随机误差项在计量经济学模型中的作用是什么？

题目

随机误差项在计量经济学模型中的作用是什么？

相似考题

1.在回归模型中，随机误差项反映了自变量对因变量的影响。此题为判断题(对，错)。

2.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。

3.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在（）。

4.在回归模型中，随机误差项反映了自变量对因变量的影响。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    在所建立的回归模型中，你遇到过哪些计量经济学问题？


    参考答案：

    1.即使所有的经典假设都满足，得到的估计结果也会与“实际”有偏误。
    2.经济理论并未告知变量之间的具体关系应当是什么样的，比如说应该包括多少个解释变量，模型应该选线性形式还是双对数线性形式等。
    3.对于自回归模型，随机干扰项的自相关问题始终是存在的。


  • 第2题：

    在建立计量经济学模型中，进行统计检验的目的在于检验模型的计量经济学性质。（ ）


    答案：错
    解析：
    统计检验的目的在于检验模型的统计学性质；计量经济学检验的目的在于检验模型的计量经济学性质。

  • 第3题：

    D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。（ ）


    答案：错
    解析：

  • 第4题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第5题：

    简化模型就是把结构模型中的内生变量表示为（）

    A 外生变量和内生变量的函数关系

    B 外生变量和随机误差项的函数模型

    C 滞后变量和随机误差项的函数模型

    D 前定变量和随机误差项的函数模型


    D
    略

  • 第6题：

    为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项？


    正确答案: 计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
    这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。

  • 第7题：

    如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。


    正确答案:常数

  • 第8题：

    在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？


    正确答案: ①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误
    差；③变量的测量误差；④随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

  • 第9题：

    简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。

    • A、外生变量和内生变量的模型
    • B、前定变量和随机误差项的模型
    • C、滞后变量和随机误差项的模型
    • D、外生变量和随机误差项的模型

    正确答案:B

  • 第10题：

    计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？


    正确答案: 计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、相互影响关系。
    1.单向因果关系
    经济变量之间的单向因果关系是单方程计量经济学模型研究的对象，指经济变量之间存在单向的内在联系，一个（一组）经济变量的水平直接影响或决定另一个经济变量的水平。
    2.相互影响关系
    经济变量之间的相互影响关系是联立方程计量经济学模型研究的对象，指变量之间存在双向的因果关系，即一变量的变化既引起另一变量的变化，反过来也受另一变量变化的影响。
    3.相互影响关系
    恒等关系是一种特殊的变量关系，实际上通常就是一些变量的定义，例如，储蓄等于可支配收入减去消费。恒等关系是变量之间的确定关系，不需要针对它们进行分析。

  • 第11题：

    问答题
    回归模型中随机误差项ε的意义是什么？

    正确答案： ε为随机误差项，正是由于随机误差项的引入，才将变量间的关系描述为一个随机方程，使得我们可以借助随机数学方法研究y与x1,x2„..xp的关系，由于客观经济现象是错综复杂的，一种经济现象很难用有限个因素来准确说明，随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。

    正确答案： 从数学角度，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一元线性回归模型中，随机误差项ε需满足（）。



    答案：A,C
    解析：

  • 第14题：

    在得到计量经济学模型的参数估计之后，必须经过的检验有（ ）。

    A.经济意义检验
    B.统计检验
    C.计量经济学检验
    D.模型预测检验
    E.实践检验

    答案：A,B,C,D
    解析：
    计量经济学模型必须通过四级检验：①经济意义检验。主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系；②统计检验。应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等；③计量经济学检验。最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等；④模型预测检验。主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

  • 第15题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第16题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
    I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ 随机误差项服从正态分布
    Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第17题：

    回归模型中随机误差项产生的原因是什么？


    正确答案: 模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差

  • 第18题：

    在螺旋模型中，风险分析的作用是什么？


    正确答案: 在螺旋模型中，软件开发是在风险等级的指导下进行的。首先确定该阶段的目标，完成这些目标的选择方案及其约束条件；其次从风险角度分析方案的开发策略，努力排除各种潜在的风险，在需求不适当的情况下可能需要建造原型系统；如果某些风险不能排除，该方案可能立即终止，否则继续启动下一步的软件开发和验证工作，并再次通过风险分析规定过程遵循的策略；最后，评价该阶段的结果，并规划下一个迭代。
    从上述过程中可以看出，风险分析的作用是通过识别项目中的高风险问题，使开发人员制定适当的开发策略消除这些风险。

  • 第19题：

    随机解释变量问题主要分为三种情况（）。

    • A、随机解释变量与随机误差项相互独立
    • B、随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关
    • C、随机解释变量与随机误差项同期相关
    • D、随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关
    • E、随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？


    正确答案:计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。

  • 第21题：

    计量经济学模型中的待估参数有哪些？


    正确答案:计量经济学模型的参数包括模型的结构参数和随机误差项的分布参数两大类。模型的结构乘数是包含在模型方程中的反映模型结构特征的参数，每一个结构参数以一个字母（多为希腊字母）表示，例如生产函数模型中的参数A、γ、α、β，消费函数中的参数α、β，都是模型的结构参数。随机误差项的分布参数主要是随机误差项的均值和方差。

  • 第22题：

    关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

    • A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
    • B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
    • C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
    • D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
    • E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第23题：

    问答题
    在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

    正确答案： ①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；
    ②模型关系认定不准确造成的误差；
    ③变量的测量误差；
    ④随机因素。
    这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。
    解析： 暂无解析

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