在法兰克福市场，现汇价为￡1=DM3．15，利率为8．8％，而伦敦利率为10．8％，试计算六个月的远期汇价。
题目
在法兰克福市场，现汇价为￡1=DM3．15，利率为8．8％，而伦敦利率为10．8％，试计算六个月的远期汇价。
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第1题：
如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
正确答案: （1.75-1.72）×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%)；
套利可行；
是套利业务，应将英镑放在纽约市场；
获利=120万×1.75×（1+10%）/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑 -
第2题：
银行在外汇市场上套期保值的目的是（）。
- A、为了赚取汇价差额
- B、为了在套利时避免汇价波动
- C、为了赚取利率差额
- D、为了在套汇时避免利率变化
正确答案:B -
第3题：
在伦敦市场，若现汇价为：￡1=U$2．1570-2．1580，六个月期汇汇率为：升水470-462，试求该市场六个月期汇价。
正确答案:由于470-476为递减，所以该市场六个月远期汇价为原汇价减去升水点数：￡1=U$2.1100-2.1118 -
第4题：
如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。
- A、￡1=$1.6355—1.6505
- B、￡1=$1.6285—1.6390
- C、￡1=$1.6265—1.6415
- D、￡1=$1.6355—1.6375
正确答案:A -
第5题：
在香港市场上，若现汇价为：US1$=HK$8．6615-86665，三个月期汇为：升水74-78，试计算该市场三个月的远期汇价。
正确答案: 由于74-78为递增，所以该市场三个月远期汇价为原汇价加上升水点数：US1$=HK$8.6689-86743 -
第6题：
在伦敦市场，现汇价为￡1=US$2．0040-2．0050，一年期期汇为升水200-190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年，问此投资者采用何种方法可以避免汇价变动的风险？若采用这种办法，此投资者购人1万英镑套利的净收益是多少？
正确答案: 1）该投资者可以在伦敦现货市场上按现汇价格用美元购入1万英磅存入英国银行的同时，再按远期英磅价格卖出一年期英磅远期，如此可以锁定利润。
2）首先此投资者在美国内以11%的利率借入20050美元一年期定期贷款，一年后的总成本为：20050*（1+0.11）=22255.5美元；
其次，用20050美元在伦敦现汇市场上购入1万英磅存入英国银行，则一年后总收益为：10000*（1+0.13）=11300英磅；
再次，同时在期汇市场上卖出11300英磅的一年期远期合同，远期汇率为￡1=US$1.9840-1.986，所获得收为：11300*1.9840=22419.2美元；
最后，一年后，用英国市场的收回的美元不还美国的银行贷款，套利净收为：22419.2-22255.5=163.7美元。 -
第7题：
问答题在伦敦市场，若现汇价为：￡1=U$2．1570-2．1580，六个月期汇汇率为：升水470-462，试求该市场六个月期汇价。正确答案： 由于470-476为递减，所以该市场六个月远期汇价为原汇价减去升水点数：￡1=U$2.1100-2.1118解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题1992年×月×日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：￡1=US$1.8368—1.8378，六个月后美元发生升水，升水幅度为180/170点，威廉公司卖出六月期远期美元3000，问折算成英镑是多少？正确答案： 六个月远期汇率为：
£1=$（1.8368-0.0180）-$（1.8378-0.0170）=$1.8188/1.8208
3000÷1.8208=1647.63£1647.63解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。A美元升水0.76美分
B美元贴水0.76美分
C美元升水3.04美分
D美元贴水3.04美分
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）A￡1=＄1.5660/1.5700
B￡1=＄1.5600/1.5620
C￡1=＄1.5665/1.5695
D￡1=＄1.5595/1.5525
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题在法兰克福市场，现汇价为￡1=DM3．15，利率为8．8％，而伦敦利率为10．8％，试计算六个月的远期汇价。正确答案： 在德国借入DM3150，半年后本利为3150*（1+0.088）0.5=DM3285.68，设六个月远期汇价为￡1=DMx，则六个月后DM3285.68在远期外汇市场上可以购入￡3285.68/x，我们如果设不存在套利机会，则有下式成立：
1000*（1+0.108）0.5=3285.68/x
解该方程可得：x=3.12，所以六个月的远期汇价为：￡1=DM3.12解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题已知在伦敦市场￡1=DM8．9140-8．9142，而在法兰克福市场￡1=DM8．9128-8．9130，没有一套汇者投资100万英镑通过两个市场套汇，试计算其套汇收益。正确答案： 由于对英磅来说，在伦敦市场上DM相对便宜，而在法兰克福市场相对较贵，所以可以在伦敦市场上用英磅买进DM，然后可在法兰克福市场卖出DM，就可获得套利收益。
伦敦市场上用￡100万以银行的买进汇价买进DM可获得8194000DM；
法兰克福市场以当地银行的买入价卖出8194000DM可获得￡100134.6378；
