《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间

题目

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限
  • E、违约时间
相似考题

1.内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低()的方法。A.风险权重B.资本要求C.违约概率D.违约损失率

2.根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.商业银行内部评级体系中，初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。（ ）

4.下列属于《巴塞尔新资本协议》提出的处理信用风险的方法是( )。A．标准法B．骆驼评级法C．内部评级法D．违约概率评级模型

更多“《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间”相关问题

  • 第1题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。

    A．必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率

    C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率

    D．由信用评级机构给出违约损失率


    正确答案：B
    根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

  • 第2题：

    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测 （ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

    A．违约概率

    B．违约损失率

    C．违约风险暴露

    D．违约原因

    E．期限


    正确答案：ABCE
    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。故选ABCE。

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。

    A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
    B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
    D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    答案：C
    解析：
    本题考查《巴塞尔新资本协议》中的条款内容，属记忆性知识点。在风险管理部分有很多法条、规定类的细节知识点，复习起来会比较吃力。对于法律条文的掌握，给大家的建议是不用死记硬背，学会用比较归纳的方法，适当标记一下有可能出题的考点，像数字、时间、具体的要求等等。由于银行从业资格考试的题型都是客观题，因而只要头脑中有了大概的印象，就不难根据选项得出正确的答案了。A项中必须自行估计每笔债项的违约损失率的是实施内部评级法高级法的商业银行；而实施内部评级法初级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

  • 第4题：

    商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）


    答案：错
    解析：
    内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

  • 第5题：

    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。

    • A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    • B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    • C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    • D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    • E、债务人破产可以视为违约

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。

    • A、违约概率
    • B、违约频率
    • C、违约损失率
    • D、有效期限
    • E、违约风险暴露

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。

    • A、外部评级体系的方法
    • B、压力测试计分的方法
    • C、财务指标计分的方法
    • D、内部评级体系的方法

    正确答案:D

  • 第9题：

    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、违约原因
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,E

  • 第10题：

    多选题
    商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    杠杆率


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限

    E

    违约时间


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    违约原因

    E

    有效期限


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。

    A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

    C．估计违约损失率的损失是经济损失

    D．其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

    E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


    正确答案：ACDE

  • 第14题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第15题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

    A.违约概率
    B.违约频率
    C.违约损失率
    D.有效期限
    E.违约风险暴露

    答案：A,C,D,E
    解析：
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。

  • 第16题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第17题：

    内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。

    • A、风险权重
    • B、资本要求
    • C、违约概率
    • D、违约损失率

    正确答案:B

  • 第18题：

    《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（　）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第19题：

    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

    • A、违约概率下降
    • B、风险损失降低
    • C、违约损失率下降
    • D、违约风险暴露下降
    • E、组合限额降低

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    多选题
    内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（  ）等风险因素。
    A

    违约概率

    B

    违约频率

    C

    违约损失率

    D

    有效期限

    E

    违约风险暴露


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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