资本*市场线（）表明了期望收益率与风险的比例关系。A、与有效边缘的交点B、在横轴上的截距C、在纵轴上的截距D、斜率

题目

资本*市场线（）表明了期望收益率与风险的比例关系。

  • A、与有效边缘的交点
  • B、在横轴上的截距
  • C、在纵轴上的截距
  • D、斜率
相似考题

1.关于资本市场线和证券市场线，说法正确的是( )．A．资本市场线仅仅揭示了有效组合的收益与风险的关系B．证券市场线对证券组合的收益与风险的讨论扩展到了任意证券或组合C．两条线都将证券或组合的期望收益率分解成无风险收益率和风险溢价D．两条线的斜率都量度了所承担风险的大小

2.关于证券市场线与资本市场线，下列说法正确的是( )．A．证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿B．资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系C．证券市场线表示的是市场均衡的状态D．资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数

3.关于资本市场线，下列叙述错误的是( )．A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

4.关于资本市场线的说法，正确的是( )．A．资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系B．资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成C．资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系D．资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系E．由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿

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  • 第1题：

    证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。

    A．风险收益率

    B．无风险收益率

    C．通货膨胀率

    D．期望收益率


    正确答案：D
    解析：证券市场线说明了期望收益率与不可分散风险β系数之间的关系。

  • 第2题：

    资本市场线表明（ ）。

    A.有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系

    B.资本市场线的截距为无风险收益率

    C.资本市场线的斜率反映了承担单位风险所要求的收益率

    D.资本市场线表明，在资本市场上，时间和风险都是有价格的


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于资本市场线的叙述，正确的是（）。

    A.资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

    B.资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿

    C.资本市场线以无风险收益率为截距

    D.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述


    正确答案：BCD
    资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

  • 第4题：

    资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
    Ⅰ 市场组合的期望收益率
    Ⅱ 无风险证券收益率
    Ⅲ 市场组合的标准差
    Ⅳ 风险资产之间的协方差


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    资本市场线方程如下：E(rp)=rF+其中，E(rP)为有效组合P的期望收益率；σp为有效组合P的标准差；E(rm)为市场组合M的期望收益率；σm为市场组合M的标准差；rF为无风险证券收益率。

  • 第5题：

    下列关于资本市场线的经济意义，说法错误的是()。

    A:资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述
    B:有效组合的期望收益率由无风险利率和风险溢价两部分构成
    C:无风险利率由时间创造
    D:风险溢价与承担的风险的大小成反比

    答案：D
    解析：
    资本市场线的方程为：，其中是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比，所以D项说法错误。

  • 第6题：

    下列有关资本市场线的叙述，正确的是()。

    A:资本市场线是有效投资组合的集合
    B:资本市场线与证券市场线相同
    C:资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系
    D:资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数

    答案：A,C
    解析：
    资本市场线揭示的是有效组合的收益与风险的均衡关系；证券市场线则揭示的是任意证券或组合的收益与风险之间的关系。资本市场线的风险衡量指标是标准差；证券市场线的风险衡量指标是β值。

  • 第7题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
    Ⅰ 市价总值
    Ⅱ无风险收益率
    Ⅲ 市场组合期望收益率
    Ⅳ 系统风险
    Ⅴ 市盈率

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP，可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

  • 第8题：

    资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。

    • A、市场风险
    • B、组合方差
    • C、期望收益率
    • D、资产风险

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

    • A、资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
    • B、资本市场线以无风险收益率为截距
    • C、资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
    • D、资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    E

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： C
    解析：
    由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

  • 第11题：

    单选题
    资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。
    A

    市场风险

    B

    组合方差

    C

    标准差

    D

    资产风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    资本*市场线（）表明了期望收益率与风险的比例关系。
    A

    与有效边缘的交点

    B

    在横轴上的截距

    C

    在纵轴上的截距

    D

    斜率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于资本市场线的说法，不正确的是（ ）。

    A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

    B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

    C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

    D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合


    正确答案：B
    资本市场线上的各点反映的是由市场组合与无风险资产构成的资产组合的期望收益与风险程度之间的关系，不能反映单项资产的期望收益与风险程度之间的关系。

  • 第14题：

    下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（ ）。

    A.证券市场线以资本市场线为基础发展起来

    B.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

    C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

    D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系


    正确答案：C
    证券市场线是以资本市场线为基础发展起来的；资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系，而证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。

  • 第15题：

    关于资本市场线和证券市场线，说法正确的是（ ）。

    A．资本市场线仅仅揭示了有效组合的收益与风险的关系

    B．证券市场线对证券组合的收益与风险的讨论扩展到了任意证券或组合

    C．两条线都将证券或组合的期望收益率分解成无风险收益率和风险溢价

    D．两条线的斜率都量度了所承担风险的大小

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD
    资本市场线是对市场组合的收益与风险特征做了分析，证券市场对任意证券(或组合)的收益风险关系做了结论，它们对将证券(组合)的风险分为无风险和风险溢价两部，两条线的斜率都度量了各自承担风险的大小。

  • 第16题：

    关于资本市场线的说法，正确的是()。

    A:资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
    B:资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
    C:资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
    D:资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系

    答案：A,B
    解析：
    资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

  • 第17题：

    资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
    Ⅰ.有效组合的期望收益率
    Ⅱ.无风险证券收益率
    Ⅲ.市场组合的标准差
    Ⅳ.风险资产之间的协方差

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    关于证券市场线与资本市场线，下列说法正确的是()。

    A:证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
    B:资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
    C:证券市场线表示的是市场均衡的状态
    D:资本市场线.和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数

    答案：D
    解析：
    A项证券市场线揭示的是证券本身的风险和报酬之间的对应关系；B项资本市场线揭示的是持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下风险和报酬的权衡关系；C项证券市场线表示的是要求收益率，即投资前要求得到的最低收益率。

  • 第19题：

    资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。

    • A、市场风险
    • B、组合方差
    • C、标准差
    • D、资产风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

    • A、Ⅰ、Ⅱ
    • B、Ⅰ、Ⅲ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    • E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。
    A

    资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿

    B

    资本市场线以无风险收益率为截距

    C

    资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

    D

    资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于证券市场线与资本市场线的叙述，错误的是（  ）。
    A

    证券市场线以资本市场线为基础发展起来

    B

    证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

    C

    资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

    D

    资本市场线给出了所有有效投资纽合风险与预期收益率之间的关系


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。
    A

    市场风险

    B

    组合方差

    C

    期望收益率

    D

    资产风险


    正确答案： D
    解析： 资本市场线表明了有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系。

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