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  • 第1题:

    德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。( )


    正确答案:×

  • 第2题:

    利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺点。()


    答案:对
    解析:
    利用德尔塔—正态分布法计算VaR的优点在于大大简化了计算量,但是由于具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。

  • 第3题:

    德尔塔航空公司、贝尔公司、政府机关和军队是(  )的组织文化类型。

    A.堡垒型
    B.俱乐部型
    C.学院型
    D.棒球队型

    答案:B
    解析:
    俱乐部型组织非常重视适应、忠诚感和承诺。在俱乐部型组织中,资历是关键因素,年龄和经验都至关重要,它的目的是把管理人员培养成通才。俱乐部型组织的例子有:联合包裹服务公司、德尔塔航空公司、贝尔公司、政府机构和军队等。

  • 第4题:

    德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。 ( )


    正确答案:×

  • 第5题:

    德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()


    答案:错
    解析:
    德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布,于是利用正态分布的良好特性——置信度与分位数的对应性计算的组合的VaR等于组合收益率的标准差与相应置信度下分位数的乘积。德尔塔正态分布法优点在于大大简化了计算量,但是由于其具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。