A股票的p系数为1.5，B股票的p系数为0.8，则（）。A、股票的风险大于B股B、A股票的风险小于B股C、A股票的系统风险大于B股D、A股票的非系统风险大于B股

题目

A股票的p系数为1.5，B股票的p系数为0.8，则（）。

  • A、股票的风险大于B股
  • B、A股票的风险小于B股
  • C、A股票的系统风险大于B股
  • D、A股票的非系统风险大于B股
相似考题

1.某投资者准备投资购买一种股票，目前股票市场上有三种股票可供选择： 甲股票目前的市价为9元，该公司采用固定股利政策，每股股利为1.2元，甲股票的必要收益率为15％； 乙股票目前的市价为8元，该公司刚刚支付的股利为每股0.8元，预计第一年的股利为每股1元，第二年的每股股利为1.02元，以后各年股利的固定增长率为3％，乙股票的必要收益率为14％； 丙股票每年支付固定股利1.2元，目前的每股市价为13元，丙股票的必要收益率为12％。 要求（1）为该投资者做出应该购买何种股票的决策（2）投资者打算长期持有该股票，计算投资者购入该种股票的持有期年均收益率（3）投资者持有3年后以9元的价格出售，计算投资者购入该种股票的持有期年均收益率（4）如果甲股票的β系数为1.4，乙股票的β系数为1.2，投资者按照目前的市价，同时投资购买甲、乙两种股票各200股，计算该投资组合的β系数。 已知：（P/F，14％，1）＝0.8772，（P/F，14％，2）＝0.7695，（P/F，14％，3）＝0.6750 （P/F，15％，1）＝0.8696，（P/F，15％，2）＝0.7561，（P/F，15％，3）＝0.6575 （P/F，16％，1）＝0.8621，（P/F，16％，2）＝0.7432，（P/F，16％，3）＝0.6407 （P/F，18％，1）＝0.8475，（P/F，18％，2）＝0.7182，（P/F，18％，3）＝0.6086

2.关于p系数，下列叙述错误的是（ ）。A．某股票p系数大于1，则其风险大于平均市场风险B．某股票β系数等于1，则其风险等于平均市场风险C．某股票β系数小于l，则其风险小于平均市场风险D．β值越小，该股票收益率越高

3.证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。A.2B.1.8C.1.6D.1.5

4.某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的p系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元， C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为( )。A．0.81B．1.32C．1.53D．2.44

参考答案和解析
正确答案:C
更多“A股票的p系数为1.5，B股票的p系数为0.8，则（）。”相关问题

  • 第1题：

    某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

    A.0.98
    B.1.02
    C.1.10
    D.1.12

    答案：B
    解析：
    该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

  • 第2题：

    某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

    A.0.9
    B.0.8
    C.1
    D.1.2

    答案：C
    解析：
    股票组合的β系数＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn，其中，Xi（X1＋X2＋....Xn＝1）表示第i个股票的资金比例，βi为第i个股票的β系数，该公式表明，股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定。该股票组合的β系数＝

  • 第3题：

    假设某投资者持有A.B.C三种股票，三种股票的β系数分别是0．9，1．2和1．5，其资金分配分别是100万元.200万元和300万元，则该股票组合的p系数为（ ）。

    A.1．5
    B.1．3
    C.1．25
    D.1．05

    答案：B
    解析：
    当投资者拥有一个股票组合时，就要计算这个组合的β系数。假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数。则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。因此，该股票组合的β系数=100／600×0．9+200／600×1．2+300／600×1．5=1．3。

