某人买入S&P500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）A、以上皆非B、投机者C、套期保值者D、套利者

题目

某人买入S&P500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）

  • A、以上皆非
  • B、投机者
  • C、套期保值者
  • D、套利者
相似考题

1.当市场处于反向市场时，多头投机者应（ ）。A．卖出近月合约B．卖出远月合约C．买入近月合约D．买入远月合约

2.下列属于蝶式套利操作手法的是（ ）。A.买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约 B.买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并卖出较远月份合约 C.卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出较远月份合约 D.卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约

3.某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（）。A.熊市套利 B.牛市套利 C.卖出近月合约同时买入远月台约 D.买入近月合约同时卖出远月合约

4.2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。A:买进320562.5买进31B:卖出320562.5卖出31C:买进310652.5卖出30D:卖出310652.5买进30

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  • 第1题：

    下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。

    A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作
    B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
    C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约
    D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约

    答案：A,B
    解析：
    跨期套利是指在同一交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约。熊市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约。

  • 第2题：

    2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。

    A.42500
    B.-42500
    C.4250000
    D.-4250000

    答案：D
    解析：
    (1400-1570)*250*100=-4250000(美元)。

  • 第3题：

    下列属于跨期套利的是（ ）。

    A.卖出6月棕榈油期货合约，同时买入8月棕榈油期货合约
    B.买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约
    C.买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约
    D.卖出4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约

    答案：A,B
    解析：
    跨期套利是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

  • 第4题：

    在正向市场中，多头投机者应买入远月合约；在反向市场中，空头投机者应卖出近月合约。（）


    正确答案:错误

  • 第5题：

    某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（）。

    • A、熊市套利
    • B、牛市套利
    • C、卖出近月合约同时买人远月合约
    • D、买入近丹合约同时卖出'远月合约

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    判断题
    在正向市场中，多头投机者应买入远月合约；在反向市场中，空头投机者应卖出近月合约。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 正向市场，多头投机者应买入近期月份合约，做空头的投机者应卖出远期月份的合约；反向市场，多头投机者应买入远期月份合约，做空头的投机者应卖出近期月份的合约，所以题目表述错误。

  • 第7题：

    多选题
    某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（　　）。
    A

    熊市套利

    B

    牛市套利

    C

    卖出近月合约同时买入远月合约

    D

    买入近月合约同时卖出远月合约


    正确答案： C,D
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，称这种套利为牛市套利。

  • 第8题：

    单选题
    在反向市场中，做多头的投机者宜（   ），行情看涨时可获得较多利润；做空头的投机者宜（   ），行情下跌时可获得较多利润。
    A

    卖出近月合约买入远月合约

    B

    卖出近月合约卖出远月合约

    C

    买入远月合约买入远月合约

    D

    买入远月合约卖出近月合约


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（）。
    A

    熊市套利

    B

    牛市套利

    C

    卖出近月合约同时买人远月合约

    D

    买入近丹合约同时卖出'远月合约


    正确答案： C,A
    解析： 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较埤月份的合约价格上涨幅度大于綾远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，称这种套利为牛市套利。

  • 第10题：

    单选题
    9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（　　）美元。
    A

    42500

    B

    -42500

    C

    4250000

    D

    -4250000


    正确答案： D
    解析：
    净收益=（1400-1570）×250×100=-4250000（美元）。

  • 第11题：

    单选题
    蝶式套利的具体操作方法是：（  ）较近月份合约，同时（  ）居中月份合约，并（  ）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
    A

    卖出（或买入）卖出（或买入）卖出（或买入）

    B

    卖出（或买入）买入（或卖出）卖出（或买入）

    C

    买入（或卖出）买入（或卖出）买入（或卖出）

    D

    买入（或卖出）卖出（或买入）买入（或卖出）


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    交易者在进行蝶式套利时，需要同时下达的指令为（）。
    A

    买入（或卖出）较近月份合约

    B

    卖出（或买入）居中月份合约

    C

    卖出（或买入）较远月份合约

    D

    买入（或卖出）较远月份合约


    正确答案： A,B,D
    解析：

  • 第13题：

    某交易者根据供求状况分析判断，将来一般时间天然橡胶期货远月合约上涨幅度要大于近月合约上涨幅度，该交易者最有可能获利的操作是（ ）。

    A.在正向市场上，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约
    B.在反向市场上，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约
    C.在正向市场上，买入远期月份的合约同时卖出较近月份的合约
    D.在反向市场上，买入远期月份的合约同时卖出较近月份的合约

    答案：C,D
    解析：
    无论是在正向市场还是在反向市场，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

  • 第14题：

    10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）

    A.买入10手
    B.卖出11手
    C.卖出10手
    D.买入11手

    答案：C
    解析：
    进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。因此，本题中投资者应进行卖出套期保值，卖出的合约手数为：买卖期货合约数量=β×［现货总价值/（期货指数点×每点乘数）］=125×［2750000÷（1375×250）］=10（手）。

  • 第15题：

    某人买入S8LP500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）。

    • A、套利者
    • B、风险厌恶者
    • C、套期保值者
    • D、以上皆非

    正确答案:A

  • 第16题：

    当市场处于反向市场时，多头投机者应（）。

    • A、卖出近月合约
    • B、卖出远月合约
    • C、买入近月合约
    • D、买入远月合约

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    在正向市场中，多头投机者应（   ）；空头投机者应（   ）。
    A

    卖出近月合约买入远月合约

    B

    卖出近月合约卖出远月合约

    C

    买入近月合约买入远月合约

    D

    买入近月合约卖出远月合约


    正确答案： C
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    某人买入S&P500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）
    A

    以上皆非

    B

    投机者

    C

    套期保值者

    D

    套利者


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列属于跨期套利的是(    )。
    A

    卖出6月棕榈油期货合约，同时买入8月棕榈油期货合约

    B

    买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约

    C

    买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约

    D

    卖出4胃锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某人买入S8LP500近月合约，同时卖出S&P500远月合约，此人是（）。
    A

    套利者

    B

    风险厌恶者

    C

    套期保值者

    D

    以上皆非


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在大连商品交易所的跨期套利指令中，价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约的买卖方向而言的。那么，当套利者进行卖出近月合约同时买入远月合约的操作时，价差（  ）对套利者是有利的。
    A

    正的程度减少

    B

    从零变为负的

    C

    从正的变为负的

    D

    从正的变为零


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    当市场处于反向市场时，多头投机者应()。
    A

    卖出近月合约

    B

    卖出远月合约

    C

    买入近月合约

    D

    买入远月合约


    正确答案： A
    解析： 在反向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多；如果市场行情下滑，则近期月份合约受的影响较大，跌幅很可能大于远期月份合约。所以，做多头的投机者宜买入交割月份较远的远期月份合约，行情看涨时可以获得较多的利润；而做空头的投机者宜卖出交割月份较近的近期月份合约，行情下跌时可以获得较多的利润。所以D选项正确。

  • 第23题：

    多选题
    在正向市场中，当市场行情下降时，根据远月合约相对于近月合约的变化来说，下列说法正确的为（）。
    A

    多头投机者应卖出近月合约

    B

    空头投机者应买入远月合约

    C

    多头投机者应买入近月合约

    D

    空头投机者应卖出远月合约


    正确答案： A,B
    解析：

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