为寻找那些可能在过去损失中得到的未来损失的模型，风险管理人员应尽力收集损失数据。这些数据要求具有（）。A、完整性B、统一性C、及时性D、系统性E、相关性

题目

为寻找那些可能在过去损失中得到的未来损失的模型，风险管理人员应尽力收集损失数据。这些数据要求具有（）。

  • A、完整性
  • B、统一性
  • C、及时性
  • D、系统性
  • E、相关性
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1.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）。 A．信用风险损失 B．操作风险损失 C．操作风险和信用风险损失 D．其他风险损失

2.（ ）是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A．随机模型 B．计量模型 C．资本模型 D．因果分析模型

3.只适用于那些损失概率高但是损失程度较小的风险的风险自留方法是( )。A.建立意外损失基金SXB只适用于那些损失概率高但是损失程度较小的风险的风险自留方法是（ ）。A.建立意外损失基金B.将损失摊入经营成本C.借款D.成立专业自保公司

4.下列操作风险损失数据收集步骤，按时间顺序排列正确的是（ ）。 ①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性 ②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报 ③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查 ④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息 ⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息 A．①②③④⑤ B．④①⑤③② C．④②③①⑤ D．①⑤③④②

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  • 第1题：

    风险衡量的工作程序是（ ）。

    A．收集有助于估计未来损失的过去的资料

    B．整理、描述损失资料

    C．运用概率统计工具进行分析、预测

    D．了解风险衡量方法的缺陷，通过减少它们的局限性来避免失误


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    通过预测客户未来可能还款金额的多少计算信贷的预期损失水平的模型是（　　）。

    A.违约概率模型
    B.损失程度模型
    C.客户盈利分析模型
    D.催收响应模型

    答案：B
    解析：
    损失程度模型根据客户的历史行为，预测客户未来可能还款金额的多少，从而计算信贷的预期损失水平，该模型应用范围较广，可以用于90天以上的已违约客户。

  • 第3题：

    在风险管理中，风险管理人员需要估测（　　）来衡量风险的严重程度。
    A．损失结果和损失原因
    B．损失频率和损失程度
    C．损失程度和损失结果
    D．损失形态和损失经过


    答案：B
    解析：
    一般而言，衡量风险要同时考虑风险的损失频率和损失程度。

  • 第4题：

    风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 （　　）


    答案：错
    解析：
    风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。

  • 第5题：

    通常适用于处理那些损失概率高但损失程度相对较小的风险的风险自留措施是（）

    • A、将损失摊入经营成本
    • B、建立意外损失基金
    • C、借款用以补偿风险损失
    • D、自负额保险

    正确答案:A

  • 第6题：

    寻找那些可能在过去损失中得到的未来损失模型，风险管理人员应尽力收集损失数据，这些数据要求（）

    • A、具有准确性、统一性、相关性和系统性
    • B、具有完整性、统一性、相关性和系统性
    • C、具有完整性、一致性、相关性和系统性
    • D、具有客观性、统一性、准确性和系统性

    正确答案:B

  • 第7题：

    贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    通过预测客户未来可能还款金额的多少计算信贷的预期损失水平的模型是（）。
    A

    违约概率模型

    B

    损失程度模型

    C

    客户盈利分析模型

    D

    催收响应模型


    正确答案： A
    解析： 损失程度模型根据客户的历史行为，预测客户未来可能还款金额的多少，从而计算信贷的预期损失水平，该模型应用范围较广，可以用于90天以上的已违约客户。

  • 第10题：

    多选题
    风险管理人员，进行风险衡量时，应做的工作有（）
    A

    寻找模型

    B

    搜集资料

    C

    整理资料

    D

    分析数据

    E

    预测损失


    正确答案： B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    通常适用于处理那些损失概率高但损失程度相对较小的风险的风险自留措施是（）
    A

    将损失摊入经营成本

    B

    建立意外损失基金

    C

    借款用以补偿风险损失

    D

    自负额保险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    操作风险高级计量法中的损失分布法的主要缺点是（）
    A

    需要数据量大

    B

    未来风险不能在模型中体现

    C

    缺乏前瞻


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    只适用于那些损失概率高但是损失程度较小的风险的风险自留方法是（ ）。


    参考答案：B

  • 第14题：

    下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（　　）。

    A、风险是未来结果的不确定性
    B、风险是未来的期望收益
    C、风险是未来的盈利
    D、风险是损失的可能性?

    答案：A
    解析：
    在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

  • 第15题：

    关于风险，下列说法中，错误的是( )。

    A.风险即损失
    B.风险是未来结果的不确定性
    C.风险是未来结果对期望的偏离
    D.风险是损失的可能性

    答案：A
    解析：
    风险的定义主要有以下三种：(1)风险是未来结果的不确定性(或称变化)。(2)风险是损失的可能性。(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。A项，风险本质是一种不确定性，而不是损失。

  • 第16题：

    ()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

    A:计量模型
    B:随机模型
    C:资本模型
    D:因果分析模型

    答案：D
    解析：
    本题是对因果分析模型的考查。题干描述的是因果分析模型。

  • 第17题：

    风险管理人员，进行风险衡量时，应做的工作有（）

    • A、寻找模型
    • B、搜集资料
    • C、整理资料
    • D、分析数据
    • E、预测损失

    正确答案:B,C,D,E

  • 第18题：

    基于对未来现金流入的预测确定单笔贷款损失准备的方法是（）。

    • A、宏观风险模型测试
    • B、滚动率模型测试
    • C、MM测试
    • D、DCF测试

    正确答案:D

  • 第19题：

    只适用于那些损失概率高但是损失程度较小的风险的风险自留方法是（）。

    • A、建立意外损失基金
    • B、将损失摊入经营成本
    • C、借款
    • D、成立专业自保公司

    正确答案:B

  • 第20题：

    通过预测客户未来可能还款金额的多少计算信贷的预期损失水平的模型是（）。

    • A、违约概率模型
    • B、损失程度模型
    • C、客户盈利分析模型
    • D、催收响应模型

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    为寻找那些可能在过去损失中得到的未来损失的模型，风险管理人员应尽力收集损失数据。这些数据要求具有（）。
    A

    完整性

    B

    统一性

    C

    及时性

    D

    系统性

    E

    相关性


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第23题：

    单选题
    基于对未来现金流入的预测确定单笔贷款损失准备的方法是（）。
    A

    宏观风险模型测试

    B

    滚动率模型测试

    C

    MM测试

    D

    DCF测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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