  • 第4题：

    王女士拟从市场上购买某种证券作为长期投资，目前市场可供选择的证券有：（1）甲公司发行的5年期，面值为1000元的债券。票面利率为8%，每年付息一次，到期还本，债券发行价格为1100元；（2）乙公司发行的A股票，目前的市价为8元，该公司刚刚支付的股利为每股0.8元，预计第一年的股利为每股1元，第二年的每股股利为1.02元，以后各年股利的固定增长率为3%；（3）丙公司发行的B股票，采用固定股利政策，每股股利为1.2元，目前的市价为13元；已知无风险收益率为5%，市场上所有股票的平均收益率为11%，A股票的β系数为
    1.5，B股票的β系数为0.8。王女士对投资债券要求的收益率为6%。（P/F，6%，5）＝0.7473，（P/A，6%，5）＝4.2124，（P/F，14%，1）=0.8772，（P/F，14%，2）=0.7695，（P/F，15%，1）＝0.8696，（P/F，15%，2）＝0.7561，（P/F，16%，1）＝0.8621，（P/F，16%，2）＝0.7432
    下列选项中关于A股票的相关计算，正确的为（　）。

    A.A股票的价值为8元
    B.A股票的价值为10元
    C.应该投资A股票
    D.不应该投资A股票

    答案：C
    解析：
    A股票的价值＝1×（P/F，14%，1）＋1.02×（P/F，14%，2）＋1.02×（1＋3%）/（14%－3%）×（P/F，14%，2）＝1×0.8772＋
    1.02×0.7695＋1.02×（1＋3%）/（14%－3%）×0.7695＝9.01（元）由于A股票的价值高于市价8元，所以应该投资A股票。

  • 第5题：

    王女士拟从市场上购买某种证券作为长期投资，目前市场可供选择的证券有：（1）甲公司发行的5年期，面值为1000元的债券。票面利率为8%，每年付息一次，到期还本，债券发行价格为1100元；（2）乙公司发行的A股票，目前的市价为8元，该公司刚刚支付的股利为每股0.8元，预计第一年的股利为每股1元，第二年的每股股利为1.02元，以后各年股利的固定增长率为3%；（3）丙公司发行的B股票，采用固定股利政策，每股股利为1.2元，目前的市价为13元；已知无风险收益率为5%，市场上所有股票的平均收益率为11%，A股票的β系数为
    1.5，B股票的β系数为0.8。王女士对投资债券要求的收益率为6%。（P/F，6%，5）＝0.7473，（P/A，6%，5）＝4.2124，（P/F，14%，1）=0.8772，（P/F，14%，2）=0.7695，（P/F，15%，1）＝0.8696，（P/F，15%，2）＝0.7561，（P/F，16%，1）＝0.8621，（P/F，16%，2）＝0.7432
    下列说法中正确的为（　）。

    A.A股票的必要收益率为21.5%
    B.A股票的必要收益率为14%
    C.B股票的必要收益率为9.8%
    D.B股票的必要收益率为13.8%

    答案：B,C
    解析：
    A股票的必要收益率＝5%＋1.5×（11%－5%）＝14%B股票的必要收益率＝5%＋0.8×（11%－5%）＝9.8%

  • 第6题：

    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。

    • A、股票的风险大于股票
    • B、A股票的风险小于B股票
    • C、A股票的系统风险大于B股票
    • D、A股票的非系统风险大于B股票

    正确答案:C

  • 第7题：

    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。

    • A、A股票的风险大于B股票
    • B、A股票的风险小于B股票
    • C、A股票的系统风险大于B股票
    • D、A股票的非系统风险大于B股票

    正确答案:C

  • 第8题：

    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）

    • A、2
    • B、1.8
    • C、1.6
    • D、1.5

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    A股票的p系数为1.5，B股票的p系数为0.8，则（）。
    A

    股票的风险大于B股

    B

    A股票的风险小于B股

    C

    A股票的系统风险大于B股

    D

    A股票的非系统风险大于B股


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。
    A

    A股票的风险大于B股票

    B

    A股票的风险小于B股票

    C

    A股票的系统风险大于B股票

    D

    A股票的非系统风险大于B股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资者通过证券投资组合方式投资于A、B、C三只股票，投资于A、B、C三只股票的资金比例分别为1/6、1/3、1/2。A、B、C三只股票的B系数分别为1.5、0.6、1，则该股票组合的8系数为（）。
    A

