证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）A、0.038B、0.070C、0.018D、0.013E、0.054

题目

证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）

  • A、0.038
  • B、0.070
  • C、0.018
  • D、0.013
  • E、0.054
相似考题

1.证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013

2.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。A．16.8%B．17.5%C．18.8%D．19%

3.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3

4.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。A.20%B. 25%C. 30%D. 35%

更多“证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）A、0.038B、0.070C、0.018D、0.013E、0.054”相关问题

  • 第1题：

    假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。

    A．1.2%

    B．0.3

    C．无法计算

    D．1.2


    正确答案：A
    收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%

  • 第2题：

    构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）


    正确答案：√
    对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ1,2＝1时，收益率的标准差σP=W1σ1 +W2σ2；当相关系数ρ1,2＝－1时，收益率的标准差σP＝|W1σ1-W2σ2|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。

  • 第3题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为（）。
    A.20% B.10% C.5% D.0


    答案：C
    解析：
    。σp=丨 25%X40%—75%X20% =5%

  • 第4题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）

    A:期望收益率等于0.14
    B:标准差等于14.2%
    C:标准差等于12.2%
    D:期望收益率等于0.124

    答案：C,D
    解析：
    根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。

  • 第5题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为()。

    A:3.8%
    B:7.4%
    C:5.9%
    D:6.2%

    答案：B
    解析：
    我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一定数量的单一证券构成，每一只证券占有一定的比例，我们也可将证券组合视为一只证券，那么，证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。由题意，因为完全正相关，所以相关系数为1。方差为0.32*0.062+0.72*0.082+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476，所以组合的标准差为7.4%。

  • 第6题：

    完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16%，标准差为6%，后者期望收益率为20%，标准差为8010，如果按证券A和B的比例分别为300/0和70%，则证券组合的标准差为( )。

    A.3.8%
    B.5.90/0
    C.7.4%
    D.6.2%

    答案：C
    解析：
    因为完全正相关，由证券组合标准差的公式可得：

  • 第7题：

    证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。

    A、12.00%
    B、13.50%
    C、15.50%
    D、27.00%

    答案：B
    解析：
    组合的期望收益率=0.512%+0.515%=13.5%。例如，某投资者将其资金分别投向A，B，C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%，股票C的期望收益率为rC=8%;则该投资者持有的股票组合期望收益率r=0.4rA+0.4rB+0.2rC=15.2%。

  • 第8题：

    完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。

    A:20%
    B:25%
    C:30%
    D:35%

    答案：B
    解析：
    σP=25%*40%+75%*20%=25%。

  • 第9题：

    证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

    • A、16%
    • B、12.88%
    • C、10.26%
    • D、13.79%

    正确答案:B

  • 第10题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

    • A、最小方差证券组合为40%×A+60%×B
    • B、最小方差证券组合为36%×A+64%×B
    • C、最小方差证券组合的方差为0.0576
    • D、最小方差证券组合的方差为0

    正确答案:B,C

  • 第11题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

    • A、20%
    • B、25%
    • C、30%
    • D、35%

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）
    A

    0.038

    B

    0.070

    C

    0.018

    D

    0.013

    E

    0.054


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

    A．4%

    B．16%

    C．25%

    D．20%


    正确答案：A
    协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4%

  • 第14题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

    A．最小方差证券组合为40%A+60%B

    B．最小方差证券组合为36%A+64%B

    C．最小方差证券组合的方差为0.0576

    D．最小方差证券组合的方差为0


    正确答案：BC

  • 第15题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为（ ）。
    A. 3.8% B. 7.4%
    C. 5.9% D. 6.2%


    答案：A
    解析：
    答案为A。由于证券A和证券B完全负相关，则相关系数βAB= -1证券组合的标准差为

  • 第16题：

    (2016年)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

    A.13．5％
    B.15．5％
    C.27．0％
    D.12．0％

    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%；证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　）。

    A:3．8%
    B:7．4%
    C:5．9%
    D:6．2%

    答案：B
    解析：
    方差=0．320．062+0．720．082+20．30．70．060．08=0．005476标准差=7．4%(标准差为方差的平方根)

  • 第18题：

    证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为(　)。

    A.12.00%

    B.13.50%

    C.15.50%

    D.27.00%

    答案：B
    解析：
    组合的期望收益率=0.5×12%+0.5×15%=13.5%。例如，某投资者将其资金分别投向A，B，C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%，股票C的期望收益率为rC=8%;则该投资者持有的股票组合期望收益率r=0.4rA+0.4rB+0.2rC=15.2%。

    　　【考点】常用描述性统计概念

  • 第19题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。

    A:证券组合P为最小方差证券组合
    B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”
    C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”
    D:最小方差证券组合的方差为5.76%

    答案：C,D
    解析：
    最小方差证券组合中证券A的比例为=36%；证券B的比例为=64%；最小方差证券组合的方差为

  • 第20题：

    假定某证券的收益率的概率分布为



    则以下指标计算正确的有（）。

    A:该证券的期望收益为0.1%,方差为0.000265
    B:该证券的期望收益为0.1%方差为0.000269
    C:该证券的标准差为0.16401，期望收益率的无偏估计为-0.25%
    D:该证券的标准差为0.16201，期望收益率的无偏估计为-0.25%

    答案：B,C
    解析：

  • 第21题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。

    • A、16.8%
    • B、17.5%
    • C、18.8%
    • D、19%

    正确答案:C

  • 第22题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

    • A、12%
    • B、13%
    • C、14%
    • D、15%

    正确答案:B

  • 第23题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

    • A、证券组合P的期望收益率为14%
    • B、证券组合P的期望收益率为15%
    • C、证券组合P的方差为20%
    • D、证券组合P的方差为25%

    正确答案:B,D

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