通常用( )来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数B.偏度C.协方差D.标准差

题目

通常用( )来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。

A.离散系数

B.偏度

C.协方差

D.标准差

相似考题

1.有两个投资方案，其期望值与标准差都不相同，则离散系数较小的方案的风险（）。A.小 B.大 C.要结合标准差来判断 D.无法判断

2.通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。A.概率 B.标准差 C.协方差 D.偏度 E.离散系数

3.通常用（ ）来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。 A.离散系数 B.偏度 C.协方差 D.标准差

4.()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。A.标准差B.方差C.协方差D.系数β

更多“通常用( )来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数B.偏度C.协方差D.标 ”相关问题

  • 第1题：

    风险的度量方法中说法正确的是（ ）。


    A.风险度量最常用的变量是标准差

    B.风险度量最常用的变量是方差

    C.期望值与标准差的比值称之为离散系数

    D.偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大

    答案：B
    解析：
    本题考查风险的度量方法。

    风险度量最常用的变量是方差；标准差与期望值的比值称为离散系数；SK绝对值越大，损失分布形态偏移程度越大。

    B说法符合题意，ACD均为错误描述。

  • 第2题：

    通常用（ ）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。

    A.离散系数
    B.偏度
    C.协方差
    D.标准差

    答案：D
    解析：
    A项，离散系数，衡量损失分布的相对危险；B项偏度，在风险的衡量中表示的是损失分布的对称性；C项，协方差衡量两个风险项之间的相关关系。

  • 第3题：

    4、如两个方案期望值与标准差均不相同，则离散系数较小的方案风险（)

    A．小

    B．大

    C．要结合标准差来判断

    D．无法判断


    小

  • 第4题：

    度量风险大小常常使用离散系数这个统计值。关于离散系数的说法，正确的是()。
    A.离散系数是期望值与方差的比值
    B.离散系数越大，损失分布越均匀
    C.离散系数是期望值与标准差的乘积
    D.经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强


    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    通常用来度量风险的大小的变量有( )。

    A.概率
    B.标准差
    C.协方差
    D.偏度
    E.离散系数

    答案：A,B,E
    解析：
    既然风险被定义为“预期结果与实际结果的相对差异”，那么数理统计和概率论中衡量差异程度的变量就可以用来度量风险的大小，常用的变量有概率、期望值、标准差、方差和离散系数等。除了度量风险的大小外，还有一些变量用来衡量风险和损失分布的性质或风险之间的关系，如偏度和协方差等。

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