两只风险证券所构成的组合的可行集不可能是（）A、一条抛物线B、折线C、双曲线的一只D、直线

题目

两只风险证券所构成的组合的可行集不可能是（）

  • A、一条抛物线
  • B、折线
  • C、双曲线的一只
  • D、直线
相似考题

1.投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）

2.下列说法正确的有( )。A．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定B．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域C．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定D．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定

3.关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。A．承担风险越大，收益越高B．强调构成组合的证券应多元化C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

4.考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，其构成是由投资者的偏好决定的。（ ）

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    下列不属于证券组合管理特点的是（ ） 。 A．强调构成组合的证券应多元化 B．承担风险越大，收益越高 C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应


    正确答案：C
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P322。

  • 第3题：

    下列表述正确的是( )

    Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定

    Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定

    Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定

    Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅲ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    Ⅲ项，曲线的弯曲程度由相关系数决定。通常随着ρ的增大，弯曲程度降低。当ρ=1时，弯曲程度最小，呈直线；当ρ=-1时，弯曲程度最大，呈折线；不相关是一种中间状态，比正完全相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小。相关系数主要是与收益及风险有关。

  • 第4题：

    A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

    A.最小方差组合是全部投资于A证券
    B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
    C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
    D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

    答案：D
    解析：
    根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，即B正确；由于可行集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，C的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误。考点资本资产定价模型

  • 第5题：

    证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    下列不属于证券组合管理特点的是（）。

    • A、强调构成组合的证券应多元化
    • B、承担风险越大，收益越高
    • C、证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
    • D、强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

    正确答案:C

  • 第7题：

    由无风险证券与风险证券所构成的组合的可行集是（）

    • A、曲线
    • B、折线
    • C、双曲线的一只
    • D、直线

    正确答案:D

  • 第8题：

    无风险证券对有效边界的影响有（）。

    • A、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
    • B、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
    • C、具有直线边界
    • D、边界曲度更大

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    单选题
    可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的（  ）。
    A

    内部

    B

    边界

    C

    内部或边界

    D

    外部


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    由无风险证券与风险证券所构成的组合的可行集是（）
    A

    曲线

    B

    折线

    C

    双曲线的一只

    D

    直线


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）
    A

    所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部

    B

    有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度

    C

    有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险

    D

    有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的

    E

    可行集包括了现实生活中所有可能的组合


    正确答案： E,A
    解析： D项，对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。厌恶风险程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越陡；厌恶风险程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小。

  • 第12题：

    单选题
    两只风险证券所构成的组合的可行集不可能是（）
    A

    一条抛物线

    B

    折线

    C

    双曲线的一只

    D

    直线


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无风险证券对有效边界的影响有（ ）。 A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C．具有直线边界 D．边界曲度更大


    正确答案：BC
    掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P270。

  • 第14题：

    关于存在无风险证券时的有效边界的图形，下列说法正确的是（）。

    A、与原有风险证券组合可行域的有效边界相重合的曲线
    B、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线
    C、有无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线
    D、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域

    答案：C
    解析：
    C
    存在无风险证券时的有效边界是由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界的上边界相切的射线。

  • 第15题：

    下列表述正确的有（）

    A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风之间的联动关系所决定
    B:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资的收益率之间的联动关系决定
    C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
    D:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域

    答案：B,D
    解析：
    AC两项，由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益之间的联动关系所决定。

  • 第16题：

    两只预期收益率分别为15%和24%的证券，其构成的组合的预期收益率是30%，则组合（）

    • A、同时卖空两只证券
    • B、两只证券都没有卖空
    • C、卖空收益率为15%的证券
    • D、卖空收益率为24%的证券

    正确答案:C

  • 第17题：

    在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    有效边界中的可行集是指（）。

    • A、由n种证券所形成的部分组合的集合
    • B、由n种证券所形成的所有组合的集合
    • C、由n种证券所形成的部分集合的曲线
    • D、由n种证券所形成的所有集合

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）

    • A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
    • B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
    • C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
    • D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
    • E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    判断题
    证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    有效边界中的可行集是指（）。
    A

    由n种证券所形成的部分组合的集合

    B

    由n种证券所形成的所有组合的集合

    C

    由n种证券所形成的部分集合的曲线

    D

    由n种证券所形成的所有集合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（  ）。
    A

    所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部

    B

    有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度

    C

    有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险

    D

    有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的

    E

    可行集包括了现实生活中所有可能的组合


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    两只预期收益率分别为15%和24%的证券，其构成的组合的预期收益率是30%，则组合（）
    A

    同时卖空两只证券

    B

    两只证券都没有卖空

    C

    卖空收益率为15%的证券

    D

    卖空收益率为24%的证券


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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