如果模型中存在异方差性，对模型又什么影响？这时候模型还能进行应用分析吗？

题目

如果模型中存在异方差性，对模型又什么影响？这时候模型还能进行应用分析吗？

相似考题

1.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。A.存在异方差的模型B.包含有随机解释变量的模型C.存在严重多重共线性的模型D.联立方程模型中恰好识别的结构方程

2.在做Meta分析时,如果各个研究间存在严重的异质性,此时应进行的分析为( )A、用固定效应模型进行Meta分析B、用随机效应模型进行Meta分析C、亚组分层分析或Meta回归分析D、固定效应模型或随机效应模型进行Meta分析E、相关分析

3.证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。A:均值方差模型 B:资本资产定价模型 C:因素模型 D:套利定价模型

4.根据以下内容，回答2~3题。在实际应用当中，线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主 要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。以下说法正确的是（ ）。A．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性B．当模型中的误差项存在相关性的时候，称回归模型中存在多重共线性C．同方差性假定的意义是指每个样本残差μi的方差，不随样本的变化而变化D．当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在自相关

参考答案和解析
正确答案: 当模型中的误差项存在异方差时，参数估计仍然是无偏的但方差不再是最小的；在异方差存在的情况下，参数估计的方差可能会高估或者低估真实的方差，从而会低估或者高估t统计量，从而可能导致错误的结论。
由于参数估计量不再是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。
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  • 第1题：

    学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。

    A:单因素模型
    B:多因素模型
    C:资本资产定价模型
    D:套利定价理论

    答案：A,B
    解析：
    马柯威茨的均值方差模型所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场存在着上千种证券的情况下，严重阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。1963年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型”来实现。在此基础上后来发展出“多因素模型”，以图对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第2题：

    下列预测影响分析方法中，选用( )时要注意模型的应用条件，如实际情况不能很好满足应用条件要求而又拟采用时，应对模型进行修正并验证。

    A:物理模型
    B:专业模型
    C:数学模型
    D:通用模型

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（ ）。

    A.参数估计量非有效
    B.变量的显著性检验失去意义
    C.模型的预测失效
    D.参数估计量的方差被低估
    E.参数估计量的方差被高估

    答案：A,B,C
    解析：
    模型存在异方差性的后果是：①普通最小二乘法（OLS）的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性，但不具有有效性。而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐近有效性；②变量的显著性检验失去意义；③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差，会高估或低估参数估计量的方差。

  • 第4题：

    对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有（ ）。
    Ⅰ.加权最小二乘法
    Ⅱ.差分法
    Ⅲ.改变模型的数学形式
    Ⅳ.移动平均法

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ


    答案：D
    解析：
    对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有:①加权最小二乘法，对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数;②改变模型的数学形式，改变模型的数学表达形式可以有效改善异方差问题，比如将线性模型改为对数线性模型，异方差的情况将有所改善。BD两项为自相关问题的处理方法。

  • 第5题：

    工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。

    • A、存在异方差的模型
    • B、包含有随机解释变量的模型
    • C、存在严重多重共线性的模型
    • D、联立方程模型中恰好识别的结构方程

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

    • A、无偏且有效
    • B、无偏但非有效
    • C、有偏但有效
    • D、有偏且非有效

    正确答案:B

  • 第7题：

    在某对极低频电磁场与儿童白血病关系的病例对照研究的Meta分析中对收集到的数据进行分析时，首先要进行的是（）

    • A、异质性检验
    • B、应用随机效应模型进行结果合并
    • C、方差分析
    • D、应用固定效应模型进行结果合并
    • E、相关分析

    正确答案:A

  • 第8题：

    对于变截距面板数据模型，截面上存在个体影响可以用常数项的差别来说明模型，以下阐述不正确的有（）。

    • A、可以建立固定影响变截距模型进行分析
    • B、可以建立随机影响变截距模型进行分析
    • C、如果随机误差项不满足同方差性或相互独立的假设，则需要采用广义最小二乘法（GLS）对模型进行估计
    • D、如果随机误差项与解释变量相关，则需要采用二阶段最小二乘方法对模型进行估计

    正确答案:B

  • 第9题：

    在回归模型中，t统计值的大小表示（）

    • A、模型的拟合效果
    • B、自变量对因变量的影响大小
    • C、判断异方差
    • D、模型趋势

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列预测影响分析方法中，选用（）时要注意模型的应用条件，如实际情况不能很好满足应用条件要求而又拟采用时，应对模型进行修正并验证。
    A

    物理模型

    B

    专业模型

    C

    数学模型

    D

    通用模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在回归模型中，t统计值的大小表示（）
    A

    模型的拟合效果

    B

    自变量对因变量的影响大小

    C

    判断异方差

    D

    模型趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（）


    答案：对
    解析：

  • 第14题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。

    A.线性性
    B.无偏性
    C.有效性
    D.一致性
    E.渐进有效性

    答案：A,B,D
    解析：
    当计量经济学模型出现异方差性时，其普通最小二乘法参数估计量仍具有线性性、无偏性，但不具有有效性；而且在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。

  • 第15题：

    在做Meta分析时，如果各个研究间存在严重的异质性，此时应进行的分析为

    A.用固定效应模型进行Meta分析
    B.用随机效应模型进行Meta分析
    C.亚组分层分析或Meta回归分析
    D.固定效应模型或随机效应模型进行Meta分析
    E.相关分析

    答案：C
    解析：
    在进行。Meta分析时经异质性检验发现各个研究的异质性严重．没有多少实际意义，建议不要再进行Meta分析，而是根据试验特征如性别、年龄、病情严重程度等进行亚组分析，或进行敏感性分析，或考虑协变量影响进行Meta回归分析，故应选C。

  • 第16题：

    根据DW指标数值做出的合理判断是( )。

    A.回归模型存在多重共线性
    B.回归模型存在异方差问题
    C.回归模型存在一阶负自相关问题
    D.回归模型存在一阶正自相关问题

    答案：D
    解析：
    DW检验法是用于检验序列相关性的方法。DW检验示意图如图3-2所示。当DW=0．384时，可知模型存在一阶正自相关问题。

    图3-2D．W．检验示意图

  • 第17题：

    当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。

    • A、参数估计量非有效
    • B、变量的显著性检验失去意义
    • C、模型的预测失效
    • D、参数估计量的方差被低估
    • E、参数估计量的方差被高估

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明 模型中存在（）

    • A、异方差
    • B、自相关
    • C、多重共线性
    • D、设定误差

    正确答案:A

  • 第19题：

    模型变换法即对存在异方差性的模型进行变量变换，使变换后的模型满足（）假定。


    正确答案:同方差性

  • 第20题：

    产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。


    正确答案: （1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本
    数据的测量误差；（4）随机因素的影响。产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、
    模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。

  • 第21题：

    单选题
    在回归模型中，t统计值的大小表示（）
    A

    模型的拟合效果

    B

    自变量对因变量的影响

    C

    判断异方差

    D

    模型趋势


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

    正确答案： 产生原因：
    （1）模型中遗漏了某些解释变量；
    （2）模型函数形式的设定误差；
    （3）样本数据的测量误差；
    （4）随机因素的影响。产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，
    主要有：
    （1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；
    （2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；
    （3）对模型参数估计值的显著性检验失效；
    （4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在某对极低频电磁场与儿童白血病关系的病例对照研究的Meta分析中对收集到的数据进行分析时，首先要进行的是（）
    A

    异质性检验

    B

    应用随机效应模型进行结果合并

    C

    方差分析

    D

    应用固定效应模型进行结果合并

    E

    相关分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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