假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。A、2%：1.51%B、1.51%；2%C、0.5%；0.38%D、0.38%；0.5%

题目

假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。

  • A、2%：1.51%
  • B、1.51%；2%
  • C、0.5%；0.38%
  • D、0.38%；0.5%
相似考题

1.已知某基金鼓近三年来每年的收益率分别为25%、10%和-15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。A、2.71%B、5.34%C、6.67%D、7.89%

2.某股票过去3年的年收益率分别为5％、-2％和1％，那么其收益率的样本标准差为( )。A．3.51%B．3.11%C．2.87%D．1.33%

3.某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%，那么其收益率的样本均值为（ ）。A．3.51%B．3．11%C．2．87%D．1．33%

4.假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（）。A.[8.74%]B.[8.84%]C.[9%]D.[2.25%]

参考答案和解析
正确答案:A
更多“假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该”相关问题

  • 第1题：

    某股票型基金连续5年的收益率为15%、8%、-5%、-9%、10%，则该股票型基金5年的平均收益率为()。

    A:3.80%
    B:3.50%
    C:3.39%
    D:3.00%

    答案：C
    解析：
    本题考查的是几何平均数的计算。[(1+15%)*(1+8%)*(1-5%)*(1-9%)*(1+10%)]＾(1/5)-1=3.39%.

  • 第2题：

    假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7：2：1，当月的实际收益率为6%，基准B中股、债、货币市场的配置比例是6：3：1，这三个市场指数收益率分别为5%，2%，1%，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（ ）。

    A、0.3%
    B、0.5%
    C、0.6%
    D、0.2%

    答案：A
    解析：
    由于资产配置，基金A在股、债、货币市场的配置比例由6：3：1变为7：2：1，该基金由于资产配置带来的超额收益为（0.7-0.6）×5%+（0.2-0.3）×2%+（0.1-0.1）×1%=0.3%。

  • 第3题：

    (2015年)假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1，当月的实际收益率为6％，基金B中股、债、货币市场的配置比例是6:3:1，这三个市场指数收益率分别为5％，2％，1％，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（）。

    A.0.3％
    B.0.5％
    C.0.6％
    D.0.2％

    答案：A
    解析：
    由于资产配置，基金A在股、债、货币市场的配置比例由6：3：1变为7：2：1，该基金由于资产配置带来的超额收益为（0.7-0.6）×5％+ （0.2-0.3）×2％+ （0.1-0.1）×1％=0.3％。

  • 第4题：

    (2016年)已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。

    A.5.34%
    B.7.89%
    C.2.71%
    D.6.67%

    答案：A
    解析：
    根据几何平均收益率（RG）的计算公式为：

    可得（1＋RG）3=（1＋25%）×（1＋10%）×（1－15%）,RG≈5.34%。

  • 第5题：

    某股票基金2020年1月公布的近四年收益率分别为6％、10％、8％、15％，那么四年来该股票基金的几何平均收益率是（ ）。

    A.12．25％
    B.8．75％
    C.9．70％
    D.10．75％

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
    A. 3. 51% B. 3. 11%
    C. 2. 87% D. 1.33%


    答案：A
    解析：

  • 第7题：

    某基金每季度的收益率分别为：7.5%，-3.0%，1.5%，9%，求其年化收益率R。（）

    • A、15.36%
    • B、15.38%
    • C、15%
    • D、16%

    正确答案:A

  • 第8题：

    某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。

    • A、3.26％
    • B、10.65％
    • C、5.56％
    • D、1.21％

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
    A

    0.0608

    B

    0.026

    C

    0.031

    D

    0.053


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25％、10％和-15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。
    A

    0.0534

    B

    0.0271

    C

    0.0667

    D

    7.89%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    已知某基金近4年的累计收益率为46.4%，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（）
    A

    8

    B

    14.4

    C

    12.2

    D

    10.0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3%、2%、-3%、4%、3%，市场无风险收益率恒定为：3%。那么该基金下行标准差最接近(  )。
    A

    3.60%

    B

    2.56%

    C

    6.08%

    D

    5.06%


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。

    A.30％，0
    B.30％，4.6％
    C.0,0
    D.0，4.6％

    答案：D
    解析：
    算数平均收益率=各收益率的算数平均值，几何平均收益率=各收益率的几何平均值，公式见书。

  • 第14题：

    已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。

    A.6.08％
    B.5.60％
    C.3.05％
    D.2.80％

    答案：A
    解析：
    下行风标准差=√[（2%-3%）^2+（-3%-3%）^2]/（2-1）=6.08%。

  • 第15题：

    已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。

    A.3．60％
    B.2．56％
    C.4．30％
    D.5．06％

    答案：C
    解析：


    下行风险标准差=√[（2%-3%）2+（-3%-3%）2]/2=4.30%
    知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；

  • 第16题：

    张某欲投资A基金，该基金近两年的收益率分别为5%、8%，则A基金近两年的几何平均收益率为（　　）。

    A.4%
    B.6.5%
    C.6.49%
    D.7.2%

    答案：C
    解析：

  • 第17题：

    某基金近3年的收益率分别为10%、12%、14%，则该基金3年的算术平均收益率是12%。（　　）


    答案：对
    解析：
    第6章第4节。(新增知识点)
    算术平均收益率RA=（10%+12%+14%）÷3×100%=12%。

  • 第18题：

    假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。

    • A、2.18%
    • B、3.18%
    • C、4.18%
    • D、5.18%

    正确答案:B

  • 第19题：

    已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25％、10％和-15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。

    • A、0.0534
    • B、0.0271
    • C、0.0667
    • D、7.89%

    正确答案:A

  • 第20题：

    假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。

    • A、3.0%
    • B、3.5%
    • C、4.0%
    • D、4.5%

    正确答案:E

  • 第21题：

    单选题
    假设某基金公司投资组合A的β系数分别为0.8，市场组合的收益率为8%，当前国债的利率为3%，该组合的预期收益率为（  ）。
    A

    8%

    B

    10.5%

    C

    7%

    D

    3%


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行风险标准差最接近（　）。
    A

    6.08％

    B

    5.60％

    C

    3.05％

    D

    2.80％


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。
    A

    2%：1.51%

    B

    1.51%；2%

    C

    0.5%；0.38%

    D

    0.38%；0.5%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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