商业银行核心负债包括（）。A、距到期日2个月以上（含）定期存款和发行债券以及或其存款的50%B、距到期网3个月以上（含）定期存款和发行债券以及或其存款的50%C、距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券以及或其存款的60%D、距到期日2个月以上（含）定期存款和发行债券以及或其存款的60%

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么？

正确答案: 商业银行资产负债综合管理理论的核心思想包括：
（1）偿还期对称原理，即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
（2）目标替代原理，即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西一一效用，它们的效用之和就是银行的总效用。因此，可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加，也可以使它们互相替代。
（3）分散化原理，即银行资产要在种类和客户两个方面分散，避免信用风险，减少坏账损失。
（4）结构对称原理，即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡，长期负债用于长期资产，短期负债一般用于短期资产，其中的长期稳定部分也可用于长期资产。

第6题：

按照《商业银行风险管理核心指标》规定，商业银行的核心负债比例应大于或等于（）。

• A、10%
• B、25%
• C、60%
• D、75%

正确答案:C

第7题：

根据《商业银行风险监管核心指标》，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应（）。

• A、低于６０％
• B、高于６０％
• C、低于６５％
• D、高于６５％

正确答案:A

第8题：

在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）。

• A、20％
• B、40％
• C、60％
• D、80％

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

试述商业银行资产负债综合管理理论的核心思想及资产负债综合管理的方法。

正确答案: （1）由于资产管理理论或是负债管理理论，都是在利率比较稳定的情况下使用，一旦利率的波动幅度较大，就要采用资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论的核心思想包括：
①偿还期对称原理，即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
②目标替代原理，即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西—效用，它们的效用之和就是银行的总效用。因此，可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加，也可以使它们互相替代。
③分散化原理，即银行资产要在种类和客户两个方面分散，避免信用风险，减少坏账损失。
④结构对称原理，即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡，长期负债用于长期资产，短期负债一般用于短期资产，其中的长期稳定部分也可用于长期资产。
（2）根据以上核心思想，商业银行进行资产负债综合管理时，主要采用利率敏感性缺口管理的方法。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL，GAP>0，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP<0，称为负缺口，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债；GAP=O，称为零缺口，意味着浮动利率的资产等于浮动利率的负债。
商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化：如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。

第18题：

《商业银行风险监管核心指标（试行）》要求，城市商业银行核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于（）。

• A、25%
• B、50%
• C、60%
• D、75%

正确答案:C

第19题：

《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、（）和流动性缺口率。

• A、资产负债比例
• B、资本负债比例
• C、净负债比例
• D、核心负债比例

正确答案:D

第20题：

《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于（）。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第8条)

• A、60%
• B、70%
• C、80%
• D、90%

正确答案:A

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：