简述风险管理的方法（技术）
题目
简述风险管理的方法（技术）
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第1题：
简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。
正确答案: VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估，它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
VaR要计算的实际上是正常情况下投资组合的预期价值与在一定置信水平下的最低价值之差。
例如，某投资组合的VaR为（＄100000，95%），表明这一投资组合有95%的可能性损失金额不超过＄100000；换句话说就是只有5%的可能性损失超过＄100000。
VaR值＝预期价值－最低价值
优点：
概括性强：投资者更关心最终的风险值
直观、方便：投资者清楚知道自己可以承受的损失有多大
便于管理：通过调整不同的置信水平和时间间隔的长度，管理者或投资者可以对不同置信水平和时间间隔下的VaR值进行转换和比较，从而找到一个最佳状态下的VaR值。
缺点：
主要适用于正常条件下对市场风险的衡量，对反常事件的处理不敏感；
对数据要求严格，因而缺乏流动性的资产需要分解后才能分析；
模型风险：依赖于模型； 对历史数据有很强的依赖性；
只考虑了现代金融风险管理框架三个因素中的一个（风险的价格、投资者对风险的心理偏好、概率）；
预测精度不够：如何对变化的环境和变化的因素进行风险调整
VaR模型的应用：
1）金融监管当局利用VaR技术对银行和证券公司的市场风险进行监控；
2）VaR是证券公司进行投资决策和风险管理的有效技术工具；
3）VaR是机构投资者进行投资决策的有力分析工具；
4）非金融机构也加以采用。
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第2题：
银行全面风险管理的方法要求在采取一系列全新的风险管理技术的同时建立全员风险管理文化。
正确答案:正确 -
第3题：
简述风险管理（防范风险）及其程序、方法。
正确答案: 人们通过对各种风险的认识、损害程度的衡量、风险处置方法的选择和执行，以求以最小的成本获取最大安全保障的经济管理手段。
风险管理的程序包括：
（1）识别风险，即是指对企业面临的和潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程；
（2）风险衡量，包括损失频率的测定、损失额度的测定；
（3）风险管理方法的选择，包括控制法和财务法两种。
控制法是一种防止风险发生或降低风险发生的频率，或者风险一旦发生使损失减至最低的手段。它包含了两种方式：
一是避免，避免是尽量不去做可能使风险发生的事情。
二是排除，排除是用一种积极预防的手段来降低风险发生的频率或降低风险发生的损失。包括了风险的预防、风险的分散、风险的结合和风险的限制。
财务法是指通过事先筹措资金的方式应对将来可能发生的风险所导致的损失。这包含了两种方式：
一是自留风险，自留风险是由风险的承担者自己承担风险。
二是转移风险，转移风险是将没办法回避也不可能排出的风险尽可能地通过经济手段转移给他人。包括了直接转移和间接转移。 -
第4题：
下列属于风险管理常用的技术方法的是（）。
- A、风险坐标图
- B、蒙特卡罗方法
- C、关键风险指标管理
- D、压力测试
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
风险管理的方法即风险管理的技术，可分为控制型和财务型两大类。控制型风险管理技术不包括下列哪项（ ）。
- A、自留风险
- B、避免
- C、预防
- D、抑制
正确答案:A -
第6题：
下列对风险管理技术的说法正确的是（）。
- A、财务型风险管理技术包括避免、预防和抑制三种方法
- B、保证互助是一种财务型保险转移风险的方法
- C、通常在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测的情况下一般采用转移风险的方法
- D、选择最佳风险管理技术是风险管理中最为重要的环节
正确答案:D -
第7题：
根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术是风险管理中最为重要的环节。风险管理技术即风险管理方法，处理风险时经常用到的基本方法是（）。
- A、风险回避、损失控制、风险转移
- B、损失控制、风险转移、风险自留
- C、风险回避、损失控制、风险自留
- D、风险回避、损失控制、风险转移、风险自留
正确答案:D -
第8题：
简述银行管理外汇交易风险的方法。
正确答案: 外汇头寸管理方法：
（1）设立合理的外汇交易头寸限额：总的外汇账面价值限额；总的未抛补的未偿头寸限额；期限不对称头寸限额
（2）及时抛补敞口头寸
（3）积极建立预防性头寸 -
第9题：
问答题简述风险管理（防范风险）及其程序、方法。正确答案： 人们通过对各种风险的认识、损害程度的衡量、风险处置方法的选择和执行，以求以最小的成本获取最大安全保障的经济管理手段。
风险管理的程序包括：
（1）识别风险，即是指对企业面临的和潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程；
（2）风险衡量，包括损失频率的测定、损失额度的测定；
（3）风险管理方法的选择，包括控制法和财务法两种。
控制法是一种防止风险发生或降低风险发生的频率，或者风险一旦发生使损失减至最低的手段。它包含了两种方式：
一是避免，避免是尽量不去做可能使风险发生的事情。
二是排除，排除是用一种积极预防的手段来降低风险发生的频率或降低风险发生的损失。包括了风险的预防、风险的分散、风险的结合和风险的限制。
财务法是指通过事先筹措资金的方式应对将来可能发生的风险所导致的损失。这包含了两种方式：
一是自留风险，自留风险是由风险的承担者自己承担风险。
