A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风险（）于B股票。

题目

A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风险（）于B股票。

相似考题

1.股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小C．股票A的总风险比股票B的总风险大D．股票A的总风险比股票B的总风险小

2.股票A的预期报酬率为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25；股票B的预期报酬率为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大；B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小；C．股票A的总风险比股票B的总风险大；D．股票A的总风险比股票B的总风险小。

3.关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A、作为整体的市场投资组合的β系数为1 B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险 E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险

4.下列关于β系数，说法不正确的是( )。A．某种股票的β系数越大，预期报酬率也越大B．β系数可用来衡量非系统风险C．某种股票β系数为1，说明该股票的市场风险与整个市场风险一致D．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

参考答案和解析
正确答案:大
更多“A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风”相关问题

  • 第1题：

    某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

    A.0.98
    B.1.02
    C.1.10
    D.1.12

    答案：B
    解析：
    该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

  • 第2题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（　）。

    A.1
    B.1.22
    C.1.27
    D.1.5

    答案：B
    解析：
    A股票比例＝（4×800）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝40%；B股票比例＝（8×100）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝10%；C股票比例＝（25×160）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝50%。

  • 第3题：

    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。

    A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
    B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数
    C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险
    D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险
    E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低

    答案：A,B,C
    解析：
    个别股票的β系数只能衡量股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险，所以选项D错误；股票组合的β系数是加权平均的β系数，所以选项E错误。

  • 第4题：

    某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　　）。

    A. 1.25
    B. 0.25
    C. 1.5
    D. 0.8

    答案：B
    解析：
    贝塔系数＝5%／20%＝0.25。

  • 第5题：

    A股票的p系数为1.5，B股票的p系数为0.8，则（）。

    • A、股票的风险大于B股
    • B、A股票的风险小于B股
    • C、A股票的系统风险大于B股
    • D、A股票的非系统风险大于B股

    正确答案:C

  • 第6题：

    A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。

    • A、A股票的风险大于B股票
    • B、A股票的风险小于B股票
    • C、A股票的系统风险大于B股票
    • D、A股票的非系统风险大于B股票

    正确答案:B

  • 第7题：

    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。

    • A、A股票的风险大于B股票
    • B、A股票的风险小于B股票
    • C、A股票的系统风险大于B股票
    • D、A股票的非系统风险大于B股票

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风险（）于B股票。

    正确答案： 大
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。
    A

    股票的风险大于股票

    B

    A股票的风险小于B股票

    C

    A股票的系统风险大于B股票

    D

    A股票的非系统风险大于B股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。
    A

    A股票的风险大于B股票

    B

    A股票的风险小于B股票

    C

    A股票的系统风险大于B股票

    D

    A股票的非系统风险大于B股票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资机构有500万元自己用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（）。
    A

    0.8

    B

    0.9

    C

    1

    D

    1.2


    正确答案： D
    解析： A：200÷500=40% B：200÷500=40% C://100÷500=20% 股票组合的β系数为40%×1.5+40%×0.5+20%×1=1

  • 第12题：

    多选题
    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。
    A

    市场组合的β系数为1

    B

    股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数

    C

    股票的β系数衡量个别股票的系统风险

    D

    股票的β系数衡量个别股票的非系统风险


    正确答案： A,D
    解析：
    D项，股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险。

  • 第13题：

    股票A和市场组合的相关系数是0.4,股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差是20%，股票A的β系数为 （ ）

    A.0.8
    B.1.0
    C.0.4
    D.0.2

    答案：A
    解析：
    股票A的β系数Βa

  • 第14题：

    某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

    A.0.9
    B.0.8
    C.1
    D.1.2

    答案：C
    解析：
    股票组合的β系数＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn，其中，Xi（X1＋X2＋....Xn＝1）表示第i个股票的资金比例，βi为第i个股票的β系数，该公式表明，股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定。该股票组合的β系数＝

  • 第15题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，所占的比重分别为60%、20%、20%。A股票的β系数为0.8，B股票的β系数为0.6，C股票的β系数为1。则证券资产组合的β系数是（　　）。

    A.0.6
    B.0.8
    C.1
    D.2.4

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的β系数=60%×0.8+20%×0.6+20%×1=0.8。

  • 第16题：

    某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　）。

    A.1.25
    B.0.25
    C.1.5
    D.0.8

    答案：B
    解析：
    贝塔系数＝5%／20%＝0.25

  • 第17题：

    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。

    • A、股票的风险大于股票
    • B、A股票的风险小于B股票
    • C、A股票的系统风险大于B股票
    • D、A股票的非系统风险大于B股票

    正确答案:C

  • 第18题：

    某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为（）

    • A、0.81
    • B、1.32
    • C、1.53
    • D、2.44

    正确答案:C

  • 第19题：

    宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）。

    • A、4%
    • B、12%
    • C、8%
    • D、10%

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    A股票的p系数为1.5，B股票的p系数为0.8，则（）。
    A

    股票的风险大于B股

    B

    A股票的风险小于B股

    C

    A股票的系统风险大于B股

    D

    A股票的非系统风险大于B股


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。
    A

    A股票的风险大于B股票

    B

    A股票的风险小于B股票

    C

    A股票的系统风险大于B股票

    D

    A股票的非系统风险大于B股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某投资者通过证券投资组合方式投资于A、B、C三只股票，投资于A、B、C三只股票的资金比例分别为1/6、1/3、1/2。A、B、C三只股票的B系数分别为1.5、0.6、1，则该股票组合的8系数为（）。
    A

    0.8

    B

    0.95

    C

    1.5

    D

    0.8


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，下列（）等权重投资组合的风险最低。
    A

    股票B和C组合

    B

    股票A和C组合

    C

    股票A和B组合

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析：

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