下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。A、相关系数B、DW值C、方差膨胀因子D、特征值E、自相关系数

题目

下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。

  • A、相关系数
  • B、DW值
  • C、方差膨胀因子
  • D、特征值
  • E、自相关系数
相似考题

1.资产结构目标可以通过包括( )的随机模型的应用来达到。A.均值B.方差C.相关系数D.假设检验

2.下列各项可以用来衡量项目风险的有（）。A.期望值 B.方差 C.标准差 D.标准离差率 E.相关系数

3.简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性

4.能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法B.DW检验法C.t检验与F检验综合判断法D.ARCH检验法E.辅助回归法（又称待定系数法）

更多“下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。A、相关系数B、DW值C、方差膨胀因子D、特征值E、自相关系数”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。

    A.DW检验
    B.方差膨胀因子检验法
    C.判定系数增量贡献法
    D.样本分段比较法
    E.残差回归检验法

    答案：D,E
    解析：

  • 第2题：

    下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）。

    A.相关系数
    B.DW值
    C.方差膨胀因子
    D.特征值
    E.自相关系数

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第3题：

    用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）

    • A、方差
    • B、标准差
    • C、协方差
    • D、相关系数
    • E、C和D

    正确答案:E

  • 第4题：

    检验高阶自相关性主要方法有（）。

    • A、DW检验
    • B、回归检验法
    • C、偏自相关系数检验
    • D、Q统计量检验
    • E、拉格朗日乘数检验

    正确答案:B,C,D,E

  • 第5题：

    DW检验适用于检验（）

    • A、异方差
    • B、序列相关
    • C、多重共线性
    • D、设定误差

    正确答案:B

  • 第6题：

    能够检验多重共线性的方法有（）

    • A、简单相关系数矩阵法
    • B、DW检验法
    • C、t检验与F检验综合判断法
    • D、ARCH检验法
    • E、辅助回归法（又称待定系数法）

    正确答案:A,C,E

  • 第7题：

    简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列哪种方法不是检验序列相关的方法（）

    • A、残差图分析法
    • B、自相关系数法
    • C、方差扩大因子法
    • D、DW检验法

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列属于异方差的检验方法的是（）。

    • A、等级相关系数检验法
    • B、DW检验法
    • C、White检验法
    • D、Goldfeld—Quandt检验法

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    单选题
    DW检验适用于检验（）
    A

    异方差

    B

    序列相关

    C

    多重共线性

    D

    设定误差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）
    A

    分位数

    B

    中位数

    C

    相关系数

    D

    方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）
    A

    DW检验

    B

    方差比检验

    C

    自相关系数检验

    D

    h检验法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    能够检验多重共线性的方法有（ ）

    A.简单相关系数矩阵法
    B.t检验与F检验综合判断法
    C.DW检验法
    D.ARCH检验法
    E.White检验

    答案：A,B
    解析：

  • 第14题：

    多重共线性的检验方法有（ ）。
    ①简单相关系数检验法
    ②方差扩大（膨胀）因子法
    ③直观判断法
    ④逐步回归检测法

    A.①②③
    B.①②④
    C.①③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    题中四个选项都是多重共线性的检验方法。

  • 第15题：

    检验多重共线性严重性的方法有（）。

    • A、等级相关系数法
    • B、方差膨胀因子
    • C、工具变量法
    • D、判定系数检验法
    • E、逐步回归法

    正确答案:B,D,E

  • 第16题：

    下列哪种方法不是检验异方差的方法（）

    • A、残差图分析法
    • B、等级相关系数法
    • C、样本分段比检验
    • D、DW检验法

    正确答案:D

  • 第17题：

    对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）

    • A、DW检验
    • B、方差比检验
    • C、自相关系数检验
    • D、h检验法

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。

    • A、DW检验
    • B、方差膨胀因子检验法
    • C、判定系数增量贡献法
    • D、样本分段比较法
    • E、残差回归检验法

    正确答案:D,E

  • 第19题：

    DW检验主要用于检验（）。

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:B

  • 第20题：

    经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）

    • A、分位数
    • B、中位数
    • C、相关系数
    • D、方差

    正确答案:B

  • 第21题：

    两数值变量相关关系越强，表示（）

    • A、相关系数越大
    • B、相关系数的绝对值越大
    • C、回归系数越大
    • D、回归系数的绝对值越大
    • E、相关系数检验统计量的t值越大

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    DW检验可用于检验（　　）。
    A

    多重共线性

    B

    异方差

    C

    自相关

    D

    回归系数的显著性


    正确答案： D
    解析：
    DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题，即自相关检验。

  • 第23题：

    单选题
    用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）
    A

    方差

    B

    标准差

    C

    协方差

    D

    相关系数

    E

    C和D


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容