投资者卖出期权是否有无限损失的风险？为什么？

题目

投资者卖出期权是否有无限损失的风险？为什么？

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1.共用题干 赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。买入看涨期权的风险和收益关系是()。A:损失有限，收益无限B:损失有限，收益有限C:损失无限，收益无限D:损失无限，收益有限

2.股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。A.买入看涨期权 B.买入看跌期权 C.卖出看涨期权 D.卖出看跌期权

3.股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。A、买入看涨期权 B、买入看跌期权 C、卖出看涨期权 D、卖出看跌期权

4.共用题干 赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。卖出看涨期权的风险和收益关系是()。A:损失有限，收益无限B:损失有限，收益有限C:损失无限，收益无限D:损失无限，收益有限

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  • 第1题：

    布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。

    A:存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出
    B:在期权到期日前，股票无股息支付
    C:期权是美式期权
    D:股票可被自由买进或卖出

    答案：A,B,D
    解析：
    布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有：(1)股票可被自由买进或卖出；(2)期权是欧式期权；(3)在期权到期日前，股票无股息支付；(4)存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出；(5)不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；(6)股票的价格变动成正态分布。

  • 第2题：

    关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用)，正确的说法是（ ）。

    A、卖方不可能产生无限的损失
    B、卖方不可能产生无限的收益
    C、行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金
    D、平仓收益=期权买入价-期权卖出价

    答案：A,B
    解析：
    当标的资产价格大于等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，卖方最大收益为权利金；随着标的资产价格的上涨，看跌期权的市场价格下跌，卖方也可在期权价格下跌时买入期权平仓，获取价差收益。当标的资产价格小于执行价格，损益为S-(X-P)。亏损随着S上涨而减少，随着S下跌而增加，最大亏损=X-P。C项是买进看涨期权的行权收益；
    D项，平仓收益=(期权卖出价-期权买入价)手数合约单位。

  • 第3题：

    买入看涨期权的风险和收益关系是（）。

    • A、损失有限，收益无限
    • B、损失有限，收益有限
    • C、损失无限，收益无限
    • D、损失无限，收益有限

    正确答案:A

  • 第4题：

    关于期权合约风险和损益状况的正确表述有（）

    • A、期权合约购买者的风险有限
    • B、期权合约出售者的收益有限
    • C、对买进期权的购买者而言，其收益可以无限高
    • D、对卖出期权的出售者来说，其损失是有限的
    • E、对买进期权的出售者来说，其损失是有限的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    对于投资者而言，期权交易的作用有（）

    • A、期权卖出者的风险是一定的
    • B、投资者可以通过卖出期权的方式进行保值，用较小的投资获得较大的收益
    • C、期权的购买者可以通过交易获得期权费，以有限的风险而扶得固定的收益
    • D、期权交易可以用于投机

    正确答案:D

  • 第6题：

    卖出跨式期权，（）。

    • A、风险有限，收益有限
    • B、风险有限，收益无限
    • C、风险无限，收益有限
    • D、风险无限，收益无限

    正确答案:C

  • 第7题：

    当投资者买入看涨期权后，最大损失是（）。

    • A、期权费
    • B、协定价格
    • C、期权标的资产价格
    • D、无限

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    对期权合约的购买者来说（）
    A

    买进期权的风险有限，卖出期权的风险无限大

    B

    买进期权的风险无限大，卖出期权的风险有限

    C

    买进期权和卖出期权的风险都无限大

    D

    买进期权和卖出期权的风险都有限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    卖出跨式期权，（）。
    A

    风险有限，收益有限

    B

    风险有限，收益无限

    C

    风险无限，收益有限

    D

    风险无限，收益无限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    期权会给投资者带来哪些好处？（）
    A

    对冲现货多头的市场风险

    B

    推迟买卖股票时间，锁定买卖价格

    C

    通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利

    D

    如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    买入看涨期权的风险和收益关系是()。
    A

    损失有限，收益无限

    B

    损失有限，收益有限

    C

    损失无限，收益无限

    D

    损失无限，收益有限


    正确答案： C
    解析： 买入看涨期权的风险和收益关系是损失有限(最高为权利金)，收益无限；卖出看涨期权的风险和收益关系是收益有限(最高为权利金)，损失无限。

