零贝塔证券的预期收益率是什么（）？A、市场收益率B、零收益率C、负收益率D、无风险收益率

题目

零贝塔证券的预期收益率是什么（）？

  • A、市场收益率
  • B、零收益率
  • C、负收益率
  • D、无风险收益率
相似考题

1.关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

2.贝塔值为零的股票的预期收益率为零。

3.根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、 等于0B、 小于0C、 等于无风险收益率D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价E、 等于市场组合的收益率

4.风险证券因违约造成的预期损失=()。A、承诺的收益率-预期收益率B、预期收益率-承诺的收益率C、无风险利率+违约风险溢价D、证券的收益率-无风险利率

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  • 第1题：

    零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（ ）。

    A．市场收益率

    B．零收益率

    C．负收益率

    D．无风险收益率


    正确答案：D

  • 第2题：

    根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

    A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和无风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    零贝塔证券的预期收益率是什么？（ ）

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：
    根据CAPM，证券的预期收益率＝rf＋β×［E（rm）－rf］。当β＝0时，证券的预期收益率＝rf。

  • 第4题：

    当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。

    A.市场处于牛市
    B.市场处于熊市
    C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    答案：A
    解析：
    当市场处于牛市时，应选择高贝塔系数的组合。

  • 第5题：

    假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。

    A、6%
    B、7%
    C、5%
    D、8%

    答案：D
    解析：
    在资本资产定价模型下，计算公式为：E（ri）=rF+[E（rM）-rF]β，可知，16%=rF+2（12%-rF），解得rF=8%。（rF为无风险利率）。

  • 第6题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。


    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

    D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    影响证券预期收益率的因素有（）

    • A、无风险收益率
    • B、市场证券组合的预期收益率
    • C、β
    • D、证券期初市场价值

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。

    • A、预期市场行情上升
    • B、预期市场行情下跌
    • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    风险证券因违约造成的预期损失＝（）
    A

    承诺的收益率－预期收益率

    B

    预期收益率－承诺的收益率

    C

    无风险利率＋违约风险溢价

    D

    证券的收益率－无风险利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    影响证券预期收益率的因素有（）
    A

    无风险收益率

    B

    市场证券组合的预期收益率

    C

    β

    D

    证券期初市场价值


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    β系数表示的是（）。
    A

    市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

    B

    市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

    C

    无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

    D

    无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
    A

    证券A被高估

    B

    证券A是公平定价

    C

    证券A的阿尔法值是-1.5%

    D

    证券A的阿尔法值是1.5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。

    A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

    答案：D
    解析：
    @##

  • 第14题：

    零贝塔值的证券的期望收益率为()。

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    零贝塔证券的预期收益率是（）。

    A.市场收益率
    B.零收益率
    C.负收益率
    D.无风险收益率

    答案：D
    解析：
    根据CAPM模型，可知预期收益率=无风险收益率+贝塔系数×风险溢价，贝塔系数为零，则市场预期收益率=无风险收益率。

  • 第16题：

    根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

    A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和与风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。

  • 第17题：

    在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。
    A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
    B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
    C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
    D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率
    E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    。E项就是对资本资产定价模型的直观理解。某种金融资产的 期望收益率=无风险资产收益率+该种金融资产的贝塔系数X市场风险溢价，可见个股的风 险补偿是通过计算该股票收益率与市场总体收益率的相关程度，从而按市场风险溢价的一定 比例实现的，即个股风险补偿只是市场风险溢价的一部分，没有额外的溢价。

  • 第18题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。
    A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价


    答案：D
    解析：

  • 第19题：

    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）

    • A、证券A被高估
    • B、证券A是公平定价
    • C、证券A的阿尔法值是-1.5%
    • D、证券A的阿尔法值是1.5%

    正确答案:C

  • 第20题：

    证券的α系数大于零，表明（）。

    • A、证券当前的市场价格偏低
    • B、证券当前的市场价格偏高
    • C、市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率
    • D、证券的收益率超过市场平均收益率

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    零贝塔证券的预期收益率是什么（）？
    A

    市场收益率

    B

    零收益率

    C

    负收益率

    D

    无风险收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    零β证券的期望收益率等于（　　）。
    A

    市场收益率  

    B

    零收益率

    C

    负收益率

    D

    无风险收益率

    E

    正收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    判断一项投资可行的标准是（）
    A

    预期收益率≥必要收益率＞无风险收益率

    B

    预期收益率＞必要收益率＞无风险收益率

    C

    必要收益率＞预期收益率≥无风险收益率

    D

    必要收益率＞预期收益率＞无风险收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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