计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

题目

计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  • A、历史模拟法和方差-协方差法
  • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
  • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
  • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
相似考题

1.计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

2.计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法

3.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

4.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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  • 第1题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第2题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第3题：

    VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法

    A.历史模拟法
    B.历史数据法
    C.直接比较法
    D.情景综合分析法

    答案：A
    解析：
    VAR的计算方法一般有历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法三种方法

  • 第4题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第5题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

    A.期望法
    B.方差-协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第6题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第7题：

    不属于常用的风险价值法的是（　　）。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.情景分析法

    答案：D
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第8题：

    不属于常用的风险价值法的是（）。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、蒙特卡洛模拟法
    • D、情景分析法

    正确答案:D

  • 第9题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（  ）。
    A

    期望法

    B

    方差一协方差法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：
    参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第12题：

    单选题
    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    情景分析法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第13题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第14题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B：方差一协方差法易高估实际的风险值
    C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第15题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第16题：

    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    A、历史模拟法
    B、方差—协方差法
    C、压力测试法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：

  • 第17题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第18题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

    A.期望法
    B.方差一协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第19题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第20题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    不属于常用的风险价值法的是（  ）。
    A

    历史模拟法

    B

    方差一协方差法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    情景分析法


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
    A

    方差—协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差—协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： A
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第23题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

  • 第24题：

    单选题
    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
    A

    历史模拟法和方差-协方差法

    B

    蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

    C

    历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

    D

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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