马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）A、系统风险可消除B、资产组合分散风险的作用C、非系统风险的识别D、以提高收益为目的的积极的资产组合管理E、以上各项均不准确

题目

马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）

  • A、系统风险可消除
  • B、资产组合分散风险的作用
  • C、非系统风险的识别
  • D、以提高收益为目的的积极的资产组合管理
  • E、以上各项均不准确
相似考题

1.下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

2.下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

3.关于风险分散化的说法，错误的是( )。A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散

4.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )A．正确B．错误

更多“马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）A、系统风险可消除B、资产组合分散风险的作用C、非系统风险的识别D、以提高收益为目的的积极的资产组合管理E、以上各项均不准确”相关问题

  • 第1题：

    下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。

    A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    B．适当的分散化可以减少或消除系统风险

    C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

    E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来


    正确答案：ABE

  • 第2题：

    (2015年)关于资产组合分散化，以下表述正确的是（）。

    A.投资分散化有利于提高资产的收益
    B.适当的分散化投资可以减少或消除系统风险
    C.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
    D.投资分散化使资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险

    答案：C
    解析：
    在一般的情形下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，非系统性风险是可以降低的。

  • 第3题：

    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

    A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.风险分散效果较差
    D.风险分散效果较好

    答案：C
    解析：
    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

  • 第4题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()


    答案：错
    解析：
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第5题：

    套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）

    • A、1；
    • B、无穷大；
    • C、0；
    • D、–1
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第6题：

    马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）

    • A、、避免风险
    • B、B、防范风险
    • C、C、杜绝风险
    • D、D、将风险降到最低限度

    正确答案:D

  • 第7题：

    资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

    • A、经济因素
    • B、个别风险
    • C、系统风险
    • D、分散化
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第8题：

    马克维茨的现代资产组合理论，其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合，以此（）

    • A、避免风险
    • B、防范风险
    • C、杜绝风险
    • D、将风险降到最低限度

    正确答案:D

  • 第9题：

    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、系统风险的减少
    • B、分散化对资产组合风险的影响
    • C、非系统风险的确认
    • D、积极的资产管理以扩大收益

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。
    A

    系统风险的减少

    B

    分散化对于资产组合的风险的影响

    C

    非系统风险的确认

    D

    积极地资产管理以扩大收益

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    马科维茨的资产组合理论主要体现了分散化对于资产组合的风险的影响。

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）
    A

    经济因素

    B

    个别风险

    C

    系统风险

    D

    分散化

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。
    A

    分析风险资产的风险溢价

    B

    分析各项资产之间的相关程度

    C

    分析各项资产的权重

    D

    分析无风险资产


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。

    A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的
    B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
    C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
    D.证券投资组合可消除系统风险
    E.证券投资组合可以减少系统风险

    答案：A,B,C
    解析：
    证券投资组合不能分散系统风险，既不可以减少也不可以消除系统风险。

  • 第14题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第15题：

    根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

    A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

    答案：B
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

  • 第16题：

    资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、分散化对于资产组合的风险的影响
    • B、系统风险的减少
    • C、非系统风险的确认
    • D、利润最大化

    正确答案:A

  • 第17题：

    马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

    • A、分析风险资产的风险溢价
    • B、分析各项资产之间的相关程度
    • C、分析各项资产的权重
    • D、分析无风险资产

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    分散化投资对于风险管理的意义在于（）

    • A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
    • B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
    • C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
    • D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。

    • A、资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率
    • B、资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险
    • C、资产组合的系统风险较组合前不会降低
    • D、资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）

    • A、适当的分散化可以减少或消除系统风险
    • B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    • C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
    • D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    • E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）
    A

    系统风险可消除

    B

    资产组合分散风险的作用

    C

    非系统风险的识别

    D

    以提高收益为目的的积极的资产组合管理

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。
    A

    系统风险的减少

    B

    分散化对资产组合风险的影响

    C

    非系统风险的确认

    D

    积极的资产管理以扩大收益


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： B,D
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

相关内容