有关EG检验的说法正确的是（）。A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系，但可以建立ECM模型

题目

有关EG检验的说法正确的是（）。

  • A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
  • B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
  • C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
  • D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系，但可以建立ECM模型
相似考题

1.对样本量n=10的资料估计相关系数并进行假设检验,得trA、两个变量之间不存在相关关系B、两个变量之间有线性相关关系的可能性小于5%C、尚不能认为两个变量之间存在相关关系D、两个变量之间的相关关系有统计学意义

2.下面哪一表述是正确的()。A、线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的零均值假设是指1nΣi=1nui=0对模型B、Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行方程显著性检验(即F检验)，检验的零假设是H0:β0=β1=β2=0C、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间的函数关系

3.协整关系的检验与估计常用的方法是（ ）。A．Johansen极大似然法B．DF检验C．EG检验D．ADF检验

4.如果两个变量都是一阶单整的,则()。A、这两个变量一定存在协整关系B、这两个变量一定不存在协整关系C、相应的误差修正模型一定成立D、还需对误差项进行检验

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  • 第1题：

    Engle和Granger于1987年提出了协整的概念，并用它来描述变量序列之间的短期线性均衡关系，给出了协整系统的表现形式。（ ）


    正确答案：B
    协整是对非平稳经济变量长期均衡关系的统计描述。非平稳经济变量问的协整关 系也称作变量问的长期均衡关系。Engle和Granger于1987年提出了协整的概念，并用它来描述变量序列之问的长期线性均衡关系，给出了协整系统的表现形式。

  • 第2题：

    在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为（）。

    A.H0：两变量之间不存在显著相关关系 H1：两变量之间存在显著相关关系
    B.H0：两变量之间不存在显著相关关系 H1：两变量之间存在正的显著相关关系
    C.H0：两变量之间不存在显著相关关系 H1：两变量之间存在负的显著相关关系
    D.H0：两变量之间不存在显著的线性相关关系 H1：两变量之间存在显著的线性相关关系

    答案：D
    解析：
    相关系数检验的原假设H0为：两变量之间不存在线性相关；备择假设H1为：两变量之间存在线性相关。

  • 第3题：

    两个变量之间的相关系数r=0．91，则说明（）。

    A.这两个变量之间是正相关
    B.这两个变量之间存在着线性相关关系
    C.对这两个变量之间的相关系数进行检验时使用t检验
    D.对这两个变量之间的相关系数进行检验时使用F检验
    E.这两个变量中一个变量增加一个单位时，另外一个变量随之增加0．91个单位

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第4题：

    根据误差修正模型，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量问存在着协整关系
    Ⅱ 建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程
    Ⅲ 变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
    Ⅳ 传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种 “长期均衡”关系

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅱ、Ⅳ
    C.I、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系，而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。误差修正模型的基本思想是：若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中不断调整下得以实现的。

  • 第5题：

    将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)

    OLS回归得到的残差序列命名为新序列et，对et进行单位根检验，其检验输出结果如表3-11所示。说明对数化后的实际人均年食品支出y和实际人均年生活费收入x之间（　　）。


    A.存在格兰杰因果关系
    B.不存在格兰杰因果关系
    C.存在协整关系
    D.不存在协整关系

    答案：C
    解析：
    从表3-11可以看出，残差序列et的ADF检验统计量值约为-4．0345，均小于1%、5%和10%显著性水平下的临界值，拒绝存在单位根检验的原假设，表明残差序列是一个平稳性时间序列，说明对数化后的实际人均年食品支出Y和实际人均年生活费收入x之间存在协整关系。

  • 第6题：

    相关系数的假设检验p值越小，则说明两变量x和y的关系越密切。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为（）。

    • A、H0：两变量之间不存在显著相关关系
    • B、H0：两变量之间不存在显著相关关系
    • C、H0：两变量之问不存在显著相关关系
    • D、H0：两变量之间不存在显著的线性相关关系

    正确答案:D

  • 第8题：

    格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    相关系数的假设检验P>0.05，说明两变量无关系。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    一元线性回归分析中，在进行t检验时，关于tb和t的关系，说法错误的是（）。
    A

    若∣tb∣>t，说明变量x和y之间线性假设合理

    B

    若∣tb∣<t，说明变量x和y之间线性假设不合理

    C

    若∣tb∣=t，说明变量x和y之间线性假设合理

    D

    若∣tb∣=t，表明回归系数不显著、为0的可能性较大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据误差修正模型，下列说法正确的是()。 Ⅰ 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系 Ⅱ 建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程 Ⅲ 变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的 Ⅳ 传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种 “长期均衡”关系
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅱ、Ⅳ

