看涨期权的期权费与商定汇率成反比。

题目

看涨期权的期权费与商定汇率成反比。

相似考题

1.若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

2.外汇期权防范汇率风险主要包括下列策略()。A、看涨期权多头B、套期保值C、看跌期权多头D、看涨期权空头E、看跌期权空头

3.下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

4.外汇期权防范汇率风险的策略主要有()。A、外汇看涨期权多头B、外汇看涨期权空头C、外汇看跌期权多头D、外汇看跌期权空头

更多“看涨期权的期权费与商定汇率成反比。”相关问题

  • 第1题：

    张先生所做的交易属于( )。

    A.看涨期权，期权费为1500元
    B.看跌期权，期权费为1500元
    C.看涨期权.期权费为15000元
    D.看跌期权，期权费为15000元

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    在看涨期权中，当汇率波动朝客户预期相反的方向发展，跌破约定汇率时，客户损失的除了期权费还有交易本金。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

    • A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
    • B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
    • C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
    • D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

    正确答案:D

  • 第4题：

    看涨期权的期权费与期权有效期成正比，而看跌期权则与期权有效期成反比。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    看跌期权费和商定汇率成正比。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    下面会导致期权价格降低的是（）

    • A、看涨期权即期汇率上升
    • B、看涨期权执行价格升高
    • C、到期时间的增加
    • D、看跌期权执行价格升高

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    看跌期权费和商定汇率成正比。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
    A

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低

    B

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高

    C

    即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小

    D

    到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加


    正确答案： B
    解析： 对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。选项ABC均正确．选项D为到期期限对外汇期权价格的影响。故本题答案为D。

  • 第10题：

    判断题
    在看涨期权中，当汇率波动朝客户预期相反的方向发展，跌破约定汇率时，客户损失的除了期权费还有交易本金。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    不定项题
    李先生所做的交易属于(   )。
    A

    看涨期权，期权费为l 500元

    B

    看跌期权，期权费为1 500元

    C

    看涨期权，期权费为l5 000元

    D

    看跌期权，期权费为15 000元


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    看涨期权的期权费与期权有效期成正比，而看跌期权则与期权有效期成反比。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。

    A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
    B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
    C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高
    D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小

    答案：A,B,C,D
    解析：
    关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响．对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言．执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。选项ABCD均正确。故本题答案为ABCD。

  • 第14题：

    期权买入方支付期权费可购买看涨期权，期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    利率期货中的市场利率（）.

    • A、越高，看涨期权期权费越低
    • B、越低，看跌期权期权费越高
    • C、越高，看涨期权期权费越高
    • D、越低，看跌期权期权费越低
    • E、不影响期权价格

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    关于期权及期权费的说法，正确的有（　）。

    • A、期权购买者要向期权出售者支付期权费
    • B、期权费与合同期限负相关.
    • C、行情看涨时看涨期权的价格下降
    • D、期权购买者有权行使期权
    • E、期权出售者有权不行使期权

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    多选题
    关于期权及期权费的说法，正确的有（ ）。
    A

    期权购买者要向期权出售者支付期权费

    B

    期权费与合同期限负相关

    C

    行情看涨时看涨期权的价格下降

    D

    期权购买者有权行使期权

    E

    期权出售者有权不行使期权


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（　　）。
    A

    执行价格为87.50港元，期权费为4.25港元的看涨期权

    B

    执行价格为92.50港元，期权费为1.97港元的看涨期权

    C

    执行价格为92.00港元，期权费为1.63港元的看涨期权

    D

    执行价格为87.50港元，期权费为2.37港元的看跌期权

    E

    执行价格为92.50港元，期权费为4.89港元的看跌期权


    正确答案： B
    解析：
    看涨期权的内涵价值=max{S0-K,0}，看跌期权的内涵价值=max{K-S0,0}，内涵价值与期权费无关,其中ST指标的物的市场价格，E指期权的执行价格。由此可得，ABCDE五项的内涵价值分别为：max{88.75-87.5，0}=1.25（港元）；max{88.75-92.50，0}=0（港元）；max{88.75-92.00，0}=0（港元）；max{87.5-88.75，0}=0（港元）；max{92.50-88.75，0}=3.75（港元）。所以内涵价值最高的为E项。

  • 第20题：

    单选题
    M投资者所做的交易属于（  ）。
    A

    看涨期权，期权费500元

    B

    看跌期权，期权费500元

    C

    看涨期权，期权费5 000元

    D

    看跌期权，期权费5 000元


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    判断题
    看涨期权的期权费与商定汇率成反比。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    利率期货中的市场利率（）.
    A

    越高，看涨期权期权费越低

    B

    越低，看跌期权期权费越高

    C

    越高，看涨期权期权费越高

    D

    越低，看跌期权期权费越低

    E

    不影响期权价格


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    M投资者所做的交易属于（　　）。
    A

    看涨期权，期权费500元

    B

    看跌期权，期权费500元

    C

    看涨期权，期权费5000元

    D

    看跌期权，期权费5000元


    正确答案： C,B
    解析：
    看跌期权又称卖出期权，是期权购买者预期未来标的证券价格下跌，而与他人订立卖出合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该证券给对方的权利。期权费＝1000×0.5＝500（元）。

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