如果不考虑套汇成本，此次套汇活动收益为：￡100134.6378-￡100=￡134.6378。解析： 暂无解析 -
第13题：
伦敦市场￡1=FF8.4390/50，某客户要卖出FF，汇率为（）。
正确答案:￡1=FF8.4450 -
第14题：
伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？
正确答案:5％－2％＝3％
根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
解得：X＝1.4008 -
第15题：
计算题：已知：纽约市场汇价为：1美元=7.7201–7.7355港元香港市场汇价为：1美元=7.6857–7.7011港元问：有人以9000万港元进行套汇，将能获得多少毛利？
正确答案:套汇路径为在香港市场将港元换美元，尔后在纽约市场将港元换回。
按此路径套汇，将能获得9000/7.7011*7.7201-9000=22.2046万港元毛利。 -
第16题：
已知在伦敦市场￡1=DM8．9140-8．9142，而在法兰克福市场￡1=DM8．9128-8．9130，没有一套汇者投资100万英镑通过两个市场套汇，试计算其套汇收益。
正确答案: 由于对英磅来说，在伦敦市场上DM相对便宜，而在法兰克福市场相对较贵，所以可以在伦敦市场上用英磅买进DM，然后可在法兰克福市场卖出DM，就可获得套利收益。
伦敦市场上用￡100万以银行的买进汇价买进DM可获得8194000DM；
法兰克福市场以当地银行的买入价卖出8194000DM可获得￡100134.6378；
如果不考虑套汇成本，此次套汇活动收益为：￡100134.6378-￡100=￡134.6378。 -
第17题：
伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）
- A、￡1=＄1.5660/1.5700
- B、￡1=＄1.5600/1.5620
- C、￡1=＄1.5665/1.5695
- D、￡1=＄1.5595/1.5525
正确答案:A -
第18题：
如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
- A、美元升水0.76美分
- B、美元贴水0.76美分
- C、美元升水3.04美分
- D、美元贴水3.04美分
正确答案:A -
第19题：
单选题如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。A￡1=$1.6355—1.6505
B￡1=$1.6285—1.6390
C￡1=$1.6265—1.6415
D￡1=$1.6355—1.6375
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题计算题：已知：纽约市场汇价为：1美元=7.7201–7.7355港元香港市场汇价为：1美元=7.6857–7.7011港元问：有人以9000万港元进行套汇，将能获得多少毛利？正确答案： 套汇路径为在香港市场将港元换美元，尔后在纽约市场将港元换回。
按此路径套汇，将能获得9000/7.7011*7.7201-9000=22.2046万港元毛利。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？正确答案： 5％－2％＝3％
根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
解得：X＝1.4008解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题在伦敦市场，现汇价为￡1=US$2．0040-2．0050，一年期期汇为升水200-190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年，问此投资者采用何种方法可以避免汇价变动的风险？若采用这种办法，此投资者购人1万英镑套利的净收益是多少？正确答案： 1）该投资者可以在伦敦现货市场上按现汇价格用美元购入1万英磅存入英国银行的同时，再按远期英磅价格卖出一年期英磅远期，如此可以锁定利润。
2）首先此投资者在美国内以11%的利率借入20050美元一年期定期贷款，一年后的总成本为：20050*（1+0.11）=22255.5美元；
其次，用20050美元在伦敦现汇市场上购入1万英磅存入英国银行，则一年后总收益为：10000*（1+0.13）=11300英磅；
再次，同时在期汇市场上卖出11300英磅的一年期远期合同，远期汇率为￡1=US$1.9840-1.986，所获得收为：11300*1.9840=22419.2美元；
最后，一年后，用英国市场的收回的美元不还美国的银行贷款，套利净收为：22419.2-22255.5=163.7美元。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题纽约、法兰克福及伦敦市场的现汇价分别为US$1=DMl．9100-1．9105，￡1=DM3．7795-3．7800，￡1=US$2.0040-2.0045，问有无套汇机会？若有套汇机会，用10万美元套汇的套汇收益为多少？正确答案： 1）首先在伦敦市场上可以反求美元对英磅汇率：US$1=￡0.4989-0.4990；其次再通过法兰克福市场计算出美元对DM的汇率：US$1=1.8856-1.8862；与在纽约市场相比，DM相对较贵，所以存在套利机会。
2）所以可以首先在纽约市场上用美元买进DM，然后再用DM在法兰克福市场上买进英磅，最后，再在伦敦市场上卖出英磅买进美元而获利。
3）纽约市场上用10万美元买进DM可得：1.9105*100000=DM191050；其次，用DM191050在法兰克福市场上买进英磅可得：191050/3.7800=￡50542.3280；再次，在纽约市场上用￡50542.3280买进美元可得：50542.3280*2.0040=$101286.8254；最后，计算美元收益可得：101286.8254-100000=$1286.8254。解析： 暂无解析