下列能影响保险人对风险的预测的是()。A、投保人心理风险因素B、投保人道德因素C、风险存在的可能性D、保险业务的渠道

题目
下列能影响保险人对风险的预测的是()。

A、投保人心理风险因素

B、投保人道德因素

C、风险存在的可能性

D、保险业务的渠道

相似考题

1.同质风险分类的细化程度对预测结果影响较大,对此下列说法正确的是()。A、细化程度越高，对预测结果越有利B、细化程度越低，对预测结果越有利C、细化程度应该适当，不能过高也不能过低D、无法判断

2.保险人对风险的预测不可能做到绝对准确,这主要源于()。A、保险人的业务有限，所以同质的风险单位有限，保险人并不能把特定风险承保到足够大的数量B、同质风险分类的细化程度对预测结果影响较大，因为分类过粗会减少风险数量从而降低大数法则的运用效果，而分类过细又会导致不完全一致的风险因素相互干扰C、客观条件是不断变化的，用过去的经验预测未来情况总会存在一定的偏差D、风险因素是错综复杂的，尤其是还存在道德和心理风险因素，所以在进行风险预测时，不可能无一遗漏地对它们进行正确计算

3.下列属于保险人预测风险的影响因素的是()。A、风险的细化程度B、保险业务的大小C、风险存在的可能性D、风险因素

4.关于同质风险分类的细化程度对预测结果是否有影响,下列分析正确的是()。A、有影响，分类过粗会导致不完全一致的风险因素相互干扰，影响预测结果B、有影响，分类过细会增加风险数量，降低预测效果C、没有影响，预测结果的好坏取决于保险公司的业务量及专家队伍D、无法判断

更多“下列能影响保险人对风险的预测的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列选项中，影响万能保险保障成本的是( )

    A.被保险人的年龄

    B.被保险人的性别

    C.万能保险的风险保额

    D.万能保险的初始费用


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，正确的是（ ）。

    A．能预测突发事件的风险

    B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

    C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

    D．能充分度量非线性金融工具的风险


    正确答案：B
    方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差—协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。可见，只有B项是正确的。故选B。 ．

  • 第3题：

    下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
    A.能预测突发事件的风险
    B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
    C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
    D.能充分度量非线性金融工具的风险


    答案：B
    解析：
    。方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个 方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态 假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充 分度量非线性金融工具（如期权）的风险。

  • 第4题：

    下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。

    A．能预测突发事件的风险

    B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

    C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

    D．能充分度量非线性金融工具的风险


    正确答案：B
    解析：方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。

  • 第5题：

    下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

    A、能预测突发事件的风险
    B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
    C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
    D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

    答案：B
    解析：
    方差—协方差法的缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差—协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差—协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

相关内容