《巴塞尔新资本协议》中，第三支柱规定，有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露应该每（）一次。A、季度B、半年C、一年D、两年

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

流动性风险管理在新巴塞尔协议中属于（）内容。

• A、第一支柱
• B、第二支柱
• C、第三支柱
• D、第四支柱

正确答案:B

第5题：

试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。

正确答案:（1）新资本协议出台的背景。
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供厂依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全和稳定。
（2）新资本协议的三大支柱。
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
第一大支柱—最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其巾有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化，但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
第二大支柱——监管当局的监管。
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。
市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求，为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出准统一的信息披露框架。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。

第6题：

银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是：（）

• A、《有效银行监管的核心原则》
• B、《巴塞尔新资本协议》
• C、《巴塞尔资本协议》
• D、以上都不是

正确答案:C

第7题：

新巴塞尔资本协议中第一支柱涉及但没有完全覆盖信用风险、市场风险和操作风险。

正确答案:错误

第8题：

关于巴塞尔新资本协议，下列说法正确的是（）

• A、巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法
• B、巴塞尔新资本协议允许管理水平高的银行，采用内部评级体系产生的风险计量指标来计算资本充足率
• C、巴塞尔新资本协议将资本充足率与银行信用风险的大小紧密地结合起来
• D、在巴塞尔新资本协议的推动下，许多国家的银行都在积极开发符合巴塞尔新资本协议要求的内部评级体系

正确答案:A,B,C,D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

《巴塞尔新资本协议》中的第三支柱是（）。

• A、最低资本要求
• B、外部监管
• C、市场约束
• D、政府监管

正确答案:C

第17题：

下列关于巴塞尔协议Ⅱ规定的说法，正确的有（）。

• A、第三支柱规定的披露应每半年进行一次
• B、有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露应每年一次
• C、采用内部评级法、信用缓释技术和资产证券化的银行必须披露有关信息，但出于竞争方面因素的考虑，银行的专有信息则无须披露
• D、大的国际活跃银行和其他大银行必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分
• E、根据信息的重要程度，银行从巴塞尔协议Ⅱ的适用范围、资本构成、资本充足率及风险暴露和评估四个方面进行披露

正确答案:A,B,C,D,E

第18题：

《巴塞尔新资本协议》规定，新协议由三大支柱组成。

正确答案:正确

第19题：

《巴塞尔新资本协议》中，第三支柱规定的信息披露应该每半年进行。

正确答案:正确

第20题：

巴塞尔新资本协议第三支柱信息披露要求既有定性的，也有定量的。（）

正确答案:正确

第21题：

第22题：

第23题：