资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）A、和B、加权平均数C、差D、比率

题目

资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）

  • A、和
  • B、加权平均数
  • C、差
  • D、比率
相似考题

1.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

2.单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

3.根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

4.下列说法不正确的是( )。A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

更多“资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）A、和B、加权平均数C、差D、比率”相关问题

  • 第1题：

    计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。

    A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

    B．该资产收益率的标准差

    C．市场组合收益率的标准差

    D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差


    正确答案：ABC
    某资产的贝他系数＝该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝（该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）/（市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）＝该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。 
      【该题针对“系统风险及其衡量”知识点进行考核】 

  • 第2题：

    单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ）


    正确答案：√
    单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差肺场组合收益率的方差=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差肺场组合收益率的标准差。

  • 第3题：

    单项资产的β系数可以看作是（ ）。

    A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比

    B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

    C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

    D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


    正确答案：ABC
    某项资产的风险报酬率=该项资产的卢系数×(Rm-Rf)，市场组合的β=1，所以，市场组合的风险报酬率=Rm-Rf，因此，某项资产的卢系数=该项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率，选项A的说法正确。单项资产的口系数还可以按以下公式计算：单项资产的卢系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×．市场组合收益率的标准差)=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，选项B、C的说法正确．选项D的说法不正确。

  • 第4题：

    (2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

    A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
    C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
    D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    答案：B
    解析：
    在限制卖空的情形下，同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第5题：

    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。

    A.资产组合X的业绩较好
    B.资产组合Y的业绩较好
    C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
    D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

    答案：C
    解析：
    夏普比率为：



    差。可以看出夏普比率与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。

  • 第6题：

    当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。

    • A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
    • B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
    • C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
    • D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

    正确答案:A

  • 第7题：

    以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。

    • A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和
    • B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数
    • C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数
    • D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

    • A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    • B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    • C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    • D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

    • A、资产组合X的业绩较好
    • B、资产组合Y的业绩较好
    • C、资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
    • D、资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

    正确答案:C

  • 第10题：

    多选题
    以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。
    A

    资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和

    B

    资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率

    C

    资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率

    D

    资产组合收益率有上限也有下限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
    A

    其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）

    B

    资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性

    C

    投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数

    D

    当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。
    A

    在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B

    在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    C

    证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D

    在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案： C
    解析： 夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

  • 第13题：

    下列说法不正确的有( )。

    A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见

    B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险

    C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系

    D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系


    正确答案：ABC
    解析：在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况几乎是不可能的，因此，选项A的说法不正确；资产组合中不包括非系统风险意味着非系统风险全部被分散了，但是两项资产的收益率具有完全负相关关系并不意味着非系统风险一定全部被分散，所以，选项B的说法不正确；不管两项资产的收益率是否具有完全正相关关系，两项资产构成的组合的收益率都等于两项资产的收益率的加权平均数，因此，选项C的说法不正确；只有当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，两项资产构成的组合收益率的标准差才等于两项资产收益率标准差的加权平均数，因此，选项D；的说法正确。

  • 第14题：

    下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。

    A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数

    B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数

    C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数

    D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数


    正确答案：ABD
    根据两项资产组合收益率方差的计算表达式σp2＝W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2可知，选项C不正确。

  • 第15题：

    单项资产的β系数可以看作是（ ）。

    A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

    B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

    C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差

    D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


    正确答案：ABC
    某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(Rm一Rf)，市场组合的β＝l，所以，市场组合的风险收益率＝Rm一Rf，因此，某项资产的β系数一该项资产的风险收益率肺场组合的风险收益率，A选项正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C选项正确，D选项不正确。

  • 第16题：

    在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。

    A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

  • 第17题：

    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

    A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
    B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
    C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
    D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

    答案：A,B,C
    解析：
    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

  • 第18题：

    以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。

    • A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
    • B、资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
    • C、资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率
    • D、资产组合收益率有上限也有下限

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    关于β系数，下列说法中正确的是（）。

    • A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
    • B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
    • C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
    • D、当β系数为0时，表明该资产没有风险

    正确答案:B

  • 第20题：

    影响某项资产β系数的因素包括（）。

    • A、该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数
    • B、该项资产的比重
    • C、该项资产收益率的标准差
    • D、市场组合收益率的标准差
    • E、协方差

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5，则()。
    A

    二者的资产组合可以抵消一部分风险

    B

    二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数

    C

    资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关，与相关系数无关

    D

    该组合能消除全部风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的（）
    A

    和

    B

    加权平均数

    C

    差

    D

    比率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，资产组合X和资产组合Y的业绩一样好。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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