如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、解释变量与随机项的相关性

题目

如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的。

  • A、异方差问题
  • B、序列相关问题
  • C、多重共线性问题
  • D、解释变量与随机项的相关性
相似考题

1.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.序列相关性问题 D.设定误差问题

2.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ）。A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.多余解释变量 D.随机解释变量

3.A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题

4.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性

更多“如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、解释变量与随机项的相关性”相关问题

  • 第1题：

    果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ）

    A.异方差问题
    B.序列相关问题
    C.多重共线性问题
    D.设定误差问题

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    如果某模型的参数方差膨胀因子VIF=20，则认为（ ）是严重的。

    A.异方差问题
    B.序列相关问题
    C.多重共线性问题
    D.解释变量与随机项的相关性

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    回归检验法可以处理回归模型中常见的（ ）问题。

    A.异方差性
    B.序列相关性
    C.多重共线性
    D.同方差性

    答案：B
    解析：
    回归模型中常见的问题有三种：异方差性、序列相关性和多重共线性，处理序列相关性的方法有：（1）回归检验法：（2）D.W检验：（3）冯诺曼比检验法。

  • 第4题：

    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）。

    • A、异方差问题
    • B、自相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、随机解释变量问题

    正确答案:C

  • 第5题：

    如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。

    • A、异方差问题
    • B、序列相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、解释变量与随机项的相关性

    正确答案:C

  • 第6题：

    虚拟变量陷阱是指（）

    • A、引进虚拟变量后造成多重共线性问题
    • B、引进虚拟变量后造成异方差问题
    • C、引进虚拟变量造成序列相关问题
    • D、引进虚拟变量后造成设定误差问题

    正确答案:A

  • 第7题：

    简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:D

  • 第8题：

    经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。

    • A、异方差问题
    • B、多重共线性问题
    • C、序列相关性问题
    • D、设定误差问题

    正确答案:B

  • 第9题：

    DW检验主要用于检验（）。

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:B

  • 第10题：

    Gleiser检验法主要用于检验（）。

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    虚拟变量陷阱是指（）
    A

    引进虚拟变量后造成多重共线性问题

    B

    引进虚拟变量后造成异方差问题

    C

    引进虚拟变量造成序列相关问题

    D

    引进虚拟变量后造成设定误差问题


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（）
    A

    异方差问题

    B

    自相关问题

    C

    多重共线性问题

    D

    随机解释变量问题


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ ）。

    A.异方差问题
    B.序列相关问题
    C.多重共线性问题
    D.解释变量与随机项的相关性

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（ ）。
    Ⅰ.多重共线性
    Ⅱ.自相关
    Ⅲ.异方差
    Ⅳ.序列相关性

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    在经济和金融实务中，常常出现数据不有满足线性模型的系列假定，比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题，序列相关性问题等。

  • 第15题：

    一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（ ）。

    A、多重共线性
    B、自相关
    C、异方差
    D、序列相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在经济和金融实务中，常常出现数据不能满足线性模型的系列假定。比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元线性回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。

  • 第16题：

    在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的问题表现为（）。

    • A、异方差问题
    • B、自相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、随机解释变量问题

    正确答案:C

  • 第17题：

    经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性很严重的判别标准是这个解释变量的方差扩大因子VIF（）

    • A、大于1
    • B、小于1
    • C、大于10
    • D、小于5

    正确答案:C

  • 第18题：

    对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。

    • A、异方差问题
    • B、多重共线性问题
    • C、多余解释变量
    • D、随机解释变量

    正确答案:B

  • 第19题：

    Glejser检验方法主要用于检验（）

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:A

  • 第20题：

    逐步回归法既检验又修正了（）

    • A、异方差性
    • B、自相关性
    • C、随机解释变量
    • D、多重共线性

    正确答案:D

  • 第21题：

    产生虚假回归的原因是（）。

    • A、自相关性
    • B、异方差性
    • C、序列非平稳
    • D、随机解释变量

    正确答案:C

  • 第22题：

    果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）

    • A、异方差问题
    • B、序列相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、设定误差问题

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性很严重的判别标准是这个解释变量的方差扩大因子VIF（）
    A

    大于1

    B

    小于1

    C

    大于10

    D

    小于5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容