，xi）＝0。

  • 第23题：

    判断题
    线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 回归分析中，当研究的因果关系只涉及因变量和一个自变量时，叫做一元回归分析；当研究的因果关系涉及因变量和两个或两个以上自变量时，叫做多元回归分析。此外，回归分析中，又依据描述自变量与因变量之间因果关系的函数表达式是线性的还是非线性的，分为线性回归分析和非线性回归分析。

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