    C

    I、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系，而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。误差修正模型的基本思想是：若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中不断调整下得以实现的。

  • 第12题：

    单选题
    在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为（）。
    A

    H0：两变量之间不存在显著相关关系

    B

    H0：两变量之间不存在显著相关关系

    C

    H0：两变量之问不存在显著相关关系

    D

    H0：两变量之间不存在显著的线性相关关系


    正确答案： D
    解析： 相关系数检验的原假设H0为：两变量之间不存在线性相关，备择假设H1为：两变量之间存在线性相关。

  • 第13题：

    关于检验假设,下面哪个说法是正确的()。

    A.检验假设是对总体作的某种假定

    B.检验假设是对样本作的某种假定

    C.检验假设包括零假设和无效假设

    D.检验假设是希望被拒绝的假设

    E.检验假设是被证明的假设


    参考答案：A

  • 第14题：

    在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为（）。

    A.H0：两变量之间不存在显著相关关系H1：两变量之间存在显著相关关系
    B.H0：两变量之间不存在显著相关关系H1：两变量之问存在正的显著相关关系
    C.H0：两变量之问不存在显著相关关系E：两变量之间存在负的显著相关关系
    D.H0：两变量之间不存在显著的线性相关关系H1：两变量之间存在显著的线性

    答案：D
    解析：
    相关系数检验的原假设H0为：两变量之间不存在线性相关，备择假设H1为：两变量之间存在线性相关。

  • 第15题：

    在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为()。


    A.H0:两变量之间不存在显著相关关系

    H1：两变量之间存在显著相关关



    B.H0:两变量之间不存在显著相关关系

    H1：两变量之间存在正的显著相关关系

    C.H0:两变量之间不存在显著相关关系

    H1：两变量之间存在负的显著相关关系

    D.H0:两变量之间不存在显著的线性相关关系

    H1日，：两变量之间存在显著的线性相关关系

    答案：D
    解析：
    相关系数检验的原假设H0为：两变量之间不存在线性相关，备择假设H1为：两变量之间存在线性相关。

  • 第16题：

    JJ检验一般用于（ ）。

    A.平稳时间序列的检验
    B.非平稳时间序列的检验
    C.多变量协整关系的检验
    D.单变量协整关系的检验

    答案：C
    解析：
    JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况.

  • 第17题：

    如果两个变量都是一阶单整的，则（）。

    • A、这两个变量一定存在协整关系
    • B、这两个变量一定不存在协整关系
    • C、相应的误差修正模型一定成立
    • D、是否存在协整关系，还需对误差项进行检验

    正确答案:D

  • 第18题：

    如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。

    • A、虚假回归关系
    • B、协整关系
    • C、短期均衡关系
    • D、短期非均衡关系

    正确答案:B

  • 第19题：

    一元线性回归分析中，在进行t检验时，关于tb和t的关系，说法错误的是（）。

    • A、若∣tb∣>t，说明变量x和y之间线性假设合理
    • B、若∣tb∣<t，说明变量x和y之间线性假设不合理
    • C、若∣tb∣=t，说明变量x和y之间线性假设合理
    • D、若∣tb∣=t，表明回归系数不显著、为0的可能性较大

    正确答案:C

  • 第20题：

    相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    直线相关系数等于零，说明两变量之间（）；直线相关系数等于1，说明两变量之间（）；直线相关系数等于−1，说明两变量之间（）。


    正确答案:不相关；非完全的正相关；存在完全的负相关

  • 第22题：

    判断题
    协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    协整检验通常采用的是E-G两步法，其基本原理为：设xt，yt满足xt～I（1），yt～I（1），协整模型：yt＝α0＋α1xt＋ut，通过普通最小二乘法估计，得到α0和α1的估计量α(∧)0和α(∧)1，及残差序列{u(∧)t}：u(∧)t＝yt－α(∧)0－α(∧)1xt。若残差序列{u(∧)t}是平稳的，则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。

  • 第23题：

    单选题
    在相关分析中，由于样本的随机性、样本容量少等原因，常常要对其进行相关系数的检验，其检验的假设为（    ）。
    A

    H0: 两变量之间不存在显著相关关系H1: 两变量之间存在显著相关关系

    B

    H0: 两变量之间不存在显著相关关系H1: 两变量之间存在正的显著相关关系

    C

    H0: 两变量之间不存在显著相关关系H1: 两变量之间存在负的显著相关关系

    D

    H0: 两变量之间不存在显著的线性相关关系H1: 两变量之间存在显著的线性相关关系


    正确答案： D
    解析：

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