对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？

题目

对于模型：Y_t=β₁β₂X_t+μ_t。在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？

相似考题

1.yt=a0+a1yt-1+et称为( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．三阶自回归模型D．n阶自回归模型

2.yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．滑动平均模型D．自回归滑动平均模型

3.下列模型中属于滑动平均模型的是( )。A．yt=a1yt-1+etB．yt=a1yt-1+a2yt-2+etC．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+etD．yt=b0et+b1et-1+…+bket-k

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第1题：

对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）

A.m
B.m-1
C.m+1
D.m-k

答案：B
解析：
第2题：

若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。（）

答案：对
解析：
如果非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，那么称序列{yt}为d阶单整序列，记为yt～I（d）。
第3题：

对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）
- A、m
- B、m-1
- C、m+1
- D、m-k
正确答案:B
第4题：

对于模型：Y_t=β₁β₂X_t+μ_t。如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？

正确答案: 若题目要求用变量的一次差分估计该模型，即采用了如下形式：Y_t-Y_t-1=β₂（X_t-X_t-1）+（μ_t-μ_t-1）或ΔY_t=β₂ΔX_t+ε_t
这时意味着μ_t=μ_t-1+ε_t，即随机扰动项是自相关系数为1的一阶自相关形式。
第5题：

若假定影响被解释变量Yt的因素不是Xt而是X_t+1的预期X^*_t+1，即Yt=β₀+β₁X^*_t+1+ut，建立在这种经济理论基础上的模型属于（）
- A、Koyck变换模型
- B、几何分布滞后模型
- C、自适应预期模型
- D、部分调整模型
正确答案:C
第6题：

如果模型y_t=b₀+b_1xt+u_t存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（）。
- A、线性
- B、无偏性
- C、有效性
- D、真实性
- E、精确性
正确答案:A,B
第7题：

对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个不同性质的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）。
- A、m
- B、m-1
- C、m-2
- D、m+1
正确答案:A
第8题：

一元线性自回归模型y_t=A＋By_t-1中，其自变量与t有关，故仍可看作是一种特殊的时序预测模型。

正确答案:错误
第9题：

填空题
差分方程2yt＋1＋10yt－5t＝0的通解为____。

正确答案： y_t=c(-5)^t+(5/12)(t-1/6)
解析：
原差分方程为2y_t_＋₁＋10y_t－5t＝0，即y_t_＋₁＋5y_t＝5t/2。对应齐次方程的通解为y(＿)_t＝c（－5）^t，假设y(＿)_t＝At＋B为原方程的特解，则将其代入原方程，解得A＝5/12，B＝－5/72。故所求通解为y_t＝c（－5）^t＋（5/12）（t－1/6）。
第10题：

单选题
DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（　　）。
A
H₀：γ＝1
B
H₀：γ＝0
C
H₀：α＝0
D
H₀：α＝1

正确答案： A
解析：
DF检验的原假设为：H₀：γ＝1，若拒绝原假设，则所检验序列不存在单位根，为平稳性时间序列；若不拒绝原假设，则所检验序列存在单位根，为非平稳时间序列。
第11题：

单选题
如果一个回归模型不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为（）
A
m
B
（m－1）
C
（m－2）
D
（m+1）

正确答案： B
解析：暂无解析
第12题：

单选题
以函数yt＝A2t＋8为通解的差分方程是（　　）。
A
y_t_＋₂－3y_t_＋₁＋2y_t＝0
B
y_t－3y_t_－₁＋2y_t_－₂＝0
C
y_t_＋₁－2y_t＝－8
D
y_t_＋₁－2y_t＝8

正确答案： D
解析：
A项中，由于该差分方程为二阶常系数差分方程，故其通解中应含有两个任意常数，故排除A项；同理可知，y_t＝A2^t＋8也不是B项二阶差分方程的通解；将y_t＝A2^t＋8代入C选项中，可知，等式两边相等，且C项是一阶常系数差分方程。故y_t＝A2^t＋8是C中差分方程的通解。
第13题：

如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。

A.m
B.m-1
C.m-2
D.m+1

答案：B
解析：
第14题：

在一个包含截距项的回归模型Y_i=β₀+β₁D+β₂X_i+u_i中，如果一个具有m个特征的质的因素引入m个虚拟变量，则会产生的问题为（）
A异方差
B序列相关
C不完全多重线性相关
D完全多重线性相关

