下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较D．以上说法都不对

题目

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )

A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

D．以上说法都不对

相似考题

1.( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A.特雷诺指数B.詹森指数C.夏普指数D.资本资产定价模型

2.提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（ ）。A．夏普B．特雷诺C．詹森D．罗尔

3.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

4.夏普．特雷诺和詹森分别于1964年．1965年和1966年提出了( )。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择

更多“下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而 ”相关问题

  • 第1题：

    提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔


    正确答案：ABC
    熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

  • 第2题：

    詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P356。

  • 第3题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

    B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

    C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

    D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD
    业绩评价的三个指标是必考点，要求全面熟练掌握。

  • 第4题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第5题：

    提出了资本资产定价模型的有（ ）。

    A．哈里·马柯威茨

    B．威谦·夏普

    C．特雷诺

    D．詹森

    E．史蒂夫·罗斯


    正确答案：BCD

  • 第6题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第7题：

    对于著名的资本资产定价模型(CAPM)，()不是提出者。

    A:夏普
    B:特雷诺
    C:理查德·罗尔
    D:詹森

    答案：C
    解析：
    夏普、特雷诺、詹森分别于1964、1965、1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。1976年，理查德·罗尔对这一模型提出了批评，理由是他认为该模型永远无法用经验事实来检验。史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。

  • 第8题：

    著名的资本资产定价模型(CAPM)由下列()分别先后提出。

    A:夏普
    B:特雷诺
    C:詹森
    D:罗尔

    答案：A,B,C
    解析：
    早在证券组合理论广泛传播前，夏普、特雷诺和詹森三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。

  • 第9题：

    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（ ）。

    A.詹森指数
    B.夏普指数
    C.特雷诺指数
    D.标准普尔指数

    答案：A
    解析：
    考查基金业绩评价指标的概念。

  • 第10题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

    • A、马柯维茨模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利模型
    • D、因素模型

    正确答案:B

  • 第11题：

    夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。（）


    正确答案:正确

  • 第12题：

    单选题
    以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（  ）。
    A

    詹森指数

    B

    夏普指数

    C

    特雷诺指数

    D

    标准普尔指数


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、l965年和l966年提出了著名的（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第14题：

    詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

    A．夏普测度

    B．特雷纳测度

    C．詹森测度

    D．估价比率


    正确答案：C
    [分析]
        詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。

  • 第16题：

    夏普·特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第17题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。

    A、资本资产定价模型
    B、套利定价模型
    C、期权定价模型
    D、有效市场理论

    答案：A
    解析：
    A
    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型。

  • 第18题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第19题：

    ( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。

    A、特雷诺指数
    B、詹森指数
    C、夏普指数
    D、资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。

  • 第20题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

    A.马柯维茨模型
    B.资本资产定价模型
    C.套利模型
    D.因素模型

    答案：B
    解析：
    使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第21题：

    提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

    • A、夏普
    • B、特雷诺
    • C、詹森
    • D、罗尔

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    关于三类业绩评价指数，说法正确的是（）。

    • A、均以资本资产定价模型为基础
    • B、三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
    • C、所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
    • D、特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

    正确答案:A,C,D

  • 第23题：

    单选题
    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
    A

    马柯维茨模型

    B

    资本资产定价模型

    C

    套利模型

    D

    因素模型


    正确答案： D
    解析： 使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型（CAPM）同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

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