衡量单项证券风险与系统风险变动关系的指标是（）。A、标准离差B、标准离差率C、贝塔系数D、无风险利率

题目

衡量单项证券风险与系统风险变动关系的指标是（）。

  • A、标准离差
  • B、标准离差率
  • C、贝塔系数
  • D、无风险利率
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1.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

2.β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险 B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险 C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险 D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

3.β是衡量证券绝对风险的指标。（）

4.(2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险 B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险 C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险 D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

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  • 第1题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A. Delta
    B. Gamma
    C. Theta
    D. Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第2题：

    以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）

    • A、α
    • B、β
    • C、方差
    • D、标准差

    正确答案:B

  • 第3题：

    β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。


    正确答案:方差；预期收益率

  • 第4题：

    相关系数衡量的是：（）

    • A、单项证券收益变动的大小
    • B、两种证券之间收益变动的大小和方向
    • C、单项证券收益变动的方向
    • D、股票价格的波动性

    正确答案:B

  • 第5题：

    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。

    • A、衡量风险可以用方差与标准差
    • B、风险是未来可能收益对期望收益的离散程度
    • C、方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小
    • D、风险的量化只是对证券系统风险的衡量

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

    • A、时间变动的风险
    • B、利率变动的风险
    • C、标的资产价格变动的风险
    • D、波动率变动的风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于证券投资风险的正确说法是（） 

    • A、证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度
    • B、风险是指对投资者预期收益的背离
    • C、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • D、系统风险是可以通过组合投资而分散的

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    填空题
    β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。

    正确答案： 方差,预期收益率
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）
    A

    α

    B

    β

    C

    方差

    D

    标准差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对单一证券风险的衡量就是（）。
    A

    对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量

    B

    对该证券的系统风险的衡量

    C

    对该证券的非系统风险的衡量

    D

    对该证券可分散风险的衡量


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。
    A

    衡量风险可以用方差与标准差

    B

    风险是未来可能收益对期望收益的离散程度

    C

    方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小

    D

    风险的量化只是对证券系统风险的衡量


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A.DeltA
    B.GammA
    C.ThetA
    D.VegA

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第14题：

    对单一证券风险的衡量就是（）。

    • A、对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量
    • B、对该证券的系统风险的衡量
    • C、对该证券的非系统风险的衡量
    • D、对该证券可分散风险的衡量

    正确答案:A

  • 第15题：

    证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以下关于β值的说法，正确的是（）。

    • A、β值衡量的是证券的全部风险
    • B、β值衡量的只是证券的系统风险
    • C、β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的
    • D、β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    以下关于β值的说法，正确的是（）。
    A

    β值衡量的是证券的全部风险

    B

    β值衡量的只是证券的系统风险

    C

    β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的

    D

    β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    相关系数衡量的是：（）
    A

    单项证券收益变动的大小

    B

    两种证券之间收益变动的大小和方向

    C

    单项证券收益变动的方向

    D

    股票价格的波动性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（）。
    A

    风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量

    B

    风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法

    C

    对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上

    D

    单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： D
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第23题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： A
    解析： Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

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