二是转移风险，转移风险是将没办法回避也不可能排出的风险尽可能地通过经济手段转移给他人。包括了直接转移和间接转移。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题风险管理基本程序分为（ ）A风险识别
B风险估测
C风险评价
D选择风险管理技术
E风险管理方法
正确答案： E,B解析： -
第11题：
问答题简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。正确答案： VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估，它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。
VaR要计算的实际上是正常情况下投资组合的预期价值与在一定置信水平下的最低价值之差。
例如，某投资组合的VaR为（＄100000，95%），表明这一投资组合有95%的可能性损失金额不超过＄100000；换句话说就是只有5%的可能性损失超过＄100000。
VaR值＝预期价值－最低价值
优点：
概括性强：投资者更关心最终的风险值
直观、方便：投资者清楚知道自己可以承受的损失有多大
便于管理：通过调整不同的置信水平和时间间隔的长度，管理者或投资者可以对不同置信水平和时间间隔下的VaR值进行转换和比较，从而找到一个最佳状态下的VaR值。
缺点：
主要适用于正常条件下对市场风险的衡量，对反常事件的处理不敏感；
对数据要求严格，因而缺乏流动性的资产需要分解后才能分析；
模型风险：依赖于模型； 对历史数据有很强的依赖性；
只考虑了现代金融风险管理框架三个因素中的一个（风险的价格、投资者对风险的心理偏好、概率）；
预测精度不够：如何对变化的环境和变化的因素进行风险调整
VaR模型的应用：
1）金融监管当局利用VaR技术对银行和证券公司的市场风险进行监控；
2）VaR是证券公司进行投资决策和风险管理的有效技术工具；
3）VaR是机构投资者进行投资决策的有力分析工具；
4）非金融机构也加以采用。
解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题在控制风险管理技术方法中，最简单、最消极的方法是（）A风险自留
B风险隔离
C风险避免
D风险转移
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
风险管理的具体过程可以分为（）等阶段，每一阶段都有各自的目标和实施方法。
- A、风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术
- B、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和评估风险管理效果
- C、风险识别、风险估测、风险评价、选择风险管理技术和评估风险管理效果
- D、风险识别、风险估测、风险评价、评估风险管理效果
正确答案:C -
第14题：
简述市场风险的限额管理方法。
正确答案:金融机构在进行衍生工具交易时，在对市场风险进行评估后应该设定相应的风险限额，从而构成风险限额体系。这是金融机构管理市场风险的主要方法。常用的风险限包括：总头寸限额、止损限额、缺口限额、vaR限额和期权限额。 -
第15题：
简述公司折算风险管理的基本原则及方法。
正确答案: 公司折算风险管理的基本原则是：调整资产负债，增加强势货币资产，减少强势货币负债；增加弱势货币负债，减少弱势货币资产。其管理方法基本同交易风险管理，主要有：
（1）使用资产负债表管理法；
（2）套期保值法；
（3）期限调整、币种选择、价格调整等方法。 -
第16题：
简述公共管理的现代技术和方法
正确答案:1系统分析法（采用系统的观点和方法，用定性和定量的工具对研究的问题进行系统结构和系统状态的分析有利于对公共管理系统与环境进行全面的调查与分析，充分考虑各种相关因素，更合理地利用组织资源，最大限度地实现公共管理的目标）
2网络计划法（1网络图2事件参数3关键路线4网络优化）
3全面质量管理（质量管理控制系统运转所经历的计划，执行，检查和处理周而复始的循环）
4ABC重点管理法（根据实物的经济技术等方面的主要特征，运用数理统计方法，进行统计，排列和分析，抓住主要矛盾，分析重点与一般，采用改良方式的一种定量管理的方法） -
第17题：
在控制风险管理技术方法中，最简单、最消极的方法是（）
- A、风险自留
- B、风险隔离
- C、风险避免
- D、风险转移
正确答案:C -
第18题：
在控制型风险管理技术方法中，（）是最简单、最消极的方法。
- A、风险自留
- B、风险隔离
- C、风险避免
- D、风险预防
正确答案:C -
第19题：
风险管理的方法有（ ）两大类。
- A、避免型风险管理技术
- B、预防型风险管理技术
- C、财务型风险管理技术
- D、控制型风险管理技术
正确答案:C,D -
第20题：
简述银行管理外汇经济风险的方法。
正确答案: （1）财务管理法——构造合理的财务结构，即通过套期保值，构造一个合理的财务结构，使汇率变动导致的现金流入量和现金流出量的变动相互抵消等。——财务多样化，以多种货币寻求资金来源和资金投向，即实行筹资多样化和投资多样化。
（2）经营管理法：–经营全球化–业务多样化 -
第21题：
单选题风险管理的方法即风险管理的技术，可分为控制型和财务型两大类。控制型风险管理技术不包括下列哪项（ ）。A自留风险
B避免
C预防
D抑制
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题风险管理的方法有（ ）两大类。A避免型风险管理技术
B预防型风险管理技术
C财务型风险管理技术
D控制型风险管理技术
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述信用风险的管理方法。正确答案： 信用风险主要是由交易对手的信用状况引起的风险。风险的大小一方面取决于交易本身，另一方面取决于交易对手的资信情况。控制风险的方法之一是向交易对手收取保证金，作为资金收付的保证。这一般适用于对客户的代理业务；对银行同业间的外汇交易可以采取限额管理的方法，通过确定交易限额、交割限额、国家限额来防范可能的信用风险。解析： 暂无解析