    0.8

    B

    0.95

    C

    1.5

    D

    0.8


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）
    A

    2

    B

    1.8

    C

    1.6

    D

    1.5


    正确答案： A
    解析： 贝塔系数的计算公式为：根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×（06.÷0.3）=1.6。故本题选C选项。

  • 第13题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（　）。

    A.1
    B.1.22
    C.1.27
    D.1.5

    答案：B
    解析：
    A股票比例＝（4×800）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝40%；B股票比例＝（8×100）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝10%；C股票比例＝（25×160）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝50%。

  • 第14题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，所占的比重分别为60%、20%、20%。A股票的β系数为0.8，B股票的β系数为0.6，C股票的β系数为1。则证券资产组合的β系数是（　　）。

    A.0.6
    B.0.8
    C.1
    D.2.4

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的β系数=60%×0.8+20%×0.6+20%×1=0.8。

  • 第15题：

    某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
    Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ.该投资者的组合p系数等于0.96
    Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.OSO.2+0.120.5+0.080.3=0.094；该投资者的组合P系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。

  • 第16题：

    王女士拟从市场上购买某种证券作为长期投资，目前市场可供选择的证券有：（1）甲公司发行的5年期，面值为1000元的债券。票面利率为8%，每年付息一次，到期还本，债券发行价格为1100元；（2）乙公司发行的A股票，目前的市价为8元，该公司刚刚支付的股利为每股0.8元，预计第一年的股利为每股1元，第二年的每股股利为1.02元，以后各年股利的固定增长率为3%；（3）丙公司发行的B股票，采用固定股利政策，每股股利为1.2元，目前的市价为13元；已知无风险收益率为5%，市场上所有股票的平均收益率为11%，A股票的β系数为
    1.5，B股票的β系数为0.8。王女士对投资债券要求的收益率为6%。（P/F，6%，5）＝0.7473，（P/A，6%，5）＝4.2124，（P/F，14%，1）=0.8772，（P/F，14%，2）=0.7695，（P/F，15%，1）＝0.8696，（P/F，15%，2）＝0.7561，（P/F，16%，1）＝0.8621，（P/F，16%，2）＝0.7432
    下列选项中关于B股票的相关计算，正确的为（　）。

    A.B股票的价值为13元
    B.B股票的价值为12.24元
    C.应该投资B股票
    D.不应该投资B股票

    答案：B,D
    解析：
    B股票的价值＝1.2/9.8%＝12.24（元）由于B股票的价值低于市价13元，所以不应该投资B股票。

  • 第17题：

    某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　）。

    A.1.25
    B.0.25
    C.1.5
    D.0.8

    答案：B
    解析：
    贝塔系数＝5%／20%＝0.25

  • 第18题：

    A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。

    • A、A股票的风险大于B股票
    • B、A股票的风险小于B股票
    • C、A股票的系统风险大于B股票
    • D、A股票的非系统风险大于B股票

    正确答案:B

  • 第19题：

    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风险（）于B股票。


    正确答案:大

  • 第20题：

    填空题
    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风险（）于B股票。

    正确答案： 大
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。
    A

    股票的风险大于股票

    B

    A股票的风险小于B股票

    C

    A股票的系统风险大于B股票

    D

    A股票的非系统风险大于B股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。
    A

    A股票的风险大于B股票

    B

    A股票的风险小于B股票

    C

    A股票的系统风险大于B股票

    D

    A股票的非系统风险大于B股票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资者共购买了三种股票A\B\C，占用资金比例分别为30%、20%、50% ,A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的p系数为1，则C股票的β系数应为()。
    A

    0.91

    B

    0.92

    C

    1.02

    D

    1.22


    正确答案： A
    解析：

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