  • 第12题：

    多选题
    关于期权合约风险和损益状况的正确表述有（）
    A

    期权合约购买者的风险有限

    B

    期权合约出售者的收益有限

    C

    对买进期权的购买者而言，其收益可以无限高

    D

    对卖出期权的出售者来说，其损失是有限的

    E

    对买进期权的出售者来说，其损失是有限的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。
    A.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制的借入或贷出
    B.在期权到期日前，股票无股息支付
    C.期权是美式期权
    D.股票可被自由买进或卖出


    答案：A,B,D
    解析：
    。本题是对布莱克一斯科尔斯模型假设前提知识的考查。：布莱克一斯料尔斯模型的假设前提是：①股票可被自由买进或卖出；②期权是欧式期权；③在期权到斯日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或货出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益权来自价格变动；⑥股票的价格变动成正态分布。

  • 第14题：

    投资者卖出期货合约时，为防止价格上涨带来的损失，应同时卖出相关期货看涨期权。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    关于期权交易双方的风险，正确的是（）

    • A、买方损失有限，收益无限
    • B、卖方损失有限，收益无限
    • C、买方收益有限，损失无限
    • D、卖方损失、收益均无限

    正确答案:A

  • 第16题：

    对期权合约的购买者来说（）

    • A、买进期权的风险有限，卖出期权的风险无限大
    • B、买进期权的风险无限大，卖出期权的风险有限
    • C、买进期权和卖出期权的风险都无限大
    • D、买进期权和卖出期权的风险都有限

    正确答案:B

  • 第17题：

    期权会给投资者带来哪些好处？（）

    • A、对冲现货多头的市场风险
    • B、推迟买卖股票时间，锁定买卖价格
    • C、通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利
    • D、如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    如果投资者看空市场，以下何种方案符合他的观点，可以尽可能的获利并且损失有限？（）

    • A、买入看跌期权
    • B、买入看涨期权
    • C、卖出看跌期权
    • D、卖出看涨期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    对于投资者而言，期权交易的作用有（）
    A

    期权卖出者的风险是一定的

    B

    投资者可以通过卖出期权的方式进行保值，用较小的投资获得较大的收益

    C

    期权的购买者可以通过交易获得期权费，以有限的风险而扶得固定的收益

    D

    期权交易可以用于投机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： A
    解析： A项，买入看涨期权，最坏的情况是损失期权费，损失有限，但是，如果股票价格越是大于执行价格，则股票价格越大，买入看涨期权的收益越大，上不封顶。所以，买入看涨期权风险有限收益无限。B项，买入看跌期权，最好的情况是股价为零，以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以，买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项，卖出期权的收益有限，最大收益为期权费。

  • 第21题：

    单选题
    卖出看涨期权的风险和收益关系是（  ）。
    A

    损失有限，收益无限

    B

    损失有限，收益有限

    C

    损失无限，收益无限

    D

    损失无限，收益有限


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于期权交易双方的风险，正确的是（）
    A

    买方损失有限，收益无限

    B

    卖方损失有限，收益无限

    C

    买方收益有限，损失无限

    D

    卖方损失、收益均无限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    投资者卖出期权是否有无限损失的风险？为什么？

    正确答案： 否。对看涨期权的出售者而言，其最大的利润是他出售期权所得到的期权费，而其最大的损失则随着标的物的市场价格来定。从理论上讲，这种损失将是无限的。然而在卖出看涨期权时，投资者获利的可能性将大于他遭受损失的可能性。在一般情况下，看涨期权的出售者大幅度遭受损失的概率也非常小，而获得小幅度利润的概率将非常的大。所以，在现实中，投资者未必在大幅度看跌时才出售看涨期权，而只要在预期的市场价格不会大幅度上升时，他即可卖出看涨期权，并有较大的获利可能。同时，万一对价格的预期真的有较大的误差，投资者也可以按较高的价格“买回”同样的看涨期权以避免或限制进一步的损失。从产生亏损的角度来说，则因卖出看跌期权与买进看跌期权在盈亏方面的对称性，投资者的最大损失便是协定价格与期权费之差。
    解析： 暂无解析

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