对单一证券风险的衡量就是（）。A、对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量B、对该证券的系统风险的衡量C、对该证券的非系统风险的衡量D、对该证券可分散风险的衡量

题目

对单一证券风险的衡量就是（）。

  • A、对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量
  • B、对该证券的系统风险的衡量
  • C、对该证券的非系统风险的衡量
  • D、对该证券可分散风险的衡量
相似考题

1.下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。A．系统性风险可以通过证券的组合分散掉B．通常是以β系数进行衡量C．是因为某些因素对单个证券造成经济损失的可能性而产生D．对所有的证券来说，所受的系统风险程度不相同

2.证券投资风险就是证券报酬的变动,衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。()此题为判断题(对，错)。

3.贝塔系数是衡量一种风险衡量指标，用于反映一种证券对于市场组合变动的反应程度。因此，一种证券的期望收益应与它的贝塔系数正相关。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.b系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是( )。A、如果b>1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。B、如果b>1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。C、如果bD、如果b

参考答案和解析
正确答案:A
更多“对单一证券风险的衡量就是（）。A、对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量B、对该证券的系统风险的衡量C、对该证券的非系统风险的衡量D、对该证券可分散风险的衡量”相关问题

  • 第1题：

    B系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    β系数的含义主要包括（）。

    A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
    B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
    D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：A,D
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  • 第4题：

    β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）

    • A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
    • B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
    • C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
    • D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（）。

    • A、风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量
    • B、风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法
    • C、对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上
    • D、单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。

    • A、衡量风险可以用方差与标准差
    • B、风险是未来可能收益对期望收益的离散程度
    • C、方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小
    • D、风险的量化只是对证券系统风险的衡量

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    下列关于证券投资风险的正确说法是（） 

    • A、证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度
    • B、风险是指对投资者预期收益的背离
    • C、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • D、系统风险是可以通过组合投资而分散的

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    判断题
    证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）
    A

    如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

    B

    如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。

    C

    如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。

    D

    如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对单一证券风险的衡量就是（）。
    A

    对该证券预期收益变动的可能性和变动幅度的衡量

    B

    对该证券的系统风险的衡量

    C

    对该证券的非系统风险的衡量

    D

    对该证券可分散风险的衡量


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。
    A

    衡量风险可以用方差与标准差

    B

    风险是未来可能收益对期望收益的离散程度

    C

    方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小

    D

    风险的量化只是对证券系统风险的衡量


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    p系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 （ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    下列有关β值的说法（ ）是正确的。

    A．β值衡量的是系统风险

    B．β值衡量的是非系统风险

    C．证券组合相对于其自身的β值为0

    D．β值越大的证券，预期收益也越大

    E．无风险证券的β值为0


    正确答案：ADE

  • 第15题：

    关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。

    A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
    C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：C
    解析：
    在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，β表示该资产的系统风险系数。β系数衡量系统风险的大小，选项C说法不正确。

  • 第16题：

    单一证券的风险如何衡量？


    正确答案: 衡量单一证券风险可以用未来收益水平对预期收益的离散程度表示，以证券各种可能收益与相应概率的加权平均值为期望值，以方差或者标准差计算风险的大小。

  • 第17题：

    β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    以下关于β值的说法，正确的是（）。

    • A、β值衡量的是证券的全部风险
    • B、β值衡量的只是证券的系统风险
    • C、β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的
    • D、β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    以下关于β值的说法，正确的是（）。
    A

    β值衡量的是证券的全部风险

    B

    β值衡量的只是证券的系统风险

    C

    β值衡量的风险与标准差所衡量的风险是一致的

    D

    β值用于衡量一种证券的收益对市场平均收益敏感性的程度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

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