特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。A．广度B．风险C．深度D．质量

题目

特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。

A．广度

B．风险

C．深度

D．质量

相似考题

1.( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A.特雷诺指数B.詹森指数C.夏普指数D.资本资产定价模型

2.关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

3.夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

4.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

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  • 第1题：

    下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。

    A.特雷诺指数描述了全部风险

    B．夏普指数调整的是总风险

    C．夏普指数越大，基金绩效越好

    D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度


    正确答案：A

    【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。

     

  • 第2题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

    A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

    B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

    D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，不正确的是（ ）。

    A．只对绩效的深度加以了考虑

    B．同时考虑了绩效的深度和广度

    C．都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

    D．在对基金绩效的排序结论上有可能不一致


    正确答案：A
    特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。

  • 第4题：

    关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

    A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

    B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度


    正确答案：ABCD
    ABCD
    本题考查风险调整衡量方法的区别与联系。

  • 第5题：

    特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（ ）


    正确答案：√
    【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P367。

  • 第6题：

    特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（ ）


    正确答案：√

  • 第7题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

    A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

    B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

    C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

    D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行


    正确答案：B

  • 第8题：

    三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.绩效指数
    D.詹森指数

    答案：C
    解析：
    三大经典风险调整绩效衡量方法为：特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。

  • 第9题：

    夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高。()


    答案：错
    解析：
    夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察；那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。

  • 第10题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。

    A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
    B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
    D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    答案：B,C,D
    解析：
    三种风险调整衡量方法的区别和联系包括的内容有：夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度；詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第11题：

    用获利机会来评价绩效的是（）

    • A、詹森指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普比率
    • D、威廉指数

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    三大经典风险调整绩效衡量方法包括(   )。Ⅰ.特雷诺指数Ⅱ.夏普指数Ⅲ.绩效指数Ⅳ.詹森指数
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

    A.信息比率

    B．特雷诺指数

    C.詹森指数

    D.夏普指数


    正确答案：D
    【解析】答案为D。证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到J3值，而组合的p值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。

  • 第14题：

    下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

    A、詹森指数是1990年由詹森提出的

    B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

    C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

    D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价


    正确答案：D

    【解析】詹森指数是1968年由詹森提出的;特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

  • 第15题：

    （ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数


    正确答案：D
    考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P366。

  • 第16题：

    下列不属于测量证券组合绩效方法的是( )

    A.詹森指数

    B. 特雷诺指数

    C. 单因素指数

    D. 夏普指数


    参考答案：C

  • 第17题：

    三大经典风险调整绩效衡量方法是( )

    A.信息比率

    B.特雷诺指数

    C.詹森指数

    D.夏普指数


    正确答案：BCD

  • 第18题：

    ()同时考虑了绩效的深度与广度。

    A、詹森指数

    B、特雷诺指数

    C、夏普指数

    D、β值


    正确答案：C
    解析：夏普指数同时考虑了绩效的深度与广度。

  • 第19题：

    常用的风险调整后收益指标包括（ ）。
    Ⅰ特雷诺指数
    Ⅱ夏普指数
    Ⅲ绩效指数
    Ⅳ詹森α指数

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    常用的风险调整后收益指标有夏普指数；特雷诺指数；詹森α指数；信息比率与跟踪误差。知识点：理解风险调整后收益的主要指标；

  • 第20题：

    特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指()。

    A:组合的分散程度
    B:基金经理所获得的超额回报的大小
    C:组合的集中程度
    D:基金经理投资管理能力的大小

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。深度是指基金经理所获得的超额回报的大小，而广度是指组合的分散程度。故选A。

  • 第21题：

    夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。

    A:夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
    B:特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
    C:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    D:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

    答案：A,C,D
    解析：
    夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以β值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

  • 第22题：

    用获利机会来评价绩效的是(　　)。

    A.詹森指数
    B.特雷诺指数
    C.夏普比率
    D.威廉指数

    答案：B
    解析：
    暂无解析

  • 第23题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。

    • A、夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
    • B、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    • C、特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
    • D、詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    正确答案:A,B,C,D

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