D
略
第15题：

采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）。
- A、ρ≈0
- B、ρ≈1
- C、-1＜ρ＜0
- D、0＜ρ＜1
正确答案:B
第16题：

如果一个回归模型中不包含截距项，则对一个具有季节因素需要引入虚拟变量的个数为（）。
- A、3
- B、4
- C、2
- D、5
正确答案:B
第17题：

对于变截距面板数据模型，截面上存在个体影响可以用常数项的差别来说明模型，以下阐述不正确的有（）。
- A、可以建立固定影响变截距模型进行分析
- B、可以建立随机影响变截距模型进行分析
- C、如果随机误差项不满足同方差性或相互独立的假设，则需要采用广义最小二乘法（GLS）对模型进行估计
- D、如果随机误差项与解释变量相关，则需要采用二阶段最小二乘方法对模型进行估计
正确答案:B
第18题：

如果一个模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为（）。
- A、m
- B、m-1
- C、m-2
- D、m+1
正确答案:B
第19题：

在模型Y_t=β₀+β₁X_1t+β₂X_2t+β₃X_3t+μ_t的回归分析结果中，有F=462.58，F的p值=0.000000，则表明（）。
- A、解释变量X_2t对Y_t的影响不显著
- B、解释变量X_1t对Y_t的影响显著
- C、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著
- D、解释变量X_2t和X_1t对Y_t的影响显著
正确答案:C
第20题：

单选题
差分方程yt＋1－yt＝t2t的通解为（　　）。
A
y_t＝c＋（t²＋2）2
B
y_t＝c＋（t²－2）2^t
C
y_t＝c＋（t＋2）2^t
D
y_t＝c＋（t－2）2^t

正确答案： C
解析：
原差分方程对应的齐次方程y_t_＋₁－y_t＝0的通解为y(＿)_t＝c（1^t）＝c。设y(＿)_t＝（At＋B）2^t，则y_t_＋₁－y_t＝[A（t＋1）＋B]2^t^＋¹－（At＋B）2^t＝2^t（2At＋2A＋2B－At－B）＝2^t（At＋2A＋B）＝t·2^t。解得A＝1，B＝－2。故y(＿)_t＝（t－2）2^t，y_t＝c＋（t－2）2^t。
第21题：

填空题
差分方程yt＋1－yt＝t2t的通解为____。

正确答案： y_t=c+(t-2)2^t
解析：
原差分方程对应的齐次方程y_t_＋₁－y_t＝0的通解为y(＿)_t＝c（1^t）＝c。设y(＿)_t＝（At＋B）2^t，则y_t_＋₁－y_t＝[A（t＋1）＋B]2^t^＋¹－（At＋B）2^t＝2^t（2At＋2A＋2B－At－B）＝2^t（At＋2A＋B）＝t·2^t。解得A＝1，B＝－2。故y(＿)_t＝（t－2）2^t，则y_t＝c＋（t－2）2^t。
第22题：

单选题
如果一个回归模型包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为（）
A
m
B
（m－1）
C
（m－2）
D
（m+1）

正确答案： B
解析：暂无解析
第23题：

单选题
下列等式中是一阶差分方程的是（　　）。
A
Δ²y_t＝y_t_＋₂－2y_t_＋₁＋y_t
B
3Δy_t＋3y_t＝t－2
C
3Δy_t＝2y_t－t
D
y_t_＋₁（1－2t）＋y_t_－₁＝3^t

正确答案： D
解析：
A项中，由于Δ²y_t＝（y_t_＋₂－y_t_＋₁）－（y_t_＋₁－y_t）＝y_t_＋₂－2y_t_＋₁＋y_t为恒等式，故排除A项；B项中，由于3Δy_t＋3y_t＝3（y_t_＋₁－y_t）＋3y_t＝3y_t_＋₁＝t－2，它不是差分方程，故排除B项；C项中，由于3Δy_t－2y_t＝3（y_t_＋₁－y_t）－2y_t＝3y_t_＋₁－5y_t，则3y_t_＋₁－5y_t＝－t，是一阶差分方程。D项中，方程是二阶差分方程。

对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？

题目

相似考题

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