在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用( )A．金额加权收益率B．资本利得收益率C．算术平均收益率D．几何平均收益率

题目

在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用( )

A．金额加权收益率

B．资本利得收益率

C．算术平均收益率

D．几何平均收益率

相似考题

1.投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．期望收益率D．收益率的算术平均

2.计算债券投资组合的收益率的方法有（ ）。A．加权平均投资组合收益率B．算数平均投资组合收益率C．投资组合内部收益率D．投资组合平均收益率

3.下列指标中，可以用来衡量投资的风险的是（ ）。A．收益率的算术平均B．收益率的加权平均C．期望收益率D．收益率的方差

4.投资组合理论用( )来度量投资的风险。A．收益率的算术平均B．收益率的几何平均C．期望收益率D．收益率的方差

更多“在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用()A.金额加权收益率B.资本利得收益率C.算术 ”相关问题

  • 第1题：

    零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（ ）。

    A．无风险收益率

    B．零收益率

    C．负收益率

    D．市场收益率


    正确答案：A

  • 第2题：

    常用的基金净值收益率的几种计算方法不包括( )．

    A．简单（净值）收益率

    B．预期收益率

    C．时间加权收益率

    D．算术平均收益率


    正确答案：B
    55.B【解析】基金净值收益率的几种计算方法有：简单（净值）收益率、时间加权收益率、算术平均收益率与几何平均收益率、年（度）化收益率。

  • 第3题：

    （ ）考虑了分红再投资，能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量。 A．时间加权收益率 B．算术平均收益率 C．几何平均收益率 D．简单净值收益率


    正确答案：A
    考点：熟悉基金净值收益率的几种计算方法。见教材第十五章第二节，P357。

  • 第4题：

    计算债券投资组合的收益率的方法有()。

    A、加权平均投资组合收益率

    B、算术平均投资组合收益率

    C、投资组合内部收益率

    D、投资组合平均收益率


    参考答案：AC

  • 第5题：

    按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。

    A．无风险收益率

    B．证券市场的必要收益率

    C．证券投资组合的β

    D．各种证券在证券组合中的比重


    正确答案：ABCD
    解析：根据某个证券的预期报酬率=无风险收益率+某证券的β系数×(证券市场的必要报酬率—无风险收益率)，可知影响预期收益率的因素。同时，由于各种证券在证券组合中的比重的大小会影响证券投资组合的β系数，所以也影响到证券投资组合的预期收益率。

  • 第6题：

    在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（ ）

    A．无风险收益率

    B．市场收益率

    C．证券或投资组合的β系数

    D．单个证券或投资组合的方差


    正确答案：ABC

  • 第7题：

    下列说法正确的是( )

    A．算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资

    B．对于相同的投资组合,算术平均收益率一般要比几何平均收益率小

    C．一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大

    D．在选取样本估计预期收益率时,只能使用加权算术平均法


    参考答案：C

  • 第8题：

    (2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

    A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
    C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
    D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    答案：B
    解析：
    在限制卖空的情形下，同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第9题：

    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。

    A.影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
    B.既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险
    C.既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险
    D.不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    答案：D
    解析：

  • 第10题：

    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

    A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
    B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
    C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
    D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

    答案：A,B,C
    解析：
    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

  • 第11题：

    计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的方法是（）。

    • A、现实复利收益率
    • B、内部收益率
    • C、算术平均组合投资率
    • D、加权平均投资组合收益率

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。
    A

    投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    D

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的地方是（ ）。

    A．现实复利收益率

    B．内部收益率

    C．算术平均组合投资率

    D．加权平均投资组合收益率


    正确答案：D
    加权平均投资组合收益率在投资期限不一致的情况下不能用。

  • 第14题：

    计算投资组合收益率最通用的方法是（ ）。 A．现实复利收益率 B．内部收益率 C．算术平均组合投资率 D．加权平均投资组合收益率


    正确答案：D
    考点：熟悉债券投资组合收益率的衡量方法。见教材第十四章第一节，17332。

  • 第15题：

    （ ）的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。 A．时间加权收益率 B．算术平均收益率 C．几何平均收益率 D．简单净值收益率


    正确答案：D
    考点：熟悉基金净值收益率的几种计算方法。见教材第十五章第二节，P357。

  • 第16题：

    在明确资本市场的期望值时，需要利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（ ），确定投资的指导性目标。 A．实际收益率 B．平均收益率 C．预期收益率 D．加权平均收益率


    正确答案：C
    熟悉资产配置的基本步骤。见教材第十二章第一节，P295。

  • 第17题：

    对于基金管理行业,在计算投资收益率时( )

    A．使用金额加权收益率比时间加权收益率更常见

    B．使用金额加权收益率与时间加权收益率一样常见

    C．使用时间加权收益率比金额加权收益率更常见

    D．以上说法均不准确


    参考答案：B

  • 第18题：

    以下关于时间加权收益率和金额加权收益率的描述正确的是( )

    A．时间加权收益率比金额加权收益率使用更频繁

    B．金额加权收益率比时间加权收益率使用更频繁

    C．时间加权收益率比金额加权收益率更准确

    D．两者关系不确定


    参考答案：A
    解析：时间加权收益率比金额加权收益率使用更频繁。尽管金额加权收益率比时间加权收益率更准确,但是人们还是更频繁地使用时间加权收益率。

  • 第19题：

    胶票回报率由（）组成。

    A.票面利息和资本利得收益率
    B.利息与预期收益率
    C.股利收益率和资本利得收益率
    D.歌利收益率和到期收益率

    答案：C
    解析：

  • 第20题：

    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

    A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
    B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
    C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    答案：A
    解析：
    一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第21题：

    计算债券投资组合的收益率的常规性方法有（ ）。
    A.加权平均投资组合收益率 B.算术平均投资组合收益率
    C.投资组合内部收益率 D.投资组合平均收益率


    答案：A,C
    解析：
    一般用两种常规性方法来计算债券投资组合的收益率，即加权平均投资组合收益率与投资组合内部收益率。前者是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其也有明显的缺陷；后者是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。

  • 第22题：

    计算债券投资组合收益率的方法有（）。

    • A、加权平均投资组合收益率
    • B、算数平均投资组合收益率
    • C、投资组合内部收益率
    • D、投资组合平均收益率

    正确答案:A,C

  • 第23题：

    计算债券投资组合的收益率的方法有（）。

    • A、加权平均投资组合收益率
    • B、算数平均投资组合收益率
    • C、投资组合内部收益率
    • D、投资组合平均收益率

    正确答案:A,C

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