一个投资组合的分布如表17-2所示。表17-2 投资组合的财务数据表该投资组合的预期收益率是( )。A．4.55%B．8.34%C．10.85%D．11.25%

题目

一个投资组合的分布如表17-2所示。

表17-2 投资组合的财务数据表

该投资组合的预期收益率是( )。

A．4.55%

B．8.34%

C．10.85%

D．11.25%

相似考题

1.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

2.套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零

3.计算债券投资组合的收益率的方法有()。A、加权平均投资组合收益率B、算术平均投资组合收益率C、投资组合内部收益率D、投资组合平均收益率

4.三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30％、20％、50％，且各自的预期收益率相对应为10％、15％、20％，这个投资组合的预期收益率是（ ）。A．10％B．12％C．16％D．20％

参考答案和解析
参考答案：C
解析：计算过程：E(R)=0.55×14%+0.45×7%=10.85%。
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  • 第1题：

    某一投资组合等比重投资于两种理财产品，如表2所示，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是( )。

    表2 两种理财产品的相关财务数据

    A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

    B．该投资组合的期望收益率为11%

    C．该投资组合的方差为0.0445

    D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益的相互关联程度


    正确答案：C
    解析：根据方差的计算公式，可得：
    投资组合的方差
      =0.52×0.0772+2×0.5×0.5×(-0.0032)+0.52×0.0118=0.02065

  • 第2题：

    某投资组合分布情况如表7-5所示。
    {图}
    假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是()。

    A:(-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)
    B:(-2.8%,17.8%);(-13.1%,28.1%)
    C:(-13.1%,28.1%);(-23.4%,38.4%)
    D:(-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)

    答案：B
    解析：
    {图}=（-5%）*40%+15%*50%+10%*20%=7.5%。概率为68%的收益率的范围为：-2.8%（7.5%-10.3%），17.8%(7.5%+10.3%)；概率为95%的收益率的范围为：-13.1%（7.5%-2*10.3%），28.1%(7.5%+2*10.3%)。

  • 第3题：

    在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

    A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
    B.可行投资组合集内部任意可行组合
    C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
    D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

    答案：C
    解析：
    有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

  • 第4题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第5题：

    甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    要求：
    （1）计算X股票的预期收益率。
    （2）计算该证券组合的预期收益率。
    （3）计算该证券组合β系数。
    （4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票的预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
    （2）该证券组合的预期收益率=40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
    （3）该证券组合β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
    （4）该证券组合的必要收益率=4%+1.75×（9%-4%）=12.75%
    由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。

  • 第6题：

    计算债券投资组合收益率的方法有（）。

    • A、加权平均投资组合收益率
    • B、算数平均投资组合收益率
    • C、投资组合内部收益率
    • D、投资组合平均收益率

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。

    • A、10%
    • B、12%
    • C、16%
    • D、20%

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

    B

    如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

    C

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

    D

    有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。
    A

    投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

    B

    投资组合收益率是一个加权平均的收益率

    C

    投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例

    D

    投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率

    E

    投资组合收益率也是一个期望收益率


    正确答案： A,E
    解析： D投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是单个项目的共同的收益率。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于有效投资组合，说法错误的是（　　）。
    A

    在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

    B

    有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

    C

    对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

    D

    有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势


    正确答案： B
    解析：
    D项，有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。

  • 第11题：

    单选题
    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（  ）。
    A

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险

    B

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    C

    既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险

    D

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    D

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关


    正确答案： A
    解析：
    不管相关系数取何值，卖空被限制时，投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间，因此本题中，投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率，大于资产B的预期收益率。

  • 第13题：

    如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为()。
    {图}

    A:12%
    B:13%
    C:13.5%
    D:12.5%

    答案：C
    解析：
    根据CAPM，该资产的预期收益率为：Ri=3%+1.5*（10%-3%）=13.5%。

  • 第14题：

    三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是( )。

    A、10%
    B、12%
    C、16%
    D、20%

    答案：C
    解析：
    该投资组合的预期收益率=30%×10%+20%×l5%十50%×20% =16%，选C。

  • 第15题：

    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

    A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
    B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
    C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    答案：A
    解析：
    一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第16题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
    要求：
    (1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
    (2)计算该证券投资组合的预期收益率。
    (3)计算该证券投资组合的标准差。
    (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?


    答案：
    解析：

    B证券的标准差率=22％／25％=88％
    因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
    (2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
    (3)证券投资组合的标准差

    (4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第17题：

    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。

    • A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
    • B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率
    • C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
    • D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率
    • E、投资组合收益率也是一个期望收益率

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。

    • A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
    • B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
    • C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
    • D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

    B

    高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

    C

    投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B

    D

    投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B


    正确答案： C
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。要让投资者承担更高的风险，必须有更高的预期收益来补偿。

  • 第20题：

    单选题
    由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。
    A

    投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    D

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（  ）。
    A

    投资组合A过去一年的收益高于投资组合B,那么投资组合A的风险高于投资组合B

    B

    高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

    C

    高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

    D

    投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的己实现收益也高于投资组合B


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    在组合投资理论中，有效投资组合是指（  ）。
    A

    可行投资组合集右边界上的任意可行组合

    B

    可行投资组合集内部任意可行组合

    C

    在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

    D

    可行投资组合集左边界上的任意可